第四章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

本章預(yù)測(cè)試題

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1. ( )是指由于利率、匯率的不利變化而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　2. 某銀行用1年期英鎊存款作為1年期美元貸款的融資來(lái)源，存款按照歐元同業(yè)拆借市場(chǎng)利率每年定價(jià)一次，而貸款按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每年定價(jià)一次，該筆美元貸款為可提前償還的貸款。A銀行所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不包括( )。

　　A.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　3. 1年期的2億人民幣的定期存款利率為4%，目前，1年期人民幣貸款的利率為8%，銀行將獲得4%的正利差，1年期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的美元收益率為10%，該銀行將1億元人民幣用于人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時(shí)假定不存在匯率風(fēng)險(xiǎn)，則該銀行以上交易的利差為( )。

　　A.2%

　　B.4%

　　C.5%

　　D.8%

　　4. 下列不屬于商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的是( )。

　　A.農(nóng)產(chǎn)品

　　B.礦產(chǎn)品

　　C.股票

　　D.黃金

　　5. 即期交易中的交付及付款在合約訂立后的幾個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)完成?( )

　　A.一個(gè)

　　B.兩個(gè)

　　C.三個(gè)

　　D.當(dāng)日

　　6. ( )是期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前，不得要求期權(quán)的賣方履行期權(quán)合約，僅能在到期日當(dāng)天要求期權(quán)賣方履行期權(quán)合約。

　　A.美式期權(quán)

　　B.買方期權(quán)

　　C.歐式期權(quán)

　　D.平價(jià)期權(quán)

　　7. 《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按照( )定價(jià)。

　　A.歷史成本

　　B.市場(chǎng)估值

　　C.模型

　　D.公允價(jià)值

　　8. ( )是期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格比現(xiàn)在的即期市場(chǎng)價(jià)格差。

　　A.價(jià)內(nèi)期權(quán)

　　B.價(jià)外期權(quán)

　　C.平價(jià)期權(quán)

　　D.賣方期權(quán)

　　9. 缺口分析和久期分析采用的都是( )敏感性分析。

　　A.匯率

　　B.利率

　　C.商品價(jià)格

　　D.股票價(jià)格

　　10.一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭100，澳大利亞元多頭200，英鎊多頭150，瑞士法郎空頭120，歐元空頭280。用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為( )。

　　A.200

　　B.400

　　C.800

　　D.850

　　11.在持有期為1天、置信水平為97%的情況下，若計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為3萬(wàn)元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合為( )。

　　A.在1天中的損失有97%的可能性不會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元

　　B.在1天中的損失有97%的可能性會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元

　　C.在1天中的收益有97%的可能性不會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元

　　D.在1天中的收益有97%的可能性會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元

　　12.期權(quán)可以分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)兩類，關(guān)于它們的以下表述，不正確的是( )。

　　A.在美式期權(quán)中，買方可在任意時(shí)點(diǎn)要求賣方買入特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物

　　B.在歐式期權(quán)中，期權(quán)的買方至到期日前不得要求賣方履行期貨合約

　　C.美式期權(quán)與歐式期權(quán)是按照?qǐng)?zhí)行價(jià)格進(jìn)行分類的

　　D.美式期權(quán)和歐式期權(quán)是按照履約方式進(jìn)行分類的

　　13.某進(jìn)口公司持有美元，但要求對(duì)外支付的貨幣是日元，可以通過(guò)( )，賣出美元，買人日元，滿足對(duì)外日元的需求。

　　A.期貨交易

　　B.即期外匯交易

　　C.遠(yuǎn)期外匯交易

　　D.期權(quán)交易

　　14.關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的以下說(shuō)法中錯(cuò)誤的是( )。

　　A.就我國(guó)目前商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，信用風(fēng)險(xiǎn)是其所面臨的最大的最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類之一

　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)只存在于銀行的交易業(yè)務(wù)中

　　C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的存在是由于市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而導(dǎo)致的

　　15.下列關(guān)于收益率的說(shuō)法不正確的是( )。

　　A.收益率曲線是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷

　　B.收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)，正向、反向、水平、波動(dòng)收益率曲線

　　C.正收益率曲線流動(dòng)性較差

　　D.反收益率曲線表示投資曲線越長(zhǎng)，收益率越高

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