141.證券風(fēng)險的大小不可由它的未來可能收益率與期望收益率的偏離程度來反映。 ( )

　　142.市盈率效應(yīng)是指市盈率較低的股票往往有較高的收益率。( )

　　143.信奉有效市場理論的機(jī)構(gòu)投資者通常采用增長型證券組合。( )

　　144.對市場流動性要求最高的是買入并持有策略。 ( )

　　145.方差度量法是最常見、最簡便的風(fēng)險度量方法。 ( )

　　146.資產(chǎn)配置一般遵循“回歸均衡”的原則,這是動態(tài)資產(chǎn)配置中的主要利潤機(jī)制。 ( )

　　147.道氏理論認(rèn)為開盤價是最重要的價格。 ( )

　　148.加強(qiáng)指數(shù)法的核心思想是將指數(shù)化投資管理與積極型股票投資策略相結(jié)合，所以加強(qiáng)指數(shù)法與積極型股票投資策略之間沒有顯著的區(qū)別。 ( )

　　149.如果凈現(xiàn)值大于0，即股票價值被高估，應(yīng)賣出;如果凈現(xiàn)值小于0，即股票價格被低估，應(yīng)買入。 ( )

　　150.指數(shù)化投資策略屬于積極型債券投資策略之一。 ( )

　　151.假設(shè)其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越小。( )

　　152.凸性對投資者來說并不總是有利的。 ( )

　　153.當(dāng)Tp>0時，說明基金經(jīng)理在資產(chǎn)配置上具有良好的選擇能力。( )

　　154.具有擇時能力的基金經(jīng)理在牛市時降低現(xiàn)金頭寸或提高基金組合的β值。 ( )

　　155.基準(zhǔn)組合可以是全市場指數(shù)、風(fēng)格指數(shù)，也可以是由不同指數(shù)復(fù)合而成的復(fù)合指數(shù)。 ( )

　　156.可以根據(jù)特雷諾指數(shù)對基金的績效加以排序。特雷諾指數(shù)越大，基金的績效表現(xiàn)越差。 ( )

　　167.如果投資組合A的特瑞諾指數(shù)高于投資組合B，則一定能夠認(rèn)為A的投資績效優(yōu)于B。( )

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