名義收益率

債券息票與債券面值之比

其中，r為名義收益率，C為息票(年利息)，F(xiàn)為面值

收益率

實(shí)際收益率

實(shí)際收益率=名義收益率—通貨膨脹率

本期收益率

指本期獲得債券利息(股利)額對債券本期市場價格的比率

其中，r為本期收益率，C為息票(年利息)，P為市場價格

指將債券持有到償還期所獲得的收益

零息債券的
到期收益率

其中，P為債券價格，F(xiàn)為面值，r為到期收益率，凡為債券
期限

收益率

到期收益率

附息債券的
到期收益率

如果按年復(fù)利計算，附息債券到期收益率的計算公式為：

其中，P為債券價格，C為債券的年付息額，F(xiàn)為面值，r為到期收益率，n為債券期限

債券的市場價格越意，到期收益率越低；反之，債券的到期收益率越高，則其市場價格就越低，即債券的市場價格與到期收益率成反向變化關(guān)系

持有期
收益率

指從購入到賣出這段特有期限里所能得到的收益率
持有時間較短(不超過1年)的，直接按債券持有期間的收益額除以買入價
計算持有期收益率：

其中，r為到期收益率，C為息票(年利息)，Pn為債券的賣出價，P0為債券的買入價格，r為買入債券到債券賣出的時間(以年計算)