第 1 頁：單項選擇題

第 4 頁：多項選擇題

第 6 頁：判斷題

　　61[單選題] 在影響操作風(fēng)險的因素中，交易/定價錯誤屬于內(nèi)部流程類的因素，它是指(　)。

　　A.銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈

　　B.因未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤

　　C.銀行員工專業(yè)知識相對缺乏，無法為產(chǎn)品定價

　　D.與市場上同類金融產(chǎn)品不相匹配

　　參考答案：B

　　參考解析：交易/定價錯誤是指在交易過程中，因未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤。

　　62[單選題] 下列關(guān)于利率風(fēng)險的說法，正確的是(　)。

　　A.若銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率上升時，銀行的未來利益將增加

　　B.存款人根據(jù)利率變動重新安排存款，借款人根據(jù)利率變動重新安排貸款，銀行收益不受影響

　　C.銀行利用5年期的政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進行套期保值，就不會存在收益率曲線風(fēng)險

　　D.當(dāng)利率敏感性負債與利率敏感性資產(chǎn)的重新定價期限完全相同時，銀行同樣可能面臨基準風(fēng)險

　　參考答案：D

　　參考解析：若銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，利率上升時，銀行的未來收益將減少，A項錯誤;存款和貸款的重新安排會使銀行的收益和內(nèi)在經(jīng)濟價值產(chǎn)生不利影響，B項錯誤;利用5年期政府債券空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進行對沖，當(dāng)收益率曲線變陡時，銀行經(jīng)濟價值下降。

　　63[單選題] 商業(yè)銀行的管理戰(zhàn)略非常重要，商業(yè)銀行應(yīng)該定期研究、制定或修正管理戰(zhàn)略，其時問間隔通常為(　)。

　　A.半年

　　B.一年

　　C.一個季度

　　D.三個月

　　參考答案：B

　　參考解析：商業(yè)銀行的管理戰(zhàn)略非常重要，商業(yè)銀行應(yīng)該定期研究、制定或修正管理戰(zhàn)略，其時間間隔通常為一年。

　　64[單選題] 針對企業(yè)短期貸款，商業(yè)銀行對其現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于(　)。

　　A.企業(yè)正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時而且足額償還貸款

　　B.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力

　　C.企業(yè)當(dāng)期利潤是否足夠償還貸款本息

　　D.企業(yè)未來的經(jīng)營活動是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

　　參考答案：A

　　參考解析：針對企業(yè)所處的不同發(fā)展階段以及不同期限的貸款，企業(yè)現(xiàn)金流量分析的側(cè)重點有所不同，對于短期貸款，應(yīng)當(dāng)考慮正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時而且足額償還貸款。但在貸款初期，應(yīng)當(dāng)考察借款人是否有足夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現(xiàn)金流量以償還貸款利息。

　　65[單選題] 我國銀行業(yè)第一個關(guān)于操作風(fēng)險管理的指引法規(guī)是(　)。

　　A.《商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引》

　　B.《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》

　　C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

　　D.《巴塞爾新資本協(xié)議》

　　參考答案：B

　　參考解析：2005年3月22日，中國銀監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》是我國銀行業(yè)第一個關(guān)于操作風(fēng)險管理的指引法規(guī)。

　　66[單選題] 下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法，不正確的是(　)。

　　A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實現(xiàn)路徑

　　B.戰(zhàn)略目標(biāo)可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等

　　C.戰(zhàn)略目標(biāo)決定了實現(xiàn)路徑

　　D.各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是一致的

　　參考答案：D

　　參考解析：選項D有最明顯的錯誤，在具體操作中，各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)都是根據(jù)自身的情況來確定的，不一定是一致的。

　　67[單選題] (　)切實承擔(dān)起政策制定、政策實施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實施有效風(fēng)險管理的關(guān)鍵。

　　A.董事會和監(jiān)事會

　　B.董事會和高級管理層

　　C.董事會和風(fēng)險管理委員會

　　D.高級管理層和監(jiān)事會

　　參考答案：B

　　參考解析：本題考查的是公司治理中商業(yè)銀行實施有效風(fēng)險管理的關(guān)鍵。董事會和高級管理層切實承擔(dān)起政策制定、政策實施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實施有效風(fēng)險管理的關(guān)鍵。

