41、商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法是( )。

　　A、失誤樹分析方法 B、資產財務狀況分析法

　　C、制作風險清單 D、情景分析法

　　【答案與解析】正確答案：C

　　制作清單就猶如日常記賬，是最基本最簡單的方法。商業(yè)銀行一般常用的風險識別的方法有：(1)制作風險清單是銀行識別風險最基本最常用的方法;(2)專 家調查列舉法是將面臨的風險一一列出并按照標準分類;(3)情景分析法是通過有關的數據圖表曲線來模擬銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，目的在于識別潛在風險; (4)分解分析法是將復雜的風險分解為多個相對簡單的風險因素;(5)失誤樹分析法是一種圖解法，用來識別和分析風險損失發(fā)生前存在的各種不恰當行為，由此判斷總結哪些失誤最可能導致風險損失。(6)資產財務狀況分析法是分析財務資料來識別風險。

　　42、參照國際最佳實踐，在日常風險管理操作中，具體的風險管理/控制措施可以采取( )。

　　A、從基層業(yè)務單位到高級管理層的二級管理方式

　　B、從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會的二級管理方式

　　C、從基層業(yè)務單位到高級管理層，再到業(yè)務領域風險管理委員會的三級管理方式

　　D、從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式

　　【答案與解析】正確答案：D

　　考生通過本題可加深記憶。

　　43、下列關于商業(yè)銀行風險管理部門的說法，不正確的是( )。

　　A、集中型風險管理部門更適合于規(guī)模龐大，資金、技術、人力資源雄厚的大中型商業(yè)銀行

　　B、集中型風險管理部門包括了風險監(jiān)控、數量分析、價格確認、模型創(chuàng)建和相應的信息系統/ 技術支持等風險管理核心要素

　　C、分散型風險管理部門自身需包含完善的風險管理功能

　　D、分散型風險管理部門難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息

　　【答案與解析】正確答案：C

　　44、下列關于各風險管理組織中各機構主要職責的說法，正確的是( )。

　　A、董事會負責執(zhí)行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程

　　B、高級管理層是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任

　　C、風險管理委員會根據風險管理部門提供的信息，做出經營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施

　　D、風險管理部門從事內部盡職監(jiān)督、財務監(jiān)督、內部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作

　　【答案與解析】正確答案：C

　　A是由高級管理層負責的，B說的是董事會，D說的是監(jiān)事會。

　　歸納商業(yè)銀行風險管理組織機構：

　　1、董事會：最高風險管理/決策機構。

　　2、監(jiān)視會：我國特有，負責內部監(jiān)督。

　　3、高管層：負責實際執(zhí)行風險管理政策。

　　4、風險管理部門：

　　(1)兩個原則：高度獨立性、不具有風險管理策略執(zhí)行權;

　　(2)兩種類型：集中型和分散型;

　　(3)風險管理部門的職責：

　　監(jiān)控各類金融產品和所有業(yè)務部門的風險限額;

　　核準復雜金融產品的定價模型，并協助財務控制人員進行價格評估;

　　全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況，保持信息準確性;

　　風險管理需要以下四個技能：風險監(jiān)控和分析能力、數量分析能力、價格核準能力、模型創(chuàng)建能力、系統開發(fā)/集成能力。

　　5、其他風險控制部門：

　　(1)財務控制部門;

　　(2)內部審計部門;

　　(3)法律/合規(guī)部門;

