2011年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》精華資料:信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測
信用風(fēng)險(xiǎn)是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過各種監(jiān)控技術(shù),動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng),判斷其是否已經(jīng)達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閾值。(闕值的簡單含義即臨界值) 有效地信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo):
(1)確保商業(yè)銀行了解借款人或交易人對方當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況及其變動(dòng)趨勢;
(2)監(jiān)測對合同條款的遵守情況;
(3)評(píng)估抵(質(zhì))押物相對債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵(質(zhì))押物價(jià)值的變動(dòng)趨勢;
(4)識(shí)別借款人違約情況,并及時(shí)對風(fēng)險(xiǎn)上升的授信進(jìn)行分類;
(5)對已造成信用風(fēng)險(xiǎn)損失的授信對象或項(xiàng)目,迅速進(jìn)入補(bǔ)救和管理程序。
JP摩根的統(tǒng)計(jì)顯示:各項(xiàng)措施對降低風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)度均有不同
50%~60%——決策千預(yù)見并采取預(yù)控措施;
25%~30%——貸后監(jiān)測到并迅速進(jìn)行補(bǔ)救;
低于20%——風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后進(jìn)行的事后處理。
一、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測對象
1. 單一客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測
單一客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的方法包括一整套貸后管理的程序和標(biāo)準(zhǔn),并借助客戶信用評(píng)級(jí)、貸款分類等方法。
客戶風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生變量包括兩類指標(biāo):一是基本面指標(biāo)、二是財(cái)務(wù)指標(biāo)。
(1)基本面指標(biāo)主要包括:
、倨焚|(zhì)類指標(biāo)
②實(shí)力類指標(biāo)
、郗h(huán)境類指標(biāo)
(2)財(cái)務(wù)指標(biāo)主要包括:
①償債能力指標(biāo)
、谟芰χ笜(biāo)
、蹱I運(yùn)能力指標(biāo)
、茉鲩L能力指標(biāo)
從客戶風(fēng)險(xiǎn)的外生變量來看,借款人的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)不是孤立的,而是與其主要股東、上下游客戶、市場競爭者等“風(fēng)險(xiǎn)域”企業(yè)持續(xù)交互影響的。上述相關(guān)群體的變化,均可能對借款人的生產(chǎn)經(jīng)營和信用狀況造成影響。因此,對單一客戶風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測,需要從個(gè)體延伸到“風(fēng)險(xiǎn)域”企業(yè)。
商業(yè)銀行對單一借款人或交易對方的評(píng)級(jí),應(yīng)定期進(jìn)行復(fù)查,當(dāng)條件改善或惡化時(shí),應(yīng)對每個(gè)客戶重新定級(jí),確保內(nèi)部評(píng)級(jí)與授信質(zhì)量一致!栋唾悹栃沦Y本協(xié)議》強(qiáng)調(diào),內(nèi)部評(píng)級(jí)是監(jiān)測和空白股指單一借款人或交易對方信用風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。
2.貸款分類與債項(xiàng)評(píng)級(jí)
客戶信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的結(jié)果應(yīng)當(dāng)在信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類時(shí)有所體現(xiàn)。
(1)信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類的含義:通常是指信貸分析和管理人員,綜合能夠獲得的全部信息并運(yùn)用最佳判斷,對信貸資產(chǎn)的質(zhì)量和客戶風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測和客觀評(píng)價(jià)。
2001年,我國監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)了貸款風(fēng)險(xiǎn)分類的指導(dǎo)原則,把貸款分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可能和損失五類(后三類合稱為不良貸款)。
根據(jù)監(jiān)測的結(jié)果給定商業(yè)銀行的客戶以及信貸資產(chǎn)一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)類別(或級(jí)別)
在分類過程中,商業(yè)銀行必須至少做到以下六個(gè)方面:
、俳⒔∪珒(nèi)部控制機(jī)制,完善信貸規(guī)章、制度和辦法;
、诮⒂行У男刨J組織管理體制;
③實(shí)行審貸分離;
、芡晟菩刨J檔案管理制度,保證貸款檔案的連續(xù)和完整;
、莞倪M(jìn)管理信息系統(tǒng),保證管理層能夠及時(shí)獲得有關(guān)貸款狀況的重要信息;
、薅酱俳杩钊颂峁┱鎸(shí)準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息。
貸款分類與債項(xiàng)評(píng)級(jí)是兩個(gè)容易混淆的概念,二者既區(qū)別明顯又相互聯(lián)系。
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