　　68[單選題] 風(fēng)險管理委員會制定相關(guān)政策和指導(dǎo)原則的最終文件需要提交(　)批準。

　　A.監(jiān)事會

　　B.高級管理層

　　C.董事會

　　D.其他部門

　　參考答案：C

　　參考解析：董事會負責(zé)審批風(fēng)險管理的戰(zhàn)略、政策和程序，風(fēng)險管理委員會制定的相關(guān)政策和指導(dǎo)原則的最終文件需要提交董事會批準。

　　69[單選題] 我國銀行監(jiān)管的行政法規(guī)是(　)。

　　A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

　　B.《商業(yè)銀行法》

　　C.《金融違法行為處罰辦法》

　　D.《行政許可法》

　　參考答案：C

　　參考解析：我國銀行監(jiān)管的行政法規(guī)是《金融違法行為處罰辦法》。

　　70[單選題] 在現(xiàn)金流量的分析中，首先分析的是(　)。

　　A.融資活動的現(xiàn)金流

　　B.投資活動的現(xiàn)金流

　　C.經(jīng)營性現(xiàn)金流

　　D.消費活動的現(xiàn)金流

　　參考答案：C

　　參考解析：現(xiàn)金流量分析通常首先分析經(jīng)營性現(xiàn)金流。

　　71[單選題] 商業(yè)銀行內(nèi)部審計至少每年(　)次。

　　A.1

　　B.2

　　C.3

　　D.4

　　參考答案：A

　　參考解析：內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)定期(至少每年一次)對風(fēng)險管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，進行準確性、可靠性、充分性和有效性的獨立審查和評價。

　　72[單選題] 關(guān)于風(fēng)險管理的“三道防線”，下列描述正確的是(　)。

　　A.第一道防線——柜員

　　B.第二道防線——貸款人審批人

　　C.第一道防線——前臺業(yè)務(wù)人員

　　D.第二道防線——內(nèi)部審計

　　參考答案：C

　　參考解析：風(fēng)險管理的“三道防線”分別是：第一道防線——前臺業(yè)務(wù)人員;第二道防線——風(fēng)險管理職能部門;第三道防線——內(nèi)部審計。

　　73[單選題] 下列關(guān)于健康的風(fēng)險文化，說法錯誤的是(　)。

　　A.要樹立正確的風(fēng)險管理理念

　　B.要加強高級管理層的驅(qū)動作用

　　C.要充分發(fā)揮信息系統(tǒng)的作用

　　D.要創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織

　　參考答案：C

　　參考解析：健康的風(fēng)險文化至少應(yīng)包括以下幾個方面的內(nèi)容：①樹立正確的風(fēng)險管理理念;②加強高級管理層的驅(qū)動作用;③創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，充分發(fā)揮人的主導(dǎo)作用。

　　74[單選題] 外部審計側(cè)重于(　)，關(guān)注財務(wù)信息的完整性、準確性、可靠性。

　　A.資產(chǎn)負債表審計

　　B.利潤表審計

　　C.財務(wù)報表審計

　　D.現(xiàn)金流量表審計

　　參考答案：C

　　參考解析：外部審計與銀行監(jiān)管側(cè)重點不同。在通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機構(gòu)合規(guī)管理與風(fēng)險控制的分析和評價，外部審計則側(cè)重于財務(wù)報表審計，關(guān)注財務(wù)信息的完整性、準確性、可靠性。但隨著銀行經(jīng)營管理的發(fā)展，外部審計也逐漸向風(fēng)險管理領(lǐng)域延伸。

　　75[單選題] 某銀行用1年期英鎊存款作為1年期美元貸款的融資來源，存款按照歐元同業(yè)拆借市場利率每年定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每年定價一次，該筆美元貸款為可提前償還的貸款。A銀行所面臨的市場風(fēng)險不包括(　)。

　　A.匯率風(fēng)險

　　B.重新定價風(fēng)險

　　C.期權(quán)性風(fēng)險

　　D.基準風(fēng)險

　　參考答案：B

　　參考解析：某銀行用1年期英鎊存款作為1年期美元貸款的融資來源，所以D項正確;該筆美元貸款為可提前償還的貸款，所以C項正確;由于匯率的不利變動，貸款和存款也會發(fā)生變動，所以A項正確。

