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　　>>>2017年銀行專業(yè)資格《風險管理》試題及答案匯總

　　一、單選題

　　1、下列關于金融風險造成的損失的說法，不正確的是( )。

　　A、金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失

　　B、商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失

　　C、商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應對非預期損失

　　D、商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災難性損失，一般需要通過保險手段來轉移

　　【答案與解析】正確答案：C

　　商業(yè)銀行應對非預期損失的首要辦法是依靠經濟資本，商業(yè)銀行只有在面臨破產威脅時才會得到中央銀行救助。在日常的經營中，中央銀行與商業(yè)銀行是監(jiān)管與被監(jiān)管的關系。

　　2、在商業(yè)銀行的經營過程中，( )決定其風險承擔能力。

　　A、資產規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

　　B、資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　C、資產規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　D、資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

　　【答案與解析】正確答案：D

　　資本金的規(guī)模決定銀行面對流動性風險的能力，風險管理水平則影響著風險發(fā)生的概率和承擔風險的能力，資本金是銀行的自有資本，反映在資產負債表上就是股 東權益，資產則是股東權益加負債，兩者相比，資本金更能體現(xiàn)銀行的真正實力。銀行的盈利水平間接影響著銀行的資產和資本金的規(guī)模，不如風險管理水平和資本 金規(guī)模更直接地作用于銀行承擔風險的能力。

　　3、20世紀60年代，商業(yè)銀行的風險管理進入( )。

　　A、資產負債風險管理模式階段 B、資產風險管理模式階段

　　C、全面風險管理模式階段 D、負債風險管理模式階段

　　【答案與解析】正確答案：D

　　4、下列關于商業(yè)銀行的風險管理模式的說法，不正確的是( )。

　　A、資產負債風險管理模式重點強調對資產業(yè)務和負債業(yè)務風險的協(xié)調管理，通過匹配資產負債期限結構、經營目標互相代替和資產分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制

　　B、缺口分析和久期分析是資產風險管理模式的重要分析手段

　　C、20世紀60年代以前：商業(yè)銀行的風險管理屬于資產風險管理模式階段

　　D、1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標志著國際銀行業(yè)全面風險管理原則體系基本形成

　　【答案與解析】正確答案：B

　　缺口分析和久期分析是資產負債風險管理模式的重要分析手段。

　　5、全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是( )。

　　A、企業(yè)的資產規(guī)模 B、企業(yè)的目標

　　C、全面風險管理要素 D、企業(yè)的各個層級

　　【答案與解析】正確答案：A

　　考生可形象化記憶這三個維度：橫向是企業(yè)目標，縱向是各個層級，分散于各個部門角落的是風險管理要素。

　　6、下列關于風險的說法，正確的是( )。

　　A、對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源

　　B、信用風險只存在于傳統(tǒng)的表內業(yè)務中，不存在于表外業(yè)務中

　　C、對于衍生產品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產品的名義價值，因此其潛在風險可以忽略不計

　　D、從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

　　【答案與解析】正確答案：D

　　A項中通過常識判斷可知，最大的風險來源應為貸款而不是存款。B中的“只存在”使得該選項十有八九是錯誤選項，信用風險不僅存在于傳統(tǒng)的表內業(yè)務中，也 存在于表外業(yè)務中。D中對風險的態(tài)度是“忽略不計”的，這種說法與要對風險進行謹慎管理的大方向相悖，可直接認定是錯誤表述。對于衍生品而言，由于衍生品 的名義價值通常非常巨大，潛在的風險是很大的，一旦運用不當，將極大地加劇銀行所面臨的風險。

　　7、下列關于流動性風險的說法，不正確的是( )。

　　A、流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險

　　B、流動性風險包括資產流動性風險和負債流動性風險

　　C、流動性風險是商業(yè)銀行無力為負債的減少和/或資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險

　　D、大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風險

　　【答案與解析】正確答案：A

　　任何風險的形成原因都是很復雜的，A表述錯誤，流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因更加復雜，通常被視為一種綜合性風險。

