組合風(fēng)險監(jiān)測

　　組合(Portfolio)層面的風(fēng)險監(jiān)測以把信貸資產(chǎn)作為投資組合看待作為出發(fā)點。

　　組合監(jiān)測能夠體現(xiàn)多樣化帶來的分散風(fēng)險的效果，防止國別、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度的風(fēng)險集中度過高，實現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置。

　　組合風(fēng)險監(jiān)測主要有兩種方法：一種是傳統(tǒng)的銀行資產(chǎn)組合限額管理方法;一種是模型方法。

　　(1) 傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法

　　傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進行分析監(jiān)測。

　　授信集中是指相對于銀行資本金、總資產(chǎn)或銀行總體風(fēng)險水平而言存在較大潛在風(fēng)險的授信。

　　結(jié)構(gòu)分析包括行業(yè)、客戶、產(chǎn)品、區(qū)域等的資產(chǎn)質(zhì)量、收益(利潤貢獻度)等維度。銀行還可以依據(jù)風(fēng)險管理專家的專業(yè)判斷，給予各項指標(biāo)一定權(quán)重，得出對單個資產(chǎn)組合風(fēng)險判斷的綜合指標(biāo)或指數(shù)。

　　針對組合風(fēng)險，銀行可以采用對額外風(fēng)險的加價、對所增加的風(fēng)險增持資本金、利用銀團貸款、聯(lián)合貸款、貸款出售、信貸衍生產(chǎn)品、信貸資產(chǎn)證券化或其他貸款二級市場的安排等應(yīng)對措施，來降低對某一特定行業(yè)或關(guān)聯(lián)借款人的依賴性。

　　(2) 資產(chǎn)組合管理模型

　　近年來，大量采用回歸分析、多元判別分析、Logit模型和Probit模型、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型等預(yù)測模型被引入了風(fēng)險監(jiān)測和預(yù)警領(lǐng)域，其理論基礎(chǔ)是： 銀行在精確計量每個敞口的風(fēng)險，即估計每個敞口的未來價值概率分布的基礎(chǔ)上，就能夠估計該類別整體的未來價值概率分布。

　　這通常有兩種方法，一種是估計各敞口之間的相關(guān)性，從而得到整體價值的概率分布。另一種方式，不直接處理資產(chǎn)之間的相關(guān)性，而把暴露在該風(fēng)險類別下的投資組合看成一個整體，直接估計該組合資產(chǎn)的未來價值概率分布。

　　24. 信用風(fēng)險監(jiān)測主要指標(biāo)

　　答：風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系是非現(xiàn)場監(jiān)測的關(guān)鍵，通常包括潛在指標(biāo)和顯現(xiàn)指標(biāo)兩大類。

　　前者主要用于對潛在因素或征兆信息的定量分析;后者則用于顯現(xiàn)因素或現(xiàn)狀信息的定量化。

　　中國銀監(jiān)會的三大類七項指標(biāo)

　　對原國有商業(yè)銀行和股份制銀行按照三大類七項指標(biāo)進行評估，具體包括：

　　經(jīng)營績效類指標(biāo)

　　資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)

　　審慎經(jīng)營類指標(biāo)。

　　參見下表

　　中國銀監(jiān)會的三大類七項指標(biāo)(表)

　　反映資產(chǎn)質(zhì)量的主要指標(biāo)

　　1.不良資產(chǎn)率和不良貸款率

　　2.預(yù)期損失率

　　3.單一(集團)客戶授信集中度

　　4.貸款風(fēng)險遷徙率

　　5.不良貸款撥備覆蓋率

　　6.貸款準(zhǔn)備充足率

　　參見：《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》口徑說明

　　25. 風(fēng)險預(yù)警

　　答：　　風(fēng)險預(yù)警的概念

　　1.風(fēng)險預(yù)警程序和主要方法

　　2.行業(yè)風(fēng)險預(yù)警

　　3.區(qū)域風(fēng)險預(yù)警

　　4.客戶風(fēng)險預(yù)警