21.可用來(lái)簡(jiǎn)化協(xié)方差矩陣的方法的是( )。

　　A.對(duì)角線模型

　　B.因子模型

　　C.歷史模擬法

　　D.解析模型

　　E.仿真模型

　　22.我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)的貸款分類包含( )等級(jí)的貸款。

　　A.正常

　　B.關(guān)注

　　C.次級(jí)

　　D.可疑

　　E.損失

　　23.個(gè)人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險(xiǎn)主要包括( )。

　　A.經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)

　　B.借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況惡化的風(fēng)險(xiǎn)

　　C.由于房產(chǎn)價(jià)值下跌導(dǎo)致超額押值不足

　　D.假按揭風(fēng)險(xiǎn)

　　E.國(guó)家干預(yù)房?jī)r(jià)

　　24.信貸資產(chǎn)證券化目前主要可以分為( )類。

　　A.資產(chǎn)支持債券

　　B.住房抵押貸款證券

　　C.消費(fèi)貸款支持證券

　　D.企業(yè)貸款支持證券

　　E.其他貸款支持證券

　　25.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法中的缺口分析的局限性是( )。

　　A.忽略同一時(shí)間段內(nèi)所有頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異

　　B.缺口分析只考慮了利率的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，沒(méi)有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入和費(fèi)用的影響

　　D.缺口分析主要衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響

　　E.缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異

　　26.操作風(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括( )。

　　A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

　　B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定

　　C.系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　D.系統(tǒng)維修成本較高

　　E.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性

　　27.巴塞爾委員會(huì)提出，為了具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足( )。

　　A.具備完善、健康的內(nèi)部控制體系

　　B.銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且確實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

　　C.銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法

　　D.董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)

　　E.必須設(shè)立有專門的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，受董事會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)

　　28.以下( )屬于商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部門。

　　A.財(cái)務(wù)控制部門

　　B.內(nèi)部審計(jì)部門

　　C.法律合規(guī)部門

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

　　E.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　29.單一客戶授信集中度屬于信用風(fēng)險(xiǎn)類的監(jiān)管指標(biāo)，其計(jì)算公式為最大一家客戶貸款總額/資本凈額×100%，公式中的客戶包括( )。

　　A.取得貸款的法人

　　B.其他經(jīng)濟(jì)組織

　　C.自然人

　　D.個(gè)體工商戶

　　E.存款人

　　30.以下論述正確的是( )。

　　A.零售存款客戶對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感

　　B.零售存款客戶對(duì)銀行信用和利率水平很敏感

　　C.公司/機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感

　　D.零售存款客戶和公司/機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平都不敏感

　　E.公司/機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率承平高度敏感

　　31.下列屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的原則是( )。

　　A.保障性

　　B.流動(dòng)性

　　C.安全性

　　D.盈利性

　　E.競(jìng)爭(zhēng)性

　　32.衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)中，核心存款比例這一指標(biāo)可以通過(guò)( )換算得到。

　　A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B.核心存款

　　C，總資產(chǎn)

　　D.貸款總額

　　E.大額負(fù)債依賴度

　　33.下列屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的融資指標(biāo)的是( )。

　　A.盈利水平

　　B.存款大量流失

　　C.股票價(jià)格下跌

　　D.資產(chǎn)質(zhì)量

　　E.融資成本上升

　　34.核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)為( )。

　　A.核心員工的知識(shí)/技能缺乏

　　B.缺乏足夠后援/替代人員

　　C.相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄

　　D.缺乏崗位輪換機(jī)制

　　E.核心員工超越授權(quán)的活動(dòng)

　　35.基本指標(biāo)法的計(jì)算中涉及( )變量。

　　A.基本指標(biāo)法需要的資本

　　B.前三年中總收人為負(fù)數(shù)的年數(shù)

　　C.前三年中總收人為正數(shù)的年數(shù)

　　D.前三年各年為正的總收入

　　E.所計(jì)量的總的年數(shù)

　　36.下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，正確的是( )。

　　A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)潛在威脅的洞察力

　　B.有助于將風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L(zhǎng)機(jī)會(huì)

　　C.不能避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動(dòng)而導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.能最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失

　　E.減少法律爭(zhēng)議、訴訟事件

　　37.有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳操作實(shí)踐的是( )。

　　A.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)

　　B.無(wú)論對(duì)于利益持有者作出何種承諾，商業(yè)銀行都必須努力兌現(xiàn)

　　C.確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)

　　D.將商業(yè)銀行的社會(huì)責(zé)任感和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)結(jié)合起來(lái)

　　E.制定危機(jī)管理規(guī)劃

　　38.蒙特卡洛模擬法是計(jì)量VaR值的基本方法之一，其優(yōu)點(diǎn)包括( )。

　　A.可以處理非線性、大幅波動(dòng)及“肥尾”問(wèn)題

　　B.計(jì)算量較小，且準(zhǔn)確性提高速度較快

　　C.產(chǎn)生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠

　　D.即使產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機(jī)數(shù)，也能保證結(jié)果正確

　　E.可以通過(guò)設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對(duì)近期市場(chǎng)的變化更快地做出反應(yīng)

　　39.銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)應(yīng)遵循( )原則。

　　A.準(zhǔn)確性原則

　　B.可比性原則

　　C.及時(shí)性原則

　　D.持續(xù)性原則

　　E.法人并表原則

　　40.我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括( )。

　　A.不良資產(chǎn)率

　　B.商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求

　　C.貸款損失準(zhǔn)備率

　　D.單一客戶授信集中度

　　E.預(yù)期損失率

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