　　8、下列關于國家風險的說法，正確的是( )。

　　A、國家風險可以分為政治風險、社會風險和經濟風險

　　B、在同一個國家范圍內的經濟金融活動也存在國家風險

　　C、在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風險所帶來的損失

　　D、國家風險通常是由債權人所在國家的行為引起的，它超出了債務人的控制范圍

　　【答案與解析】正確答案：A

　　關于國家風險這個知識點，本題考查了需要考生關注的大部分知識點。即B在同一個國家范圍內的經濟金融活動不存在國家風險，這是�？嫉某鲱}點。C個人，企 業(yè)，政府，銀行都有可能遭受國家風險帶來的損失，國家是個人組成的，國家風險不會使個人遭受損失顯然錯誤。D風險一般都是債務方帶給債權方的，國家風險也 是由債務人所在國家的行為引起的，超出債權人的控制范圍。

　　9、商業(yè)銀行風險管理的主要策略不包括( )。

　　A、風險分散 B、風險對沖 C、風險規(guī)避 D、風險隱藏

　　【答案與解析】正確答案：D

　　商業(yè)銀行風險管理策略有風險分散、風險對沖、風險轉移、風險規(guī)避、風險補償�？忌�在復習做題的過程中，稍加留意，便可分辨出D是從沒有出現(xiàn)過的說法。

　　10、下列關于風險管理策略的說法，正確的是( )。

　　A、對于由相互獨立的多種資產組成的資產組合，只要組成的資產個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風險就可以通過分散化的投資完全消除

　　B、風險補償是指事前(損失發(fā)生以前)對風險承擔的價格補償

　　C、風險轉移只能降低非系統(tǒng)性風險

　　D、風險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避

　　【答案與解析】正確答案：B

　　A中出現(xiàn)了風險可完全消除的表述，我們知道風險管理的態(tài)度是審慎的，如果出現(xiàn)

　　了對風險抱有“樂觀態(tài)度’’的選項，可直接判斷為錯誤選項。C中的風險轉移既可以降低非系統(tǒng)風險，也可以轉移部分系統(tǒng)風險，只能降低非系統(tǒng)風險的策略是風險分散。D風險規(guī)避就是不做業(yè)務，不承擔風險，并沒有保險規(guī)避或非保險規(guī)避的說法，只有保險轉移和非保險轉移的說法。

　　11、下列關于資本的說法，正確的是( )。

　　A、經濟資本也就是賬面資本

　　B、會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應持有的同其所承擔的業(yè)務總體風險水平相匹配的資本

　　C、經濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應該持有的資本金

　　D、監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本

　　【答案與解析】正確答案：C

　　本題綜合考查了各個資本的含義。歸納一下：

　　賬面資本=會計資本。

　　經濟資本=商業(yè)銀行自行計量，應對非預期損失的，取決于風險水平的資本。

　　監(jiān)管資本=監(jiān)管部門規(guī)定的。

　　12、經風險調整的資本收益率(RAROC)的計算公式是( )。

　　A、RAROC=(收益一預期損失)÷非預期損失

　　B、RAROC=(收益一非預期損失)÷預期損失

　　C、RAROC=(非預期損失一預期損失)÷收益

　　D、RAROC=(預期損失一非預期損失)÷收益

　　【答案與解析】正確答案：A

　　還有一個公式：RAROC=(貸款的一年收入一各項費用一預期損失)÷監(jiān)督或經濟成本。對比A，兩者其實本質是相同的，貸款的一年收入一各項費用=收益，非預期損失=經濟資本。