　　76[單選題] 評估殘余操作風(fēng)險的重要程度屬于自我評估流程中的(　)階段。

　　A.全員風(fēng)險識別與報告

　　B.控制措施評估

　　C.作業(yè)流程分析、風(fēng)險識別與評估

　　D.制定與實施控制優(yōu)化方案

　　參考答案：B

　　參考解析：評估殘余操作風(fēng)險的重要程度屬于自我評估流程中的控制措施評估。

　　77[單選題] 下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的是(　)。

　　A.對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除

　　B.風(fēng)險補償是指事前(損失發(fā)生以前)以風(fēng)險承擔(dān)的價格補償

　　C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險

　　D.風(fēng)險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避

　　參考答案：B

　　參考解析：對于相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，分散化投資可以消除非系統(tǒng)性風(fēng)險，A選項錯誤;風(fēng)險轉(zhuǎn)移既可以降低非系統(tǒng)風(fēng)險，也可以轉(zhuǎn)移部分系統(tǒng)風(fēng)險，只能降低非系統(tǒng)風(fēng)險的策略是風(fēng)險分散，C選項錯誤;風(fēng)險規(guī)避就是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險，風(fēng)險轉(zhuǎn)移分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移，D選項錯誤。

　　78[單選題] 下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略的是(　)。

　　A.風(fēng)險分散

　　B.風(fēng)險對換

　　C.風(fēng)險集中

　　D.風(fēng)險轉(zhuǎn)出

　　參考答案：A

　　參考解析：商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略有風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險規(guī)避和風(fēng)險補償。

　　79[單選題] 定金是指當(dāng)事人可以約定一方向?qū)Ψ浇o付定金作為債權(quán)的(　)。

　　A.質(zhì)押金

　　B.抵押金

　　C.費用

　　D.擔(dān)保

　　參考答案：D

　　參考解析：擔(dān)保的方式一般包括保證、抵押、質(zhì)押、留置與定金五種方式，故定金與抵押、質(zhì)押并列，不選A、B。C項費用與擔(dān)保方式無關(guān)。定金是指當(dāng)事人可以約定一方向?qū)Ψ浇o付定金作為債權(quán)的擔(dān)保。

　　80[單選題] 投資者把100萬元人民幣投放到股票市場，假定股票市場1年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應(yīng)的收益率和概率見下表。

　　則一年后投資股票市場的預(yù)期收益率為(　)。

　　A.10%

　　B.5%

　　C.20%

　　D.-10%

　　參考答案：A

　　參考解析：根據(jù)公式，E(R)=0.05×50%+0.25×30%+0.40×10%-0.25×10%-0.05×30%=10%。

　　81[單選題] 下列關(guān)于收益計量的說法，正確的是(　)。

　　A.絕對收益是對投資成果的直接反映，也是很多報表中記錄的數(shù)據(jù)

　　B.資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各時期對數(shù)收益率之積

　　C.資產(chǎn)多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率的加權(quán)平均數(shù)

　　D.百分比收益率衡量了基礎(chǔ)收益

　　參考答案：A

　　參考解析：題中A項正確，其他都是錯誤的B項資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各時期對數(shù)收益率之“和”而非“積”;C項資產(chǎn)多個時期的百分比收益率與各時期的百分比收益率沒有加權(quán)平均的關(guān)系，實踐中比較不同時期的收益率一般使用年化收益率。D項百分比收益率是一個比率，不能衡量基礎(chǔ)收益。

　　82[單選題] 測量銀行流動性狀況的指標(biāo)不包括(　)。

　　A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B.大額負債依賴度

　　C.易變負債與總資產(chǎn)的比率

　　D.盈利性比率

　　參考答案：D

　　參考解析：測量銀行流動性狀況的指標(biāo)包括現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、核心存款比例、貸款總額與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率、易變負債與總資產(chǎn)的比率、大額負債依賴度。

　　83[單選題] (　)用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。

　　A.盈利能力比率

　　B.效率比率

　　C.杠桿比率

　　D.流動比率

　　參考答案：C

　　參考解析：杠桿比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。

　　84[單選題] 根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失預(yù)測模型Loss CalC的技術(shù)文件中所披露的信息，(　)對違約損失率的影響貢獻度最高。

