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2013年銀行從業(yè)資格考試《風險管理》第四章習題

第 1 頁:試題
第 6 頁:參考答案

第四章 市場風險管理

本章預測試題

  一、單項選擇題

  1. ( )是指由于利率、匯率的不利變化而使銀行的表內和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險。

  A.流動性風險

  B.操作風險

  C.市場風險

  D.信用風險

  2. 某銀行用1年期英鎊存款作為1年期美元貸款的融資來源,存款按照歐元同業(yè)拆借市場利率每年定價一次,而貸款按照美國國庫券利率每年定價一次,該筆美元貸款為可提前償還的貸款。A銀行所面臨的市場風險不包括( )。

  A.匯率風險

  B.重新定價風險

  C.期權性風險

  D.基準風險

  3. 1年期的2億人民幣的定期存款利率為4%,目前,1年期人民幣貸款的利率為8%,銀行將獲得4%的正利差,1年期無風險的美元收益率為10%,該銀行將1億元人民幣用于人民幣貸款,而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款,同時假定不存在匯率風險,則該銀行以上交易的利差為( )。

  A.2%

  B.4%

  C.5%

  D.8%

  4. 下列不屬于商品價格風險的是( )。

  A.農產品

  B.礦產品

  C.股票

  D.黃金

  5. 即期交易中的交付及付款在合約訂立后的幾個營業(yè)日內完成?( )

  A.一個

  B.兩個

  C.三個

  D.當日

  6. ( )是期權的買方在期權到期日前,不得要求期權的賣方履行期權合約,僅能在到期日當天要求期權賣方履行期權合約。

  A.美式期權

  B.買方期權

  C.歐式期權

  D.平價期權

  7. 《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定,商業(yè)銀行交易賬戶中的項目通常按市場價格計價,當缺乏可參考的市場價格時,可以按照( )定價。

  A.歷史成本

  B.市場估值

  C.模型

  D.公允價值

  8. ( )是期權的執(zhí)行價格比現在的即期市場價格差。

  A.價內期權

  B.價外期權

  C.平價期權

  D.賣方期權

  9. 缺口分析和久期分析采用的都是( )敏感性分析。

  A.匯率

  B.利率

  C.商品價格

  D.股票價格

  10.一家銀行的外匯敞口頭寸如下,日元多頭100,澳大利亞元多頭200,英鎊多頭150,瑞士法郎空頭120,歐元空頭280。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為( )。

  A.200

  B.400

  C.800

  D.850

  11.在持有期為1天、置信水平為97%的情況下,若計算的風險價值為3萬元,則表明該銀行的資產組合為( )。

  A.在1天中的損失有97%的可能性不會超過3萬元

  B.在1天中的損失有97%的可能性會超過3萬元

  C.在1天中的收益有97%的可能性不會超過3萬元

  D.在1天中的收益有97%的可能性會超過3萬元

  12.期權可以分為美式期權和歐式期權兩類,關于它們的以下表述,不正確的是( )。

  A.在美式期權中,買方可在任意時點要求賣方買入特定數量的某種交易標的物

  B.在歐式期權中,期權的買方至到期日前不得要求賣方履行期貨合約

  C.美式期權與歐式期權是按照執(zhí)行價格進行分類的

  D.美式期權和歐式期權是按照履約方式進行分類的

  13.某進口公司持有美元,但要求對外支付的貨幣是日元,可以通過( ),賣出美元,買人日元,滿足對外日元的需求。

  A.期貨交易

  B.即期外匯交易

  C.遠期外匯交易

  D.期權交易

  14.關于商業(yè)銀行市場風險的以下說法中錯誤的是( )。

  A.就我國目前商業(yè)銀行的發(fā)展現狀而言,信用風險是其所面臨的最大的最主要的風險種類之一

  B.市場風險只存在于銀行的交易業(yè)務中

  C.市場風險可分為利率風險、匯率風險、股票價格風險、商品價格風險

  D.市場風險的存在是由于市場價格的不利變動而導致的

  15.下列關于收益率的說法不正確的是( )。

  A.收益率曲線是市場對當前經濟狀況的判斷

  B.收益率曲線通常表現為四種形態(tài),正向、反向、水平、波動收益率曲線

  C.正收益率曲線流動性較差

  D.反收益率曲線表示投資曲線越長,收益率越高

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