　　13、下列關于事件的說法，不正確的是( )。

　　A、概率描述的是偶然事件，是對未來發(fā)生的不確定性中的數(shù)量規(guī)律進行度量

　　B、不確定性事件是指，在相同的條件下重復一個行為或試驗，所出現(xiàn)的結果有多種，但具體是哪種結果事前不可預知

　　C、確定性事件是指，在不同的條件下重復同一行為或試驗，出現(xiàn)的結果也是相同的

　　D、在每次隨機試驗中可能出現(xiàn)、也可能不出現(xiàn)的結果稱為隨機事件

　　【答案與解析】正確答案：C

　　確定性事件是指在相同的條件下，重復同一行為或試驗，出現(xiàn)的結果也是相同的。

　　14、 假設交易部門持有三種資產，頭寸分別為300萬元、200萬元、100萬元，對應的年資產收益率為5%、15%、和12%，該部門總的資產收益率是(　　)。

　　A、10% B、10.5% C、13% D、9.5%

　　標準答案： d

　　解　　析：5%×300/600+15%×200/600+12%×100/600=9.5%

　　15、下列關于經濟合作與發(fā)展組織(OECD)的公司治理觀點的說法，不正確的是( )。

　　A、治理結構框架應確保經理對公司的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)督

　　B、公司治理應當維護股東的權利，確保包括小股東和外國股東在內的全體股東受到平等的待遇

　　C、如果股東權利受到損害，他們應有機會得到有效補償

　　D、治理結構應當確認利益相關者的合法權利，并且鼓勵公司和利益相關者為創(chuàng)造財富和工作機會以及為保持企業(yè)財務健全而積極地進行合作

　　【答案與解析】正確答案：A

　　A中錯誤很明顯，經理是沒有戰(zhàn)略性指導和監(jiān)督權限的，應為確保董事會的指導和監(jiān)督。

　　16、下列關于收益計量的說法，正確的是( )。

　　A、相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量

　　B、資產多個時期的對數(shù)收益率等于其各時期對數(shù)收益率之和

　　C、資產多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和

　　D、百分比收益率衡量了絕對收益

　　【答案與解析】正確答案：B

　　A中要解釋的是相對收益的概念，但是最后出現(xiàn)了“絕對量”，顯然錯誤，A中應為絕對收益。相對收益是有一個參考基準，通常是基于期初的投資額對期末的投 資成果進行度量。C略加考慮就可知道，多個時期的百分比相加很可能就超出了l00%，這就沒有百分比收益率的意義了，多個時期的百分比收益率也應按照期初 和期末的價格來計算。D顯然，銫對收益不會用百分比表示的，百分比收益率衡量的是相對收益。B是正確的，考生通過與百分比收益率的對比加深記憶。

　　17、假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應的概率和收益率如下表所示、

　　1 概率 0、05 0、20 0、15 0、25 0、35

　　1 收益率 50% 15% 一l0% 一25% 40%

　　則一年后投資股票市場的預期收益率為( )。

　　A、18、25% B、27、25% C、11、25%D、11、75%

　　【答案與解析】正確答案：D

　　預期收益率是先將每種情況下收益率乘以對應概率，然后加總，即E(R)=0•05×50%+0、20×15%+0、15 X(一10%)+0、25×(一25%)+0、35 X40%=1 1、75%。

　　18、下列關于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內容的說法，不正確的是( )。

　　A、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和買現(xiàn)路徑

　　B、戰(zhàn)略目標可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等

　　C、戰(zhàn)略目標決定了實現(xiàn)路徑

　　D、各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標應當是一致的

　　【答案與解析】正確答案：D

　　統(tǒng)觀選項后，D有最明顯的錯誤，在現(xiàn)實中，各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標都是根據(jù)自身的情況來確定的，不一定是一致的。

　　19、正態(tài)隨機變量x的觀測值落在距均值的距離為2倍標準差范圍內的概率約為( )。

　　A、68% B、95% C、32%D、50%

　　【答案與解析】正確答案：B

　　關于這個知識點，考生只需記�。�1-68%，2-95%，3-99%。即以68%的概率落在(均值-1×標準差，均值+1×標準差)這個區(qū)間內;以95%的概率落在(均值-2×標準差，均值+2×標準差)這個區(qū)間內，依次類推。如果擔心記混亂順序考生只需要先記住l68這個最常見的聲訊臺號碼即可，即1倍標準差范圍內的概率是68%，然后后面的兩個倍數(shù)和概率就可排序記住了。

　　20、下列關于商業(yè)銀行風險管理模式經歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是( )。

　　A、資產風險管理模式階段，商業(yè)銀行的風險管理主要偏重于資產業(yè)務的風險管理，強調保證商業(yè)銀行資產的流動性

　　B、負債風險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨?/P>

　　C、資產負債風險管理模式階段，重點強調對資產業(yè)務、負債業(yè)務風險的協(xié)調

　　D、全面風險管理模式階段，金融衍生產品、金融工程學等一系列專業(yè)技術逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理

　　【答案與解析】正確答案：B

　　負債管理應該是由被動負債變?yōu)橹鲃迂搨�，這種邏輯方面的錯誤也是經常遇到的出題點。

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