　　(4)外部風險監(jiān)督部門。

　　45、若借款人甲、乙內部評級l年期違約概率分別為0、02%和0、04%，則根據《巴塞爾新資本協議》定義的二者的違約概率分別為( )。

　　A、0、02%，0、04% B、0、03%，0、03%

　　C、0、02%、0、03% D、0、03%，0、04%

　　【答案與解析】正確答案：D

　　根據《巴塞爾新資本協議》，違約概率被定位為借款人內部評級l年期違約概率與0、03%中的較高者。

　　46、假定某企業(yè)2006年的銷售成本為50萬元，銷售收入為l00萬元，年初資產總額為l70萬元，年底資產總額為l90萬元，則其總資產周轉率約為( )。

　　A、20% B、26% C、53% D、56%

　　【答案與解析】正確答案：D

　　總資產周轉率的計算公式：總資產周轉率=銷售收入÷平均總資產=100÷[(170+190)÷2]×100%=56%。

　　47、某企業(yè)2006年銷售收入l0億元人民幣，銷售凈利率為l4%，2006年初所有者權益為39億元人民幣，2006年末所有者權益為45億元人民幣，則該企業(yè)2006年凈資產收益率為( )。

　　A、3、00% B、3、11% C、3、33% D、3、58%

　　【答案與解析】正確答案：C

　　凈資產收益率=凈利潤÷[(期初所有者權益合計+期末所有者權益合計)÷2]×100%，凈利潤=銷售收入×銷售凈利率。

　　48、商業(yè)銀行不能通過( )的途徑了解個人借款人的資信狀況。

　　A、查詢人民銀行個人信用信息基礎數據庫

　　B、查詢稅務部門個人客戶信用記錄

　　C、從其他銀行購買客戶借款記錄

　　D、查詢海關部門個人客戶信用記錄

　　【答案與解析】正確答案：C

　　利用內外部征信系統調查了解借款人的資信狀況，除了上述三種途徑，還可以通過法院獲得，這些都是權威部門。

　　49、假設借款人內部評級l年期違約概率為0、05%，則根據《巴塞爾新資本協議》定義的該借款人違約概率為( )。

　　A、0、05% B、0、04% C、0、03%D、0、02%

　　【答案與解析】正確答案：A

　　根據《巴塞爾新資本協議》，違約概率被定為借款人內部評級1年期違約概率與0、03%中的較高者。

　　50、在客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景國素等構成，針對企業(yè)信用分析的專家系統是( )o

　　A、5Cs系統 B、5Ps系統

　　C、CAMEL分析系統D、51ts系統

　　【答案與解析】正確答案：B

　　這種需要記住首字母縮寫的系統名稱，只要記住最常用的最熟悉的單詞然后套用就可以了。

　　51、死亡率模型是根據貸款或債券的歷史違約數據，計算在未來一定持有期內不同信用等級的貸款或債券的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計 死亡率。根據死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款，從第l年至第3年每年的邊際死亡率依次為0、17%、0、60%、0、60%，則3年的累計死亡率為 ( )。

　　A、0、17% B、0、77% C、1、36%D、2、32%

　　【答案與解析】正確答案：C

　　累計死亡率CMRn=1-SR1×SR2×…×SRn，SR=1-MMR，式中MMR是邊際死亡率。帶人數據CMRn=1-(1-0、17%)(1-0、6%)(1-0、6%)。

　　52、按照國際慣例，下列關于信用評定方法的說法，正確的是( )。

　　A、對企業(yè)采用評級方法，對個人客戶采用評分方法

　　B、對企業(yè)采用評分方法，對個人客戶采用評級方法

　　C、對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評級方法

　　D、對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評分方法

　　【答案與解析】正確答案：A

　　考生可這樣記憶：評分簡單，針對個人;評級很復雜，針對企業(yè)。

　　53、根據2002年穆迪公司在違約損失攀預測模型LossCalC的技術文件中所披露的信息，( )對違約損失率的影響貢獻度最高。

　　A、清償優(yōu)先性等產品因素 B、宏觀經濟環(huán)境因素、

　　C、行業(yè)性因素 D、企業(yè)資本結構因素

　　【答案與解析】正確答案：A

　　在內部評級法下的債項評級核心是違約損失率。影響因素有：(1)產品因素，包括清償優(yōu)先性、抵押品等;(2)公司因素;(3)行業(yè)因素;(4)宏觀經濟周期因素;

