2.貸款分類與債項(xiàng)評(píng)級(jí)
客戶信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的結(jié)果應(yīng)當(dāng)在信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類時(shí)有所體現(xiàn)。
(1)信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類的含義:通常是指信貸分析和管理人員,綜合能夠獲得的全部信息并運(yùn)用最佳判斷,對(duì)信貸資產(chǎn)的質(zhì)量和客戶風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測(cè)和客觀評(píng)價(jià)。
2001年,我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)了貸款風(fēng)險(xiǎn)分類的指導(dǎo)原則,把貸款分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可能和損失五類(后三類合稱為不良貸款)。
根據(jù)監(jiān)測(cè)的結(jié)果給定商業(yè)銀行的客戶以及信貸資產(chǎn)一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)類別(或級(jí)別)
在分類過程中,商業(yè)銀行必須至少做到以下六個(gè)方面:
、俳⒔∪珒(nèi)部控制機(jī)制,完善信貸規(guī)章、制度和辦法;
、诮⒂行У男刨J組織管理體制;
、蹖(shí)行審貸分離;
④完善信貸檔案管理制度,保證貸款檔案的連續(xù)和完整;
⑤改進(jìn)管理信息系統(tǒng),保證管理層能夠及時(shí)獲得有關(guān)貸款狀況的重要信息;
、薅酱俳杩钊颂峁┱鎸(shí)準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息。
貸款分類與債項(xiàng)評(píng)級(jí)是兩個(gè)容易混淆的概念,二者既區(qū)別明顯又相互聯(lián)系。
3. 組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
組合層面的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)把多種信貸資產(chǎn)作為投資組合進(jìn)行整體監(jiān)測(cè)。組合監(jiān)測(cè)能夠體現(xiàn)多樣化帶來的分散風(fēng)險(xiǎn)的效果,防止國(guó)別、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度的風(fēng)險(xiǎn)集中度過高,實(shí)現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置。
商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)有兩種主要方法:
、賯鹘y(tǒng)的組合監(jiān)測(cè)方法。傳統(tǒng)的組合監(jiān)測(cè)方法主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)。授信集中是指相對(duì)于商業(yè)銀行資本金、總資產(chǎn)或總體風(fēng)險(xiǎn)水平而言,存在較大潛在風(fēng)險(xiǎn)的授信。結(jié)構(gòu)分析包括行業(yè)、客戶、產(chǎn)品、區(qū)域等的資產(chǎn)質(zhì)量、收益(利潤(rùn)貢獻(xiàn)度)等維度。商業(yè)銀行可以依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理專家的判斷,給予各項(xiàng)指標(biāo)一定權(quán)重,得出對(duì)單個(gè)資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)判斷的綜合指標(biāo)或指數(shù)。
、谫Y產(chǎn)組合模型。商業(yè)銀行在計(jì)量每個(gè)敞口的信用風(fēng)險(xiǎn),即估計(jì)每個(gè)敞口的未來價(jià)值概率分布的基礎(chǔ)上,就能夠計(jì)量組合整體的未來價(jià)值概率分布:
估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性,從而得到整體價(jià)值的概率分布。
不直接處理各敞口之間的相關(guān)性,而把暴露在該風(fēng)險(xiǎn)類別下的投資組合看成一個(gè)整體,直接估計(jì)該組合資產(chǎn)的未來價(jià)值概率分布。
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