5、客戶信用評(píng)級(jí)方法：總體來看，商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)主要包括定性分析法(專家判斷法)和定量分析法兩類方法。專家判斷法在我國商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)過程中運(yùn)用較為廣泛。

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　　A、5Cs系統(tǒng)：品德(Character)，資本(Capital)，還款能力(Capacity)(主要從借款人未來現(xiàn)金流量的變動(dòng)趨勢(shì)及波動(dòng)性和借款人管理水平兩方面分析)，抵押(Collateral)，經(jīng)營環(huán)境(Condition)(主要包括商業(yè)周期所處階段、借款人所在行業(yè)狀況、利率水平等因素)。

　　B、5Ps分析系統(tǒng)：個(gè)人因素(Personal Factor)、資金用途因素(Purpose-Factor)、還款來源因素(Payment Factor)、保障因素(Protection Factor)、企業(yè)前景因素(Perspective Factor)。

　　C、駱駝(CAMEL)分析系統(tǒng)：資本充足率(Capital Adequacy)、資產(chǎn)質(zhì)量(Assets Quality)、管理能力(Management)、盈利性(Earning)和流動(dòng)性(Liquidity)等因素。

　　D、定性分析方法的突出特點(diǎn)在于將信貸專家的經(jīng)驗(yàn)和判斷作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)，主觀性很強(qiáng)。該方法的一個(gè)突出問題是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估缺乏一致性，缺乏系統(tǒng)的理論支持，尤其是對(duì)于關(guān)鍵要素的選擇、權(quán)重的確定以及綜合評(píng)定等方面更顯薄弱。因此，定性分析方法更適合于對(duì)借款人進(jìn)行是和否的二維決策，難以實(shí)現(xiàn)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)確計(jì)量。

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　　A、較常見的定量分析方法包括各類違約概率模型分析法，其中具有代表性的模型有穆迪的Risk-Calc和Credit Monitor、KPMG的風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型和死亡概率模型。

　　B、《巴塞爾新資本協(xié)議》明確規(guī)定，實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行可采用模型估計(jì)違約概率。

　　C、與傳統(tǒng)的定性分析方法相比，違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶的違約概率，因此對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致的、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少五年的數(shù)據(jù)。

　　6、信用評(píng)級(jí)操作程序：銀行基礎(chǔ)部門初評(píng)，核定客戶授信風(fēng)險(xiǎn)限額→報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)管理部門審核→報(bào)送主管風(fēng)險(xiǎn)管理的行領(lǐng)導(dǎo)→行領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)定后，由風(fēng)險(xiǎn)管理部門向業(yè)務(wù)部門反饋認(rèn)定信息。

　　7、客戶信用等級(jí)有效期內(nèi)，如發(fā)生下列情況之一，信用評(píng)級(jí)的初評(píng)、審核部門均有責(zé)任及時(shí)提示并按程序調(diào)整授信客戶的信用等級(jí)。

　　①客戶主要評(píng)級(jí)指標(biāo)明顯惡化，將導(dǎo)致評(píng)級(jí)分?jǐn)?shù)及信用評(píng)級(jí)結(jié)果降低;

　　②客戶主要管理人員涉嫌重大貪污、受賄、舞弊或違法經(jīng)營案件;

　�、劭蛻舫霈F(xiàn)重大經(jīng)營困難或財(cái)務(wù)困難;

　　④客戶在與銀行業(yè)務(wù)往來中有嚴(yán)重違約行為;

　�、菘蛻舭l(fā)生或涉人重大訴訟或仲裁案件;

　�、蘅蛻襞c其他債權(quán)人的合同項(xiàng)下發(fā)生重大違約事件;

　�、哂斜匾�調(diào)整客戶信用等級(jí)的其他情況。

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