21、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義判斷，以下哪種情況發(fā)生時，債務(wù)人可被視為違約?( )

　　A、某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還

　　B、某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品房屋無法變現(xiàn)

　　C、某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款

　　D、某借款企業(yè)申請破產(chǎn)，由此將延期償還欠款

　　E、銀行同意對某借款企業(yè)的債務(wù)進(jìn)行債務(wù)重組，由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少

　　【答案與解析】正確答案：BCDE

　　可視為違約的情形是：

　　(1)有充分證據(jù)證明債務(wù)人不能全額償還其借款(包括本金、利息和手續(xù)費);

　　(2)債務(wù)人的信譽(yù)下降，例如沖銷特別準(zhǔn)備或被迫進(jìn)行債務(wù)重組，包括本金、利息、手續(xù)費的減免和延期;

　　(3)債務(wù)人超過到期日90天仍未償還債務(wù);

　　(4)債務(wù)人或債權(quán)人已申請債務(wù)人的企業(yè)破產(chǎn)。

　　22、銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報告包括( )。

　　A、本期貸款余額等基本情況 B、地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況

　　C、不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況 D、新發(fā)放貸款質(zhì)量情況

　　E、新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例

　　【答案與解析】正確答案：ABCDE

　　報告還包括對不良貸款的變化趨勢進(jìn)行預(yù)測。

　　23、下列銀行活動中，存在匯率風(fēng)險的有( )。

　　A、為客戶提供外匯即期交易 B、為客戶提供外匯遠(yuǎn)期交易

　　C、為客戶提供外匯期貨交易 D、進(jìn)行自營外匯交易

　　E、吸收外幣存款

　　【答案與解析】正確答案：ABCDE

　　以上選項都與外匯、外幣有關(guān)，也就存在著匯率風(fēng)險。歸納匯率風(fēng)險內(nèi)容Pl89匯率風(fēng)險第一段。

　　24、下列關(guān)于期貨交易價格發(fā)現(xiàn)功能的說法，正確的有( )。

　　A、期貨交易所是一個公開、公平、公正、競爭的交易場所

　　B、期貨交易所將眾多影響供求關(guān)系的因素集中于交易所內(nèi)

　　C、期貨交易所通過公開競價，形成一個公正的交易價格

　　D、期貨交易價格被作為該商品價值的基準(zhǔn)價格

　　E、人們可以利用期貨交易價格信息來進(jìn)行各自的生產(chǎn)、經(jīng)營、消費決策

　　【答案與解析】正確答案：ABCDE

　　以上選項完整地解釋了期貨交易價格發(fā)現(xiàn)功能。

　　25、下列關(guān)于單一貨幣敞El頭寸的計算公式，正確的有( )。

　　A、敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他

　　B、即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)一即期負(fù)債

　　C、即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)+即期負(fù)債

　　D、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期賣出一遠(yuǎn)期買人

　　E、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期買入一遠(yuǎn)期賣出

　　【 答案與解析】正確答案：ABE

　　即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)一即期負(fù)債，遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=買人的遠(yuǎn)期合約頭寸一賣出的遠(yuǎn)期合約頭寸。

　　26、運(yùn)用情景分析方法進(jìn)行壓力測試時，應(yīng)當(dāng)選擇的情景包括( )。

　　A、模型假設(shè)和參數(shù)不再適用的情形

　　B、市場價格發(fā)生劇烈變動的情形

　　C、市場流動性嚴(yán)重不足的情形

　　D、外部環(huán)境發(fā)生重大變化、可能導(dǎo)致重大損失或風(fēng)險難以控制的情景

　　E、歷史上發(fā)生過重大損失的情景

　　【答案與解析】正確答案：ABCDE

　　壓力測試選擇的情景都是極端條件下，非正常狀況下的情景。運(yùn)用情景分析方法進(jìn)行壓力測試時，應(yīng)當(dāng)選擇的情景包括以上5種情況。

　　27、下列選項中，屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制手段的有( )。

　　A、壓力測試 B、交易限額管理 C、風(fēng)險限額管理

　　D、止損限額管理 E、 市場風(fēng)險對沖

　　【答案與解析】正確答案：BCDE

　　壓力測試屬于市場風(fēng)險計量方法。BCD都是限額管理，還有E都是市場風(fēng)險控制手段。

　　28、監(jiān)管當(dāng)局在判斷交易賬戶按模型計值方法是否審慎時，應(yīng)考慮的因素包括( )。

　　A、高級管理層應(yīng)該了解交易賬戶中按模型計值的項目，并認(rèn)識到在風(fēng)險報告或經(jīng)營業(yè)績報告中，按模型計值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度

　　B、在可能的范圍內(nèi)，市場參數(shù)應(yīng)該是可以找到來源的，并與市場價格的變化相一致

　　C、在可能的情況下，應(yīng)該使用對某種產(chǎn)品通用的計值方法

　　D、如果是銀行自身開發(fā)的模型，模型應(yīng)該建立在適當(dāng)?shù)募俣ɑ�礎(chǔ)上，并請獨立、合格的外部機(jī)構(gòu)對模型進(jìn)行評價

　　E、應(yīng)該有正式的變化控制程序和模型的備份，并定期用于對計值情況進(jìn)行測試

　　【答案與解析】正確答案：ABCDE

　　監(jiān)管當(dāng)局在判斷交易賬戶按模型計值方法是否審慎時，應(yīng)考慮的因素包括就是以上5個選項所述的內(nèi)容。

　　29、下列關(guān)于我國商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序的說法，正確的有( )。

　　A、交易賬戶的適用范圍應(yīng)包括銀行的所有表內(nèi)外頭寸

　　B、商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身的交易業(yè)務(wù)性質(zhì)和復(fù)雜程度，相應(yīng)地明確本行交易賬戶包括的金融工具

　　C、納入交易賬戶的頭寸要有明確的、經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)的交易策略

　　D、向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對沖的衍生產(chǎn)品應(yīng)列入交易賬戶

　　E、一般而言，在交易之后，銀行應(yīng)立即明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶還是交易賬戶

　　【答案與解析】 正確答案：ABC

　　D向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對沖的衍生產(chǎn)品不應(yīng)列入交易賬戶。一E中，在交易之前，銀行應(yīng)立即明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶還是交易賬戶。我國商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序包括以上5個選項所敘述的正確的內(nèi)容。

　　30、內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括( )。

　　A、財務(wù)/會計錯誤 8、文件/合同缺陷 C、產(chǎn)品設(shè)計缺陷

　　D、交易/定價錯誤 E、錯誤監(jiān)控/報告

　　【答案與解析】正確答案：ABCDE

　　內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險包括六個方面：

　　(1)財務(wù)/會計錯誤：財務(wù)管理和會計賬務(wù)處理方面存在流程錯誤，主要是財會制度不完善。(2)文件/合同缺陷：與文件、合同、檔案有關(guān)的在制定、管理、內(nèi)容結(jié)構(gòu)丟失等方面發(fā)生的錯誤。(3)產(chǎn)品設(shè)計缺陷：與所提供的產(chǎn)品有關(guān)的問題。(4)交易/定價錯誤：在交易過程中，未遵循操作規(guī)定、交易定價產(chǎn)生問題。(5)錯誤監(jiān)控/報告：在監(jiān)控/報告的流程中出現(xiàn)混亂，或者有關(guān)數(shù)據(jù)的問題導(dǎo)致匯報不準(zhǔn)確發(fā)生損失等。(6)結(jié)算/支付錯誤：銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲出現(xiàn)的問題。

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