2009年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》復(fù)習(xí)要點(diǎn):信用風(fēng)險(xiǎn)
信用風(fēng)險(xiǎn)——債務(wù)人或交易對(duì)手未能履行金融工具的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化,影響金融工具的價(jià)值,從而給債權(quán)人或金融工具持有人帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。
傳統(tǒng)觀點(diǎn)認(rèn)為,信用風(fēng)險(xiǎn)是指因交易對(duì)手無(wú)力履行合同而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)(違約實(shí)際發(fā)生時(shí)才產(chǎn)生)。然而,由信用風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失也可能發(fā)生在實(shí)際違約之前,當(dāng)交易對(duì)手的履約能力即信用質(zhì)量發(fā)生變化時(shí),也會(huì)存在潛在的損失。例如交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降。
對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀來(lái)說(shuō),貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源。信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中,也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中,還存在于衍生產(chǎn)品交易中。
信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響不同。
信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為最為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類,通常包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式。
(1)違約風(fēng)險(xiǎn)既可以針對(duì)個(gè)人,也可以針對(duì)企業(yè),通常是指交易對(duì)手因經(jīng)濟(jì)或經(jīng)營(yíng)狀況不佳而產(chǎn)生月月的風(fēng)險(xiǎn)。
(2)結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn),是指交易雙方在結(jié)算過(guò)程中,一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)。外匯交易中常見,涉及在不同的時(shí)間以不同的貨幣進(jìn)行結(jié)算交易。1974赫斯塔銀行的破產(chǎn)促成了巴塞爾委員會(huì)的誕生。
與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相反,信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)少,且不易獲取,具有明顯的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)特征。
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