41.金融機構在實踐中通常會應用久期來控制持倉債券的利率風險，具體的措施是針對固定收益類產品設定(　　)指標進行控制。

　　A.久期+獲利期

　　B.久期×凸性

　　C.久期×額度

　　D.久期+到期期限

　　42.證券組合管理的第三步是(　　)。

　　A.構建證券投資組合

　　B.投資組合的業(yè)績評估

　　C.投資組合的修正

　　D.確定證券投資政策

　　43.可行域滿足一個共同特點是：左邊界必然(　　)。

　　A.向外凸或呈線性

　　B.向里凹

　　C.連接點向里凹的若干曲線段

　　D.呈數(shù)條平行的曲線

　　44.(　　)以證券市場線為基準，指數(shù)值實際上就是證券組合的實際平均收益率與由證券市場線所給出的該證券組合的期望收益率之間的差。

　　A.詹森指數(shù)

　　B.特雷諾指數(shù)

　　C.夏普指數(shù)

　　D.威廉指數(shù)

　　45.假設某資產組合的β系數(shù)為1.5，詹森指數(shù)為3%，組合的實際平均收益率為18%。如果無風險收益率為6%，那么根據(jù)詹森指數(shù)，市場組合的期望收益率為(　　)。

　　A.12%

　　B.14%

　　C.15%

　　D.16%

　　46.某債券的久期是2.5年，修正久期為2.2年，如果該種債券的到期收益率上升了0.5%，那么該債券價格變動的近似變化數(shù)為(　　)。

　　A.上升1.25%

　　B.下降1.25%

　　C.上升1.1%

　　D.下降1.1%

　　47.最早來自麥考萊對債券平均到期期限的研究的概念是(　　)。

　　A.久期

　　B.額度

　　C.凸性×額度

　　D.久期×額度

　　48.某公司想運用4個月期的S&P 500股票指數(shù)期貨合約來對沖某個價值為2 100 000美元的股票組合，當時的指數(shù)期貨價格為300點，該組合的β值為1.50。一份S&P 500股指期貨合約的價值為300×500美元=150 000美元。因而應賣出的指數(shù)期貨合約數(shù)目為

　　(　　)張。

　　A.10

　　B.14

　　C.21

　　D.28

　　49.套期保值是以(　　)為目的的期貨交易行為。

　　A.收益最大化

　　B.風險最小化

　　C.規(guī)避現(xiàn)貨風險

　　D.獲取遠期收益

　　50.關于金融工程，下列說法正確的是(　　)。

　　A.金融工程是一個交叉性學科領域

　　B.金融工程就是金融產品定價

　　C.金融工程就是金融工具創(chuàng)新

　　D.金融工程就是金融風險管理

　　51.以下屬于原生金融工具的是(　　)。

　　A.遠期

　　B.期權

　　C.貨幣

　　D.期貨

　　52.金融機構出于穩(wěn)健經營的需要，必須對交易員可能的過度投機行為進行限制，適當?shù)臉I(yè)績評價是達到此目的的途徑之一。通常采用的業(yè)績評價指標為(　　)。

　　A.VaR

　　B.RAROC

　　C.ISDA

　　D.BIS

　　53.假設收益率服從正態(tài)分布，那么將1天的VaR值轉換為10天的VaR值，應當將1天的VaR值乘以(　　)。

　　A.3.16

　　B.7.25

　　C.2.33

　　D.10

　　54.中國證券業(yè)協(xié)會證券分析師專業(yè)委員會于(　　)正式加入亞洲證券分析師聯(lián)合會。

　　A.2000年1月

　　B.2000年11月

　　C.2001年1月

　　D.2001年11月

　　55.關于投資分析師執(zhí)業(yè)行為操作規(guī)則，下列說法錯誤的是(　　)。

　　A.投資分析師在作出投資建議前應當對客戶狀況、投資經驗、投資目標進行合理調查，并在必要時更新這些信息

　　B.在進行投資建議時，要分清楚事實與觀點之間的區(qū)別

　　C.投資分析師應當向客戶披露證券如何選擇與組合以及如何建立等投資過程的基本格式和原則

　　D.在投資分析師所組成的關系圈子里要注意對自6.客-P信息進行公開披露

　　56.2000年，(　　)制訂了《中國證券業(yè)協(xié)會證券分析師職業(yè)道德守則》。

　　A.中國證券業(yè)協(xié)會紀律委員會

　　B.中國證券分析師協(xié)會

　　C.中國證監(jiān)會

　　D.中國證券業(yè)協(xié)會證券分析師專業(yè)委員會

　　57.證券經紀業(yè)務的基本要素不包括(　　)。

　　A.市場席位進入

　　B.結算清算

　　C.賬戶管理

　　D.提供證券投資建議

　　58.證券投資顧問服務協(xié)議約定，自簽訂協(xié)議之日起(　　)個工作日內，客戶可以書面通知方式提出解除協(xié)議。

　　A.3

　　B.5

　　C.10

　　D.15

　　59.歐洲證券分析師公會的總部位于(　　)。

　　A.英國

　　B.德國

　　C.法國

　　D.瑞士

　　60.以下不屬于香港地區(qū)的相關規(guī)則對規(guī)范投資銀行與證券研究的關系的主要措施的是(　　)。

　　A.禁止分析師向投資銀行部門報告

　　B.禁止將分析師的薪酬與具體的投資銀行交易掛鉤

　　C.非研究部門人員與研究人員的交流必須通過合規(guī)部門

　　D.分析師不得參與投資銀行交易推介活動

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