1.2 商業(yè)銀行風險的主要類別
按風險事故可以將風險劃分為經(jīng)濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術(shù)風險;按損失結(jié)果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險;
按是否能夠量化可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險;
按風險發(fā)生的范圍可以將風險劃分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險。
巴塞爾委員會根據(jù)誘發(fā)風險的原因,把風險分為以下八類:
1.2.1 信用風險
信用風險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化,影響金融產(chǎn)品價值,從而給債務(wù)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險。
傳統(tǒng)觀點認為,信用風險是指因交易對手無力履行合同而造成經(jīng)濟損失的風險。然而,由信用風險帶來的損失也可能發(fā)生在實際違約之前,當交易對手的履約能力即信用質(zhì)量發(fā)生變化時,也會存在潛在的損失。
對大多數(shù)商業(yè)銀來說,貸款是最大、最明顯的信用風險來源。信用風險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中,也存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中,還存在于衍生產(chǎn)品交易中。
信用風險對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響不同。
信用風險包括違約風險、結(jié)算風險等主要形式。
(1)違約風險既可以針對個人,也可以針對企業(yè)
(2)結(jié)算風險是一種特殊的信用風險,涉及在不同的時間以不同的貨幣進行結(jié)算交易。赫斯塔銀行的破產(chǎn)促成了巴塞爾委員會的誕生。
信用風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征。與市場風險相反,信用風險的觀察數(shù)據(jù)少,且不易獲取。
1.2.2市場風險
市場風險被定義為由于市場價格(包括金融資產(chǎn)價格和商品價格)波動而導致商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸遭受損失的風險。
主要包括利率風險、股票風險、匯率風險和商品風險,其中利率風險尤為重要。
市場風險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點,并且可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。
由于市場風險來源于所屬的經(jīng)濟體系,具有明顯的系統(tǒng)性分險特征,難以通過分散化投資完全消除。
1.2.3操作風險
操作風險是指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險。
根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定,操作風險包括人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風險,七種表現(xiàn)形式:內(nèi)部欺詐,外部欺詐,聘用員工做法和工作場所安全性,客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法,實物資產(chǎn)損壞,業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈,交割及流程管理。
操作風險具有普遍性,與市場風險主要存在于交易類業(yè)務(wù)和信用分險主要存在于授信業(yè)務(wù)不同,操作風險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面。
操作風險具有非營利性,它并不能為銀行帶來盈利,但是操作風險可能引發(fā)市場風險和信用風險。
對它的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低。
1.2.4 流動性風險
流動性風險是指商業(yè)銀行無力為負債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風險。
流動性風險包括資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險。
資產(chǎn)流動性風險是指資產(chǎn)到期不能如期足額收回,進而無法滿足到期負債的償還和新的合理貸款及其他融資需要。
負債流動性風險是指商業(yè)銀行過去籌集的資金特別是存款資金,由于內(nèi)外因素的變化而發(fā)生不規(guī)則波動,對其產(chǎn)生沖擊并引發(fā)相關(guān)損失的風險。
流動性風險形成的原因更加復(fù)雜和廣泛,是綜合性風險。
產(chǎn)生原因:商業(yè)銀行的流動性計劃可能不完善之外,信用、市場、操作等風險領(lǐng)域的管理缺陷同樣會導致流動性不足。
流動性風險水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營狀況。
1.2.5 國家風險
國家風險是指經(jīng)濟主體在與非本國居民進行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來時,由于別國經(jīng)濟、政治和社會等方面的變化而遭受損失的風險。
國家風險可分為政治風險、社會風險和經(jīng)濟風險三類。
政治風險是指商業(yè)銀行受特定國家的政治原因限制,不能把在該國貸款等匯回本國而遭受損失的風險。政治風險包括政權(quán)風險、政局風險、政策風險和對外關(guān)系風險等多個方面。
社會風險是指由于經(jīng)濟或非經(jīng)濟因素造成特定國家的社會環(huán)境不穩(wěn)定,從而使貸款商業(yè)銀行不能把在該國的貸款匯回本國而遭受損失的風險。
經(jīng)濟風險是指境外商業(yè)銀行僅僅受特定國家直接或間接經(jīng)濟因素的限制,而不能把在該國的貸款等匯回本國而遭受損失的風險。
國家風險有兩個基本特征:
一是國家風險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中,在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風險;
二是在國際經(jīng)濟金融活動中,不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)還是個人,都可能遭受國家風險所帶來的損失。
1.2.6 聲譽風險
聲譽是商業(yè)銀行所有的利益持有者通過持續(xù)努力、長期信任建立起來的寶貴的無形資產(chǎn)。聲譽風險是指由于意外事件、商業(yè)銀行的政策調(diào)整、市場表現(xiàn)或日常經(jīng)營活動所產(chǎn)生的負面結(jié)果,可能對商業(yè)銀行的這種無形資產(chǎn)造成損失的風險。
幾乎所有的風險都可能影響銀行聲譽。
管理聲譽風險的最好辦法就是:強化全面風險管理意識,改善公司治理,并預(yù)先做好應(yīng)對聲譽危機的準備;確保其他主要風險被正確識別、優(yōu)先排序,并得到有效管理。
1.2.7 法律風險
法律風險是一種特殊類型的操作風險,它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。
狹義的法律風險
廣義的法律風險包括外部合規(guī)風險和監(jiān)管風險。
法律風險的表現(xiàn)形式
1.2.8 戰(zhàn)略風險
戰(zhàn)略風險是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的系統(tǒng)化管理過程中,不適當?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風險。
這種風險來自四個方面:
一是商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性;
二是為實現(xiàn)這些目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷;
三是為實現(xiàn)目標所需要的資源匱乏;
以及整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證。
在現(xiàn)實操作過程中,戰(zhàn)略風險管理可以被理解為具有雙重含義:
一是商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略的風險管理;二是從戰(zhàn)略性的角度管理商業(yè)銀行的各類風險。
戰(zhàn)略風險是多維的風險管理體系
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