41.基金托管銀行應(yīng)當(dāng)建立(　　)的離任制度。

　　A.基金托管部門中層管理人員

　　B.基金托管部門高級管理人員

　　C.基金經(jīng)理

　　D.董事長

　　42.根據(jù)投資者對(　　)的不同看法，證券組合管理方法可大致分為被動管理和主動管理

　　兩種類型。

　　A.投資業(yè)績

　　B.市場效率

　　C.風(fēng)險意識

　　D.資金的擁有量

　　43.決定組合線在證券A與B之間的彎曲程度的是(　　)。

　　A.權(quán)重

　　B.相關(guān)系數(shù)

　　C.證券價格的高低

　　D.證券價格變動的敏感性

　　44.不同投資者的無差異曲線簇可獲得各自的最佳證券組合，一個只關(guān)心風(fēng)險的投資者將

　　選取(　　)作為最佳組合。

　　A最大方差組合

　　B.最小方差組合

　　C.適合自己風(fēng)險承受力的組合

　　D.最高收益率組合

　　45，有效市場假設(shè)理論的論述可以追溯到(　　)的研究。

　　A.馬歇爾

　　B.夏普

　　C.巴奇列

　　D.羅斯

　　46.資產(chǎn)配置作為投資管理中的核心環(huán)節(jié)，其目標(biāo)在于(　　)。

　　A.吸引投資者

　　B.協(xié)調(diào)提高收益與降低風(fēng)險之間的關(guān)系

　　C.增強資金的流動性

　　D.消除投資的風(fēng)險

　　47.在同一風(fēng)險水平下能夠令期望投資收益率(　　)的資產(chǎn)組合，或者是在同一期望投資

　　收益率下風(fēng)險(　　)的資產(chǎn)組合形成了有效市場前沿線。

　　A.最大，最大

　　B.最小，最小

　　C.最大，最小

　　D.最小，最大

　　48.動態(tài)資產(chǎn)配置策略的目標(biāo)在于，在不提高系統(tǒng)性風(fēng)險或投資組合波動性的前提下提高

　　(　　)報酬。

　　A.短期

　　B.長期

　　C.中期

　　D.不確定

　　49.(　　)旨在通過基本分析和技術(shù)分析構(gòu)造投資組合，并通過買賣時機的選擇和投資組

　　合結(jié)構(gòu)的調(diào)整，獲得超過市場組合收益的回報。

　　A.消極型投資策略

　　B.積極型投資策略

　　C.集體投資策略

　　D.個人投資策略

　　50.從長期來看，小型資本股票回報率和大型資本股票回報率相比(　　)。

　　A.更低

　　B.一樣

　　C.更高

　　D.二者回報率無關(guān)

　　51.根據(jù)股利貼現(xiàn)模型，如果股票凈現(xiàn)值(　　)零，應(yīng)賣出股票;如果(　　)零，則應(yīng)買入

　　股票。

　　A.大于，大于

　　B.小于，小于

　　C.小于，大于

　　D.大于，小于

　　52.消極型股票投資戰(zhàn)略的理論基礎(chǔ)在于(　　)。

　　A有效市場假說

　　B.無效市場假設(shè)

　　C.弱勢有效市場假設(shè)

　　D.市場信息不對稱假設(shè)

　　53.債券到期收益率被定義為使債券的(　　)與債券價格相等的貼現(xiàn)率，即內(nèi)部收益率。

　　A.凈值

　　B.到期終值

　　C.支付現(xiàn)值

　　D.本息和

　　54.完全預(yù)期理論認(rèn)為，下降的收益率曲線意味著市場預(yù)期短期利率水平會在未來(　　)。

　　A.下降

　　B.上升

　　C.無關(guān)

　　D.保持不變

　　55.基點價格值是指應(yīng)計收益率每變化1個基點時引起的債券價格的(　　)。

　　A.絕對變動額

　　B.相對變動額

　　C.敏感度

　　D.彈性

　　56.應(yīng)急免疫是于(　　)提出的一種債券組合投資策略。

　　A.1882年

　　B.1984年

　　C.1981年

　　D. 1982年

　　57.零息債券的規(guī)避風(fēng)險為(　　)。

　　A.正

　　B.負(fù)

　　C.零

　　D.任意

　　58.基金評價的基礎(chǔ)在于假設(shè)基金經(jīng)理比普通投資大眾具有(　　)優(yōu)勢。

　　A.技術(shù)

　　B.設(shè)備

　　C.信息

　　D.技能

　　59.(　　)要求用樣本期內(nèi)所有變量的樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸計算。

　　A.特雷諾指數(shù)

　　B.標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)

　　C.夏普指數(shù)

　　D.詹森指數(shù)

　　60.具有擇時能力的基金經(jīng)理能夠在(　　)。

　　A.市場高漲時提高基金組合的β值，市場低迷時也提高基金組合的β值

　　B.市場高漲時降低基金組合的β值，市場低迷時提高基金組合的β值

　　C.市場高漲時提高基金組合的β值，市場低迷時降低基金組合的β值

　　D.市場高漲時降低基金組合的口值，市場低迷時也降低基金組合的β值

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