41.題干: 以下指標(biāo)預(yù)測市場將出現(xiàn)底部，可以考慮建倉的有( )。

　　A: K線從下方3次穿越D線 B: D線從下方穿越2次K線 C: 負(fù)值的DIF向下穿越負(fù)值的DEA D: 正值的DIF向下穿越正值的DEA

　　42.題干: 在名義利率不變的情況下，在以下備選項(xiàng)中，實(shí)際利率和名義利率差額最大的年計(jì)息次數(shù)是( )。

　　A: 2 B: 4 C: 6 D: 12

　　43.題干: 5月15日，某投機(jī)者在大連商品交易所采用蝶式套利策略，賣出5張7月大豆期貨合約，買入10張9月大豆期貨合約，賣出5張11月大豆期貨合約;成交價(jià)格分別為1750元/噸、1760元/噸和1770元/噸。5月30日對(duì)沖平倉時(shí)的成交價(jià)格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元/噸。在不考慮其它因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是( )元。

　　A: 1000 B: 2000 C: 1500 D: 150

　　44.題干: 在美國，股票指數(shù)期貨交易主要集中于( )。

　　A: CBOT B: KCBT C: NYMEX D: CME

　　45.題干: 目前，在全世界的金融期貨品種中，交易量最大的是( )。

　　A: 外匯期貨 B: 利率期貨 C: 股指期貨 D: 股票期貨

　　46.題干: 以下說法正確的是( )。

　　A: 考慮了交易成本后，正向套利的理論價(jià)格下移，成為無套利區(qū)間的下界

　　B: 考慮了交易成本后，反向套利的理論價(jià)格上移，成為無套利區(qū)間的上界

　　C: 當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格高于無套利區(qū)間的上界時(shí)，正向套利才能獲利。 D: 當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格低于無套利區(qū)間的上界時(shí)，正向套利才能獲利。

　　47.題干: 以下為實(shí)值期權(quán)的是( )。

　　A: 執(zhí)行價(jià)格為350，市場價(jià)格為300的賣出看漲期權(quán) B: 執(zhí)行價(jià)格為300，市場價(jià)格為350的買入看漲期權(quán)

　　C: 執(zhí)行價(jià)格為300，市場價(jià)格為350的買入看跌期權(quán) D: 執(zhí)行價(jià)格為350，市場價(jià)格為300的買入看漲期權(quán)

　　48.題干: 7月1日，某投資者以100點(diǎn)的權(quán)利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時(shí)，他又以120點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費(fèi)用)是( )。

　　A: 200點(diǎn) B: 180點(diǎn) C: 220點(diǎn) D: 20點(diǎn)

　　49.題干: 某投資者買進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為15美分/蒲式耳，賣出執(zhí)行價(jià)格為290美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為11美分/蒲式耳。則其損益平衡點(diǎn)為( )美分/蒲式耳。

　　A: 290 B: 284 C: 280 D: 276

　　50.題干: 以相同的執(zhí)行價(jià)格同時(shí)賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，屬于( )。

　　A: 買入跨式套利 B: 賣出跨式套利 C: 買入寬跨式套利 D: 賣出寬跨式套利

　　51.題干: 買進(jìn)一個(gè)低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)中執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，再買進(jìn)一個(gè)高執(zhí)行價(jià)格看漲期權(quán)屬于( )。

　　A: 買入跨式套利 B: 賣出跨式套利 C: 買入蝶式套利 D: 賣出蝶式套利

　　52.題干: 期貨投資基金支付的各種費(fèi)用中同基金的業(yè)績表現(xiàn)直接相關(guān)的是( )。

　　A: 管理費(fèi) B: 經(jīng)紀(jì)傭金 C: 營銷費(fèi)用 D: CTA費(fèi)用

　　53.題干: 在美國，期貨投資基金的主要管理人是 ( )。

　　A: CTA B: CPO C: FCM D: TM

　　54.題干: 期貨投資基金的費(fèi)用支出中，支付給商品基金經(jīng)理的費(fèi)用是( )。

　　A: 管理費(fèi) B: CTA費(fèi)用 C: 經(jīng)紀(jì)傭金 D: 承銷費(fèi)用和營銷費(fèi)用

　　55.題干: 市場資金總量變動(dòng)率超過臨界值，則表明有可能( )。

　　A: 價(jià)格將大幅波動(dòng) B: 投機(jī)成分過高 C: 有人操縱市場 D: 期貨價(jià)與現(xiàn)貨價(jià)偏離程度加大

　　56.題干: 在我國，對(duì)期貨交易實(shí)施行業(yè)自律管理的機(jī)構(gòu)是( )。

　　A: 中國證監(jiān)會(huì) B: 中國期貨業(yè)協(xié)會(huì) C: 期貨交易所 D: 期貨經(jīng)紀(jì)公司

　　57.題干: 假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為10%，市場預(yù)期收益率為20%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率4%，這個(gè)期貨投資基金的貝塔系數(shù)為( )。

