第六章流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1.C【解析】 流動(dòng)性最差的資產(chǎn)，包括實(shí)質(zhì)上無(wú)法進(jìn)行市場(chǎng)交易的資產(chǎn)，如無(wú)法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問(wèn)題的信貸資產(chǎn)等。

　　2.D【解析】 貸款總額與核心存款的比例=貸款總額/總資產(chǎn)÷核心存款/總資產(chǎn)。

　　3.B【解析】 當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性也隨之減弱;如果市場(chǎng)利率上升，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)。

　　4.C【解析】 ABD屬于內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)。

　　5.B【解析】 核心存款，除了極少部分外，幾乎不會(huì)在一年內(nèi)提取。通常商業(yè)銀行將其15%投入流動(dòng)資產(chǎn)。

　　6.C【解析】 在實(shí)踐操作中，現(xiàn)金流分析法和缺口分析法通常一起使用，互為補(bǔ)充。

　　7.A【解析】 根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，剩余額與總資產(chǎn)之比小于3%~5%時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性是一個(gè)預(yù)警。

　　8.D【解析】 流動(dòng)性是指商業(yè)銀行在一定時(shí)間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力，其基本要素包括：時(shí)間、成本和資金數(shù)量。

　　9.D【解析】 D屬于流動(dòng)性資產(chǎn)。

　　10.C【解析】 我國(guó)《商業(yè)銀行法》規(guī)定，流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于25%。

　　11.B【解析】 通常可以將商業(yè)銀行的存款分為三類：敏感負(fù)債、脆弱資金和核心存款。

　　12.C【解析】 良好的聲譽(yù)有助于商業(yè)銀行以合理成本獲得所需資金，以及確保在困難時(shí)期資金不會(huì)流失。

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1.ABE【解析】 CD屬于流動(dòng)性資產(chǎn)的范疇。

　　2.ABCDE【解析】 除此之外，還有貸款總額與總資產(chǎn)的比例和易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比例。

　　3.ABC【解析】 大額負(fù)債依賴度=(大額負(fù)債-短期投資)/(盈利資產(chǎn)-短期投資)。

　　4.ABD【解析】 C屬于外部指標(biāo)/信號(hào),E屬于內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)。

　　5.ABC【解析】 商業(yè)銀行的存款分為三類：第一類是敏感負(fù)債，第二類是脆弱資金，第三類核心存款。

　　6.BCDE【解析】 情景分析不屬于分析和評(píng)估商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況的方法。

　　7.ACDE【解析】 商業(yè)銀行通常采用流動(dòng)性比率/指標(biāo)、現(xiàn)金流分析、缺口分析法和久期分析法來(lái)評(píng)估商業(yè)銀行的流動(dòng)性狀況。

　　8.ACDE【解析】 商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求與新增貸款有關(guān)。

　　三、判斷題

　　1.A【解析】 這句表述是正確的。

　　2.B【解析】 流動(dòng)性比率/指標(biāo)法屬于靜態(tài)分析法，無(wú)法對(duì)未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性進(jìn)行評(píng)估。

　　3.B【解析】 我國(guó)《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額與存款余額的比例不得超過(guò)75%，流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于25%。

　　4.B【解析】 貸款總額與總資產(chǎn)的比率較高則暗示商業(yè)銀行的流動(dòng)性能力較差，而比率較低則反映了商業(yè)銀行具有較大的貸款增長(zhǎng)潛力。

　　5.A【解析】 本題考查的是對(duì)久期缺口的理解。

　　6.B【解析】 在商業(yè)銀行自身出現(xiàn)危機(jī)時(shí)，其出售資產(chǎn)換取現(xiàn)金的能力有所下降，但在整體市場(chǎng)危機(jī)時(shí)，這一能力下降得更厲害。

　　7.A【解析】 本題主要是對(duì)流動(dòng)資產(chǎn)持有數(shù)量的考查。

　　8.B【解析】 當(dāng)來(lái)源金額大于使用金額時(shí)，出現(xiàn)所謂的“剩余”，表明商業(yè)銀行擁有一個(gè)“流動(dòng)性緩沖器”。