三、判斷題

　　1、提前贖回等其他條款不影響債券的投資收益率。 ( )

　　2、指數(shù)構(gòu)造中所包含的債券數(shù)量越多，由交易費(fèi)用所產(chǎn)生的跟蹤誤差就越大。 ( )

　　3、指數(shù)化投資策略屬于積極型債券投資策略之一。 ( )

　　4、在利率水平變化時(shí)、長(zhǎng)期債券價(jià)格的變化幅度小于短期債券的變化幅度。 ( )

　　5、稅差激發(fā)互換的目的就在于通過(guò)證券互換來(lái)減少年度的應(yīng)付稅款。 ( )

　　6、假設(shè)其他因素不變，久期越大，債券的價(jià)格波動(dòng)性就越小。( )

　　7、零息債券的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)為零，是債券組合的理想產(chǎn)品。( )

　　8、凸性對(duì)投資者來(lái)說(shuō)并不總是有利的。 ( )

　　9、當(dāng)投資者認(rèn)為市場(chǎng)效率較低，而自身對(duì)未來(lái)現(xiàn)金流沒(méi)有特殊需求時(shí)，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。 ( )

　　10、加權(quán)平均投資組合收益率是對(duì)投資組合中所有債券的收益率按所占比重作為權(quán)重進(jìn)行加權(quán)平均后得到的收益率，是計(jì)算投資組合收益率最通用的方法，但其缺陷也很明顯。 ( )