第 1 頁:第一節(jié) 證券組合管理概述 |
第 3 頁:第二節(jié) 證券組合分析 |
第 10 頁:第三節(jié) 資本資產(chǎn)定價模型 |
第 15 頁:第四節(jié) 套利定價理論 |
第 18 頁:第五節(jié) 證券組合的業(yè)績評估 |
第 22 頁:第六節(jié) 債券資產(chǎn)組合管理 |
5.利率消毒指的是( )。
A.多重支付負債下的組合策略
B.債券調(diào)換
C.現(xiàn)金流量匹配策略
D.單一支付下的資產(chǎn)免疫策略
【答案】D
6.利率消毒的假設(shè)條件是( )。
A.市場利率期限結(jié)構(gòu)是正向的
B.市場利率期限結(jié)構(gòu)是反向的
C.市場利率期限結(jié)構(gòu)是水平的
D.市場利率期限結(jié)構(gòu)是拱形的
【答案】C
二、多項選擇題
1.債券資產(chǎn)組合管理目的有( )。
A.規(guī)避系統(tǒng)風(fēng)險,獲得平均市場收益
B.規(guī)避利率風(fēng)險,獲得穩(wěn)定的投資收益
C.通過組合管理鑒別出非正確定價的債券
D.力求通過對市場利率變化的趨勢的預(yù)測來選擇有利的市場時機以賺取債券市場價格變動
帶來的資本利得收益
【答案】BCD
2.關(guān)于久期,下列說法正確的是( )。
A.是債券期限的加權(quán)平均數(shù)
B.一般情況下,債券的到期期限總是大于久期
C.久期與息票利率呈相反的關(guān)系
D.久期與到期收益率之間呈相反的關(guān)系
【答案】ABCD
3.關(guān)于久期在投資實踐中的應(yīng)用,下列說法錯誤的是( )。
A.久期已經(jīng)成為市場普遍接受的風(fēng)險控制指標(biāo)
B.針對固定收益類產(chǎn)品設(shè)定“久期×凸性”指標(biāo)進行控制,有避免投資經(jīng)理為了追求高收益而過量持有高風(fēng)險品種的作用
C.可以通過對市場上不同期限品種價格的變化來分析市場在期限上的投資偏好
D.可以用來控制持倉債券的利率風(fēng)險
【答案】BC
4.關(guān)于凸性,下列說法正確的有( )。
A.凸性描述了價格和利率的二階倒數(shù)關(guān)系
B.與久期一起可以更加準確的把握利率變動對債券價格的影響
C.當(dāng)收益變化很小時,凸性可以忽略不計
D.久期與凸性儀器描述的價格波動是一個精確的結(jié)果
【答案】ABC
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