8.對(duì)表現(xiàn)好的基金衡量會(huì)涉及到( )的選擇問(wèn)題。

　　A.業(yè)績(jī)計(jì)算時(shí)期

　　B.操作策略

　　C.風(fēng)險(xiǎn)水平

　　D.比較基準(zhǔn)

　　9.其他情況不變時(shí)，當(dāng)基金的分散程度提高時(shí)，基金的特瑞諾指數(shù)會(huì)( )。

　　A.變大

　　B.變小

　　C.不變

　　D.無(wú)法判斷

　　10.直接使用時(shí)間加權(quán)收益率( )準(zhǔn)確反映基金經(jīng)理在該投資的真實(shí)表現(xiàn)。

　　A.可以

　　B.不能

　　C.不能判斷

　　D.以上皆不正確

　　11.( )反映了1元投資在不取出的情況下(分紅再投資)的收益率，其計(jì)算將不受分紅多少的影響，可以準(zhǔn)確地反映基金經(jīng)理的真實(shí)投資表現(xiàn)，現(xiàn)已成為衡量基金收益率的標(biāo)準(zhǔn)方法。

　　A.算術(shù)平均收益率 B.平均收益率C.時(shí)間加權(quán)收益率 D.幾何平均收益率

　　12.( )一般可以用作對(duì)平均收益率的無(wú)偏估計(jì)，因此它更多地被用來(lái)對(duì)將來(lái)收益率的估計(jì)。

　　A.算術(shù)平均收益率 B.平均收益率C.時(shí)間加權(quán)收益率 D.幾何平均收益率

　　13.根據(jù)SML線，那些位于SML線之上的基金的特雷諾指數(shù)大于SML線的斜率Tm= ，因而表現(xiàn)要( )市場(chǎng)組合

　　A.劣于 B.優(yōu)于C.等于 D. 先優(yōu)于后等于

　　14.當(dāng)投資者不僅僅投資于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券和單一基金組合，所要評(píng)價(jià)的投資組合僅僅是該投資者全部投資的一個(gè)組成部分時(shí)，就會(huì)比較關(guān)注該組合的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，在這種情況下，β會(huì)被認(rèn)為是適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)，從而對(duì)基金績(jī)效衡量的適宜指標(biāo)就應(yīng)該是( )。

　　A.特雷諾指數(shù) B.夏普指數(shù)C.阿爾法指數(shù) D.詹森指數(shù)

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