三、判斷題

　　1. 遠(yuǎn)期利率與借款或投資活動(dòng)結(jié)合在一起。 ( )

　　2. 假設(shè)目前收益率是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率基本維持不變，則可以買(mǎi)人期限較短的金融產(chǎn)品。( )

　　3. 馬柯維茨提出的均值一方差模型描繪了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架。 ( )

　　4. 巴塞爾委員會(huì)規(guī)定成數(shù)因子的值不得低于2。 ( )

　　5. 商業(yè)銀行交易賬戶中的所有項(xiàng)目均應(yīng)按歷史成本計(jì)價(jià)。 ( )

　　6. 投資組合理論，投資組合的整體VaR大于其所包含的每個(gè)金融產(chǎn)品的VaR值之和。 ( )

　　7. 貨幣互換明確了利率的支付方式，不能確定匯率。 ( )

　　8. 巴塞爾委員會(huì)采用的計(jì)算銀行總敞口頭寸的短邊法是將空頭總額與多頭總額中較小的一個(gè)視為銀行的總敞口頭寸。 ( )

　　9. 銀行賬戶中的項(xiàng)目通常是按市場(chǎng)價(jià)值計(jì)價(jià)。 ( )

　　10.遠(yuǎn)期產(chǎn)品通常包括即期外匯交易和遠(yuǎn)期利率合約。 ( )

　　11.利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時(shí)，該10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價(jià)值會(huì)下降。 ( )

　　12.現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易屬于衍生產(chǎn)品。 ( )

　　13.一家銀行以1年期的存款為資金來(lái)源發(fā)放l年期的貸款，該銀行不會(huì)面臨因基準(zhǔn)利率的利差發(fā)生變化而帶來(lái)的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)。 ( )

　　14.如果銀行有專(zhuān)用的期權(quán)計(jì)價(jià)模式，應(yīng)采用簡(jiǎn)化的計(jì)算方法計(jì)量期權(quán)敞口頭寸。 ( )

　　15.久期分析已經(jīng)成為計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要指標(biāo)，也是銀行采用內(nèi)部模型計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求的主要依據(jù)。 ( )

　　16.敏感性分析是指研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素(利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的微小變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響。 ( )

　　17.壓力測(cè)試的目的是評(píng)估銀行在極端不利情況下的損失承擔(dān)能力。 ( )

　　18.在事后檢驗(yàn)中，如果市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的估算結(jié)果比實(shí)際發(fā)生損失的頻率和金額都相差較多，則說(shuō)明市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型可靠性低。 ( )

　　19.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)和風(fēng)險(xiǎn)限額報(bào)告必須在交易結(jié)束的第三天以前完成。 ( )

　　20.經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)是指商業(yè)銀行在扣除資本成本后所創(chuàng)造的價(jià)值增加。 ( )

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