16.關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場價(jià)值的以下說法，不正確的是( )。

　　A.國際會計(jì)準(zhǔn)則委員會將公允價(jià)值定義為：“公允價(jià)值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值”

　　B.市場價(jià)值是指在評估基準(zhǔn)日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值

　　C.與市場價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括

　　D.在大多數(shù)情況下，公允價(jià)值可以代表市場價(jià)值

　　17.對于總敞口頭寸的理解不正確的是( )。

　　A.累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和

　　B.總敞口頭寸反映的是整個貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)

　　C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額

　　D.短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值

　　18.若銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有美元資產(chǎn)1100，美元負(fù)債500，銀行賣出的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為400，買入的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為300，持有的期權(quán)敞口頭寸為100，則美元的敞口頭寸為( )。

　　A.多頭650

　　B.空頭650

　　C.多頭600

　　D.空頭600

　　19.關(guān)于巴塞爾委員會在1996年《資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》中，對市場內(nèi)部模型提出的定量要求，下列說法不正確的是( )。

　　A.市場風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測期至少為l年

　　B.持有期為10個營業(yè)日

　　C.至少每2個月更新一次數(shù)據(jù)

　　D.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

　　20.假設(shè)某家銀行的外匯敞口頭寸表示為：瑞士法郎多頭200，歐元多頭150，英鎊多頭100，美元空頭50，日元空頭220，則凈總敞口頭寸法為( )。

　　A.180

　　B.140

　　C.80

　　D.220

　　21.關(guān)于VaR的說法錯誤的是( )。

　　A.均值VaR是以均值為基準(zhǔn)測度風(fēng)險(xiǎn)的

　　B.零值VaR是以初始價(jià)值為基準(zhǔn)測度風(fēng)險(xiǎn)的，度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對損失

　　C.VaR的計(jì)算涉及置信水平與持有期

　　D.計(jì)算VaR值的基本方法是方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法

　　22.在公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值四類價(jià)值中，在市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測的過程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是( )。

　　A.公允價(jià)值和預(yù)期價(jià)值

　　B.市場價(jià)值和公允價(jià)值

　　C.名義價(jià)值和市場價(jià)值

　　D.內(nèi)在價(jià)值和名義價(jià)值

　　23.關(guān)于久期缺口為正值時，以下的敘述不正確的是( )。

　　A.如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會增加

　　B.如果市場利率上升，則銀行最終的市場價(jià)值將減少

　　C.如果市場利率下降，則銀行最終的市場價(jià)值將減少

　　D.資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積

　　24.下列關(guān)于VaR的方差一協(xié)方差說法錯誤的是( )。

　　A.方差一協(xié)方差是基于歷史數(shù)據(jù)來估計(jì)未來的

　　B.其假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性

　　C.能夠預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.只反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對整個組合的一階線性影響

　　25.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，黃金價(jià)格的波動一般被納入( )進(jìn)行管理。

　　A.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　26.下列關(guān)于遠(yuǎn)期利率合約的說法，正確的是( )。

　　A.即期利率曲線可由遠(yuǎn)期利率推斷

　　B.遠(yuǎn)期利率合約是一項(xiàng)表外資產(chǎn)業(yè)務(wù)

　　C.債務(wù)人通過購買遠(yuǎn)期利率合約，鎖定了未來的債務(wù)成本，規(guī)避了利率可能下降帶來的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.債權(quán)人通過賣出遠(yuǎn)期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了利率可能上升帶來的風(fēng)險(xiǎn)

　　27.總收益互換覆蓋了由基礎(chǔ)資產(chǎn)市場價(jià)值變化所導(dǎo)致的( )。

　　A.全部市場風(fēng)險(xiǎn)損失

　　B.部分市場風(fēng)險(xiǎn)損失

　　C.全部違約風(fēng)險(xiǎn)損失

　　D.全部損失

　　28.利率互換是兩個交易對手相互交換一組資金流量，( )。

　　A.涉及本金的交換和利息支付方式的交換

　　B.涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換

　　C.不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換

　　D.不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換

　　29.下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是( )。

　　A.指計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸

　　B.等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負(fù)債

　　C.包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債

　　D.未到交割日的現(xiàn)貨合約不屬于即期凈敞口頭寸

　　30.( )也稱期限錯配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。

　　A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

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