　　A.清償優(yōu)先性等產(chǎn)品因素

　　B.宏觀經(jīng)濟環(huán)境因素

　　C.行業(yè)性因素

　　D.企業(yè)資本結(jié)構(gòu)因素

　　參考答案：A

　　參考解析：在內(nèi)部評級法下的債項評級核心是違約損失率。影響因素有：①產(chǎn)品因素，包括清償優(yōu)先性、抵押品等;②公司因素;③行業(yè)因素;④宏觀經(jīng)濟周期因素;⑤地區(qū)因素(其中優(yōu)先清償性>宏觀經(jīng)濟因素>行業(yè)因素>企業(yè)資本結(jié)構(gòu)因素)。

　　85[單選題] 根據(jù)資本扣除的規(guī)定，商譽應(yīng)從核心資本中扣除的比例是(　)。

　　A.0

　　B.50%

　　C.75%

　　D.100%

　　參考答案：D

　　參考解析：根據(jù)資本扣除的規(guī)定，商譽應(yīng)從核心資本中全部扣除，即扣除比例為100%。

　　86[單選題] 下列關(guān)于個人客戶信用風(fēng)險說法錯誤的是(　)。

　　A.個人客戶信用風(fēng)險主要表現(xiàn)為自身作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中的違約

　　B.通過人民銀行個人信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫可以獲得個人客戶的信用記錄

　　C.通過海關(guān)、法院不能獲得個人客戶的信息記錄

　　D.個人信用評分系統(tǒng)具有控制個人客戶信用風(fēng)險的基本要求

　　參考答案：C

　　參考解析：個人客戶信用風(fēng)險主要表現(xiàn)為自身作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中的違約，所以A項正確;通過人民銀行個人信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫以及海關(guān)、法院等權(quán)威部門可以獲得個人客戶的信用記錄，所以B項正確，C項錯誤;實踐表明，個人信用評分系統(tǒng)具有控制個人客戶信用風(fēng)險的基本要求，而且有助于大幅度提升個人信貸業(yè)務(wù)規(guī)模和運營效率，所以D項正確。

　　87[單選題] 下列關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的是(　)。

　　A.違約風(fēng)險僅針對個人而言，不針對企業(yè)

　　B.結(jié)算風(fēng)險指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險

　　C.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征

　　D.與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得

　　參考答案：B

　　參考解析：違約風(fēng)險不僅針對個人，也針對企業(yè)。信用風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征。與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)少，也不易獲得。

　　88[單選題] 與單一法人客戶相比，(　)不是集團法人客戶的信用風(fēng)險具有的特征。

　　A.財務(wù)報表真實性較好

　　B.連環(huán)擔(dān)保普遍

　　C.風(fēng)險識別難度大

　　D.貸后監(jiān)督難度大

　　參考答案：A

　　參考解析：與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風(fēng)險具有：內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁，連環(huán)擔(dān)保十分普遍，財務(wù)報表真實性差，系統(tǒng)風(fēng)險較高，風(fēng)險識別和貸后監(jiān)管難度較大的特征。

　　89[單選題] 未對敏感問題或業(yè)務(wù)中的風(fēng)險進行披露，不當(dāng)利用重要內(nèi)幕信息建議他人買賣證券屬于操作風(fēng)險中的哪一類?(　)

　　A.人員因素

　　B.內(nèi)部流程

　　C.系統(tǒng)缺陷

　　D.外部事件

　　參考答案：B

　　參考解析：未對敏感問題或業(yè)務(wù)中的風(fēng)險進行披露，不當(dāng)利用重要內(nèi)幕信息建議他人買賣證券屬于操作風(fēng)險中的內(nèi)部流程。

　　90[單選題] 在聲譽風(fēng)險管理中，董事會及高級管理層的責(zé)任不包括(　)。

　　A.不定期審核聲譽風(fēng)險管理政策

　　B.識別、評估、監(jiān)測和控制聲譽風(fēng)險

　　C.制定危機處理程序

　　D.制定聲譽風(fēng)險管理政策和操作流程

　　參考答案：A

　　參考解析：董事會和高級管理層負責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽風(fēng)險管理政策和操作流程，負責(zé)識別、評估、監(jiān)測和控制聲譽風(fēng)險，定期審核聲譽風(fēng)險管理政策。除制定常態(tài)的風(fēng)險處理政策和流程外，董事會和高級管理層還應(yīng)當(dāng)制定危機處理程序，定期根據(jù)自身情對聲譽風(fēng)險進行情景分析和壓力測試，以應(yīng)對突發(fā)事件可能造成的管理混亂和重大損失。

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