四、計算分析題

　　1、

　　【正確答案】 (1)A資產(chǎn)的預期收益率=1/3×30%+1/3×10%+1/3×(-7%)=11%

　　B資產(chǎn)的預期收益率=1/3×(-5%)+1/3×7%+1/3×19%=7%

　　資產(chǎn)組合的預期收益率=11%×50%+7%×50%=9%

　　(2)A資產(chǎn)收益率的標準差

　　B資產(chǎn)收益率的標準差

　　(3)資產(chǎn)組合收益率的方差

　　=(0.5×15.12%)2+(0.5×9.80%)2+2×(-1)×(0.5×15.12%)×(0.5×9.80%)

　　=(0.5×15.12%-0.5×9.80%)2

　　=0.071%

　　資產(chǎn)組合收益率的標準差=(0.071%)^1/2 =|0.5×15.12%-0.5×9.80%|=2.66%

　　【答案解析】

　　【該題針對“證券資產(chǎn)組合的風險與收益”知識點進行考核】

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