第十五章 基金績(jī)效衡量　本章同步自測(cè)

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1.基金績(jī)效衡量中的短期衡量通常是對(duì)近( )年表現(xiàn)的衡量。

　　A.1

　　B.2

　　C.3

　　D.5

　　2.關(guān)于三大經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)收益率調(diào)整方法與CAPM模型之間的關(guān)系，下列說(shuō)法正確是( )。

　　A.夏普指數(shù)并非以CAPM為基礎(chǔ)

　　B.詹森指數(shù)并非以CAPM為基礎(chǔ)

　　C.特雷諾指數(shù)并非以CAPM為基礎(chǔ)

　　D.三種指數(shù)均以CAPM為基礎(chǔ)

　　3.假設(shè)在20個(gè)季度內(nèi)，股票市場(chǎng)出現(xiàn)上揚(yáng)的季度數(shù)有12個(gè)，其余8個(gè)季度則出現(xiàn)下跌。在股票市場(chǎng)上揚(yáng)的季度中，擇時(shí)損益為正值的季度數(shù)有10個(gè);在股票市場(chǎng)出現(xiàn)下跌的季度中，擇時(shí)損益為正值的季度數(shù)為6個(gè)，該基金的成功概率為( )。

　　A.58.33%

　　B.68.33%

　　C.75%

　　D.83.33%

　　4.基金績(jī)效貢獻(xiàn)(歸因或歸屬)分析是為了找出造成基金收益率與( )之間收益差別的原因。

　　A.基金凈值收益率

　　B.特雷諾比率

　　C.基準(zhǔn)組合收益率

　　D.夏普比率

　　5.從幾何上看，在收益率與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)所構(gòu)成的坐標(biāo)系中，特雷諾指數(shù)實(shí)際上是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率與( )連線的斜率。

　　A.市場(chǎng)組合

　　B.風(fēng)險(xiǎn)收益率

　　C.組合收益率

　　D.基金組合

　　6.實(shí)務(wù)衡量的優(yōu)點(diǎn)是( )。

　　A.簡(jiǎn)單精確

　　B.全面科學(xué)

　　C.簡(jiǎn)單全面

　　D.直觀易行

　　7.夏普指數(shù)考慮的是總風(fēng)險(xiǎn)，而特雷諾指數(shù)考慮的是( )。

　　A.全部風(fēng)險(xiǎn)

　　B.不可控制風(fēng)險(xiǎn)

　　C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

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