　　A: 2.5% B: 5% C: 20.5% D: 37.5%

　　58.題干: 基差交易是指按一定的基差來確定( )，以進(jìn)行現(xiàn)貨商品買賣的交易形式。

　　A: 現(xiàn)貨與期貨價(jià)格之差 B: 現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格 C: 現(xiàn)貨價(jià)格 D: 期貨價(jià)格

　　59.題干: 6月5日某投機(jī)者以95.45的價(jià)格買進(jìn)10張9月份到期的3個(gè)月歐元利率(EURIBOR)期貨合約，6月20日該投機(jī)者以95.40的價(jià)格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機(jī)者的凈收益是( )。

　　A: 1250歐元 B: -1250歐元 C: 12500歐元 D: -12500歐元

　　60.題干: 1月5日，大連商品交易所大豆3月份期貨合約的結(jié)算價(jià)是2800元/噸，該合約下一交易日跌停板價(jià)格正常是( )元/噸。

　　A: 2716 B: 2720 C: 2884 D: 2880

　　多選題

　　61.題干: 目前國內(nèi)期貨交易所有( )。

　　A: 深圳商品交易所 B: 大連商品交易所 C: 鄭州商品交易所 D: 上海期貨交易所

　　62.題干: 期貨交易與現(xiàn)貨交易在( )方面是不同的。

　　A: 交割時(shí)間 B: 交易對(duì)象 C: 交易目的 D: 結(jié)算方式

　　63.題干: 國際上期貨交易所聯(lián)網(wǎng)合并浪潮的原因是( ) 。

　　A: 經(jīng)濟(jì)全球化 B: 競爭日益激烈 C: 場外交易發(fā)展迅猛 D: 業(yè)務(wù)合作向資本合作轉(zhuǎn)移

　　64.題干: 以下說法中描述正確的是( )。

　　A: 證券市場的基本職能是資源配置和風(fēng)險(xiǎn)定價(jià) B: 期貨市場的基本功能是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和發(fā)現(xiàn)價(jià)格

　　C: 證券交易與期貨交易的目的都是規(guī)避市場價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)或獲取投機(jī)利潤

　　D: 證券市場發(fā)行市場是一級(jí)市場，流通市場是二級(jí)市場;期貨市場中，會(huì)員是一級(jí)市場，客戶是二級(jí)市場

　　65.題干: 由股票衍生出來的金融衍生品有( )。

　　A: 股票期貨 B: 股票指數(shù)期貨C: 股票期權(quán) D: 股票指數(shù)期權(quán)

　　66.題干: 期貨市場可以為生產(chǎn)經(jīng)營者( )價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)提供良好途徑。

　　A: 規(guī)避 B: 轉(zhuǎn)移 C: 分散 D: 消除

　　67.題干: 早期期貨市場具有以下( )特點(diǎn)。

　　A: 起源于遠(yuǎn)期合約市場 B: 投機(jī)者少，市場流動(dòng)性小 C: 實(shí)物交割占比重較小 D: 實(shí)物交割占的比重很大

　　68.題干: 以下說法中，(　　　)不是會(huì)員制期貨交易所的特征。

　　A: 全體會(huì)員共同出資組建 B: 繳納的會(huì)員資格費(fèi)可有一定回報(bào) C: 權(quán)力機(jī)構(gòu)是股東大會(huì) D: 非營利性

　　69.題干: 公司制期貨交易所股東大會(huì)的權(quán)利包括( )。

　　A: 修改公司章程 B: 決定公司經(jīng)營方針和投資計(jì)劃 C: 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案 D: 增加或減少注冊(cè)資本

　　70.題干: 期貨經(jīng)紀(jì)公司在期貨市場中的作用主要體現(xiàn)在( )。

　　A: 節(jié)約交易成本，提高交易效率 B: 為投資者期貨合約的履行提供擔(dān)保，從而降低了投資者交易風(fēng)險(xiǎn)

