風(fēng)險預(yù)警的概念

　　信用風(fēng)險預(yù)警(Early-warning)

　　是指銀行監(jiān)管者根據(jù)非現(xiàn)場監(jiān)管、現(xiàn)場檢查和其他渠道獲得的信息，通過一定的技術(shù)手段，采用專家判斷和時間序列分析、層次分析和功效計分等模型分析方法，對銀行信用風(fēng)險狀況進行動態(tài)監(jiān)測和早期預(yù)警，實現(xiàn)風(fēng)險“防患于未然”的一種“防錯糾錯機制”。

　　1.風(fēng)險預(yù)警程序和主要方法

　　(1)風(fēng)險預(yù)警程序

　　(2)風(fēng)險預(yù)警的主要方法

　　(1)風(fēng)險預(yù)警程序

　　①信貸信息的收集和傳遞;

　�、陲L(fēng)險分析;

　　③風(fēng)險處置;

　�、芎笤u價

　　風(fēng)險預(yù)警的主要方法

　　①傳統(tǒng)方法，如5C法

　�、谠u級方法

　　③信用評分方法

　�、芙y(tǒng)計模型。

　　2.行業(yè)風(fēng)險預(yù)警

　　行業(yè)風(fēng)險預(yù)警屬于中觀層面的預(yù)警，主要包括對以下行業(yè)風(fēng)險因素的預(yù)警：

　　(1)行業(yè)環(huán)境風(fēng)險因素

　　(2)行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險因素

　　(3)行業(yè)財務(wù)風(fēng)險因素

　　(4)行業(yè)重大突發(fā)事件

　　(1)行業(yè)環(huán)境風(fēng)險因素

　　主要包括宏觀經(jīng)濟周期、財政金融政策、法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策及外部沖擊等方面。

　　從行業(yè)環(huán)境信息中可捕捉到以下行業(yè)風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)：

　�、賴�家財政、貨幣、產(chǎn)業(yè)等宏觀經(jīng)濟政策變化，如匯率、利率的調(diào)整，政府產(chǎn)業(yè)政策鼓勵或限制某一產(chǎn)業(yè)。

　�、谛袠I(yè)相關(guān)的法律法規(guī)出現(xiàn)重大調(diào)整。

　�、鄱噙吇螂p邊貿(mào)易政策變化，如對進口、出口的限制和保護。

　�、苷�府優(yōu)惠政策的停止。

　　(2)行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險因素

　　主要包括市場供求、產(chǎn)業(yè)成熟度、行業(yè)壟斷程度、產(chǎn)業(yè)依賴度、產(chǎn)品替代性、行業(yè)競爭主體的經(jīng)營狀況、行業(yè)整體財務(wù)狀況，目的是預(yù)測目標(biāo)行業(yè)的發(fā)展前景，以及該行業(yè)中企業(yè)所面臨的共同風(fēng)險。

　　(3)行業(yè)財務(wù)風(fēng)險因素

　　對行業(yè)財務(wù)風(fēng)險因素的分析要從行業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)的角度，把握行業(yè)的盈利能力、資本增值能力和資金營運能力，進而更深入地剖析行業(yè)發(fā)展中的潛在風(fēng)險。

　　行業(yè)財務(wù)風(fēng)險分析指標(biāo)體系主要包括：行業(yè)凈資產(chǎn)收益率、行業(yè)盈虧系數(shù)、資本積累率、行業(yè)銷售利潤率、行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率以及全員勞動生產(chǎn)率等6項關(guān)鍵指標(biāo)。

　　(4)行業(yè)重大突發(fā)事件

　　當(dāng)行業(yè)發(fā)生重大突發(fā)事件后，一般都會對行業(yè)中的企業(yè)以及相關(guān)行業(yè)中的企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營造成影響，從而對銀行正常的本息回收工作帶來不利影響。