　　(5)地區(qū)因素(其中優(yōu)先清償性>宏觀經濟因素>行業(yè)因素>企業(yè)資本結構因素)。

　　考生可這樣理解記憶：任何事情都是打基礎最重要，對于風險來講，最基礎的產品因素是最重要的。

　　54、采用回收現金流法計算違約損失率時，若回收金額為l、04億元，回收成本為0、84億元，違約風險暴露為l、2億元，則違約損失率為( )。

　　A、13、33% B、16、67% C、30、00% D、83、33%

　　【答案與解析】正確答案：D

　　回收現金流法公式：違約損失率=1-回收率=1-(回收金額一回收成本)÷違約風險暴露。代人數據，違約損失率=1-(1、04—0、84)÷1、2=83、33%。

　　55、X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協方差為0、08，x的標準差為0、90，Y的標準差為0、70，則其相關系數為( )。

　　A、0、630 B、0、072 C、0、127 D、0、056

　　【答案與解析】正確答案：C

　　協方差公式：協方差=相關系數×X的標準差×Y的標準差。相關系數=0、08÷(0、9 x0、7)=0、127。

　　56、假設x、Y兩個變量分別表示不同類型借款人的違約損失，其相關系數為0、3，若同時對x、Y作相同的線性變化X，=2X，Y1=2Y，則x1和Y1的相關系數為( )。

　　A、0、3 8、0、6 C、0、09 D、0、15

　　【答案與解析】正確答案：A

　　作任何線性變化都不會改變相關系數。本題中，x，Y都作了線性變化，但是它們的相關系數仍然是0、3。

　　57、下列關于非線性相關的計量系數的說法，不正確的是( )。

　　A、秩相關系數采用兩個變量的秩而不是變量本身來計量相關性

　　B、坎德爾系數通過兩個變量之間變化的一致性反映兩個變量之間的相關性

　　C、秩相關系數和坎德爾系數能夠刻畫兩個變量之間的相關程度

　　D、秩相關系數和坎德爾系數能夠通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個變量的聯合分布

　　【答案與解析】正確答案：D

　　二者只能刻畫兩個變量之間的相關程度，無法通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個變量的聯合分布。

　　58、下列關于CreditMetriCs模型的說法，不正確的是( )。

　　A、CreditMetriCs模型的基本原理是信用等級變化分析

　　B、CreditMetriCs模型本質上是一個VAR模型

　　C、CreditMetries模型從單一資產的角度來看待信用風險

　　D、CreditMetries模型使用了信用工具邊際風險貢讞的概念

　　【答案與解析】正確答案：C

　　是從資產組合而不是單一資產的角度來看待信用風險。

　　歸納CreditMetries模型知識點：

　　(1)信用風險取決于債務人的信用狀況，而債務人的信用狀況用信用等級來表示;(2)信用工具(貸款、私募債券)的市場價值取決于信用等級;(3)從資 產組合來看，而不是單一資產的角度，資產組合理論;(4)采用邊際風險貢獻率;(5)解析法與蒙特卡羅模擬法;(6)本質上是一個VAR模型;(7)是一 個無條件組合風險模型。

　　59、根據Credit Risk+模型，假設某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2%，E=2、72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為( )。

　　A、0、O9 B、0、O8 C、0、O7 D、0、O6

　　【答案與解析】正確答案：A

　　60、下列關于《巴塞爾新資本協議》及信用風險量化的說法，不正確的是　( )。

　　A、提出了信用風險計量的兩大類方法：標準法和內部評級法

　　B、明確最低資本充足率覆蓋了信用風險、市場風險、操作風險三大主要風險來源

　　C、外部評級法是《巴塞爾新資本協議》提出的用于外部監(jiān)管的計算資本充足率的方法

　　D、構建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱

　　【答案與解析】正確答案：C

　　應為內部評級法。

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