　　C: 提高投資者交易的決策效率和決策的準(zhǔn)確性 D: 較為有效地控制投資者交易風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)期貨交易風(fēng)險(xiǎn)在各環(huán)節(jié)的分散承擔(dān)

　　71.題干: 以下( )的結(jié)算機(jī)構(gòu)是設(shè)立在期貨交易所內(nèi)的內(nèi)部機(jī)構(gòu)。

　　A: 大連商品交易所 B: 紐約期貨交易所 C: 倫敦金屬交易所 D: 芝加哥商業(yè)交易所

　　72.題干: 已經(jīng)在某些交易所上市，實(shí)現(xiàn)了期貨合約無基礎(chǔ)現(xiàn)貨市場的衍生品種有( )。

　　A: 股票指數(shù)期貨 B: 商品指數(shù)期貨 C: 天氣指數(shù) D: 自然災(zāi)害指數(shù)

　　73.題干: 全球主要的鋁期貨交易市場是( )。

　　A: 倫敦金屬交易所 B: 紐約商業(yè)交易所C: 東京商品交易所 D: 韓國期貨交易所

　　74.題干: 期貨合約的市場研究應(yīng)當(dāng)從( )這幾個(gè)方面著手。

　　A: 該品種的現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)特征、倉儲(chǔ)分布等現(xiàn)貨市場研究 B: 該品種合約交易管理，結(jié)算交割和風(fēng)險(xiǎn)管理等期貨市場研究

　　C: 該品種合約將來的期貨市場發(fā)展規(guī)模等市場前景的分析 D: 該品種國際市場的期貨交易狀況

　　75.題干: 關(guān)于大豆和豆粕以下描述正確的是( )。

　　A: 我國既是國際市場大豆主產(chǎn)國之一也是豆粕主產(chǎn)國之一 B: 芝加哥期貨交易所和東京谷物交易所都有大豆期貨

　　C: 大連商品交易所的黃大豆1號(hào)合約標(biāo)的物是非轉(zhuǎn)基因大豆 D: 豆粕一般被用作飼料，也可用于食品加工或作為肥料使用

　　76.題干: 期貨交易所在指定交割倉庫時(shí),主要考慮的因素是( )。

　　A: 倉庫所在地區(qū)的生產(chǎn)或消費(fèi)集中程度 B: 倉庫所在地區(qū)距離交易所的遠(yuǎn)近 C: 倉庫的存儲(chǔ)條件 D: 倉庫的運(yùn)輸條件和質(zhì)檢條件

　　77.題干: 下列有關(guān)結(jié)算公式描述正確的是( )。

　　A: 當(dāng)日盈虧=平倉盈虧+持倉盈虧 B: 持倉盈虧=歷史持倉盈虧+當(dāng)日開倉持倉盈虧

　　C: 歷史持倉盈虧=(當(dāng)日結(jié)算價(jià)-開倉當(dāng)日結(jié)算價(jià))×持倉量 D: 平倉盈虧=平歷史倉盈虧+平當(dāng)日倉盈虧

　　78.題干: 下面對(duì)我國期貨合約交割結(jié)算價(jià)描述正確的是( )。

　　A: 有的交易所是以合約交割配對(duì)日的結(jié)算價(jià)為交割結(jié)算價(jià) B: 有的交易所以該期貨合約最后交易日的結(jié)算價(jià)為交割結(jié)算價(jià)

　　C: 有的交易所以交割月份第一個(gè)交易日到最后交易日所有結(jié)算價(jià)的加權(quán)平均價(jià)為交割結(jié)算價(jià) D: 交割商品計(jì)價(jià)以交割結(jié)算價(jià)為基礎(chǔ)

　　79.題干: 期貨經(jīng)紀(jì)公司為客戶開設(shè)賬戶的基本程序包括( )。

　　A: 風(fēng)險(xiǎn)揭示 B: 簽署合同 C: 繳納保證金 D: 下單交易

　　80.題干: 現(xiàn)代期貨市場建立了一整套完整的風(fēng)險(xiǎn)保障體系，其中包括( )。

　　A: 漲跌停板制度 B: 每日無負(fù)債結(jié)算制度 C: 強(qiáng)行平倉制度 D: 大戶報(bào)告制度