第 1 頁：單選題1-40

第 2 頁：單選題41-80

第 3 頁：多選題1-40

第 4 頁：判斷題、答案

　　二、多選題(下列四個選項中至少有兩項符合題意，請找出恰當(dāng)?shù)倪x項填入括號中。)

　　1. 商業(yè)銀行在對法人客戶信用風(fēng)險的財務(wù)分析中，若企業(yè)擬申請中長期貸款，但其當(dāng)前正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金凈流量是負值時，則以下做法恰當(dāng)?shù)挠? )。

　　A.在貸款初期，應(yīng)當(dāng)考察借款人是否有足夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現(xiàn)金流量以償還貸款利息

　　B.主要分析該企業(yè)未來的經(jīng)營活動是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

　　C.由于企業(yè)經(jīng)營活動的現(xiàn)金凈流量是負值，所以商業(yè)不應(yīng)當(dāng)批準這項貸款

　　D.商業(yè)銀行在對該企業(yè)進行財務(wù)分析時，需要考慮企業(yè)的發(fā)展時期

　　E.進行現(xiàn)金流量分析，分析時考慮不同發(fā)展時期現(xiàn)金流特性

　　2. 對小企業(yè)進行信用風(fēng)險分析時，應(yīng)關(guān)注( )等風(fēng)險點。

　　A.產(chǎn)品多樣化

　　B.可能出現(xiàn)逃債現(xiàn)象

　　C.自有資金匱乏

　　D.很少開具發(fā)票

　　E.經(jīng)不起原材料價格波動

　　3. 商業(yè)銀行在進行集團法人客戶信用風(fēng)險識別時，應(yīng)看重考核客戶信用風(fēng)險的內(nèi)容有( )。

　　A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易

　　B.連環(huán)擔(dān)保

　　C.財務(wù)報表真實性

　　D.人員流動性

　　E.系統(tǒng)性風(fēng)險

　　4. 相對于單一法人客戶，集團法人客戶的信用風(fēng)險特征有( )。

　　A.內(nèi)部交易頻繁

　　B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

　　C.財務(wù)報表真實性差

　　D.系統(tǒng)性風(fēng)險較低

　　E.風(fēng)險識別和貸后監(jiān)督難度較大

　　5. 目前，我國個人信貸產(chǎn)品可基本劃分為兩大類，不包括( )。

　　A.個人住宅抵押貸款

　　B.流動資金貸款

　　C.個人零售貸款

　　D.循環(huán)零售貸款

　　E.大學(xué)生創(chuàng)業(yè)貸款

　　6. 個人住房貸款中“假按揭”的表現(xiàn)形式有( )。

　　A.借款人虛假購房，身份和住址不明

　　B.開發(fā)商不具備按揭合作主體資格，以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款

　　C.以個人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款

　　D.開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制

　　E.經(jīng)濟狀況很好的個人也申請個人按揭貸款購房

　　7. 與法人客戶相比，商業(yè)銀行個人零售貸款的風(fēng)險主要在于( )。

　　A.借款人的真實收入狀況難以掌握

　　B.抵押權(quán)益實現(xiàn)困難

　　C.貸款購買的商品質(zhì)量有問題或價格下跌導(dǎo)致消費者不愿履約

　　D.借款人的償債能力有可能不穩(wěn)

　　E.區(qū)域風(fēng)險

　　8. 區(qū)域風(fēng)險識別應(yīng)當(dāng)關(guān)注( )。

　　A.銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策及其適用性

　　B.銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟狀況及其變動趨勢

　　C.銀行客戶是否過度集中于某個地區(qū)

　　D.政府及金融監(jiān)管部門對本行客戶集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施是否發(fā)生變化

　　E.區(qū)域內(nèi)的其他不利因素變化

　　9. 根據(jù)我國監(jiān)管要求，發(fā)生下列哪些情況時，債務(wù)人會被商業(yè)銀行視為違約( )。

　　A.債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期60 天以上

　　B.債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90 天以上

　　C.銀行對貸款出售并承擔(dān)一定比例的賬面損失

　　D.銀行將債務(wù)人列為破產(chǎn)企業(yè)或類似狀態(tài)

　　E.銀行對債務(wù)人任何一筆貸款停止計息或應(yīng)計利息納入表外核算

　　10. 以下( )屬于信用評分模型。

　　A.線性概率模型

　　B.死亡率模型

　　C.Logit 模型

　　D.Probit 模型

　　E.線性辨別模型

　　11. 影響違約損失率的因素有( )。

　　A.項目因素

　　B.公司因素

　　C.行業(yè)因素

　　D.地區(qū)因素

　　E.宏觀經(jīng)濟周期因素

　　12. 目前應(yīng)用比較廣泛的組合模型有( )。

　　A.Credit Portfolio View 模型

　　B.Risk Calc 模型

　　C.Credit Monitor 模型

　　D.Credit Risk+型

　　E.Credit Metrics 模型

　　13. 衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標有( )。

　　A.關(guān)注類貸款遷徙率

　　B.損失類貸款遷徙率

　　C.正常類貸款遷徙率

　　D.次級類貸款遷徙率

　　E.可疑類貸款遷徙率

　　14. 下列關(guān)于行業(yè)財務(wù)風(fēng)險指標的表述，正確的有( )。

　　A.凈資產(chǎn)收益率

　　B.行業(yè)盈虧系數(shù)

　　C.全員勞動生產(chǎn)率

　　D.產(chǎn)品產(chǎn)銷率

　　E.資本積累率

　　15. 商業(yè)銀行進行信用風(fēng)險預(yù)警分析時，可考慮將( )作為區(qū)域風(fēng)險預(yù)警信號.

　　A.國家政策法規(guī)的重大變化

　　B.區(qū)域經(jīng)濟整體下滑

　　C.區(qū)域內(nèi)客戶的資信狀況普遍降低

　　D.風(fēng)險分類數(shù)據(jù)顯示區(qū)域資產(chǎn)質(zhì)量明顯下降

　　E.短期內(nèi)區(qū)域信貸規(guī)模超常增持

　　16. 商業(yè)銀行為了避免信貸資產(chǎn)在某些地區(qū)、行業(yè)和客戶群過度集中，可以采取( )等方法控制信用風(fēng)險。

　　A.限額管理

　　B.信用風(fēng)險緩釋

　　C.關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程控制

　　D.關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)控制

　　E.資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)

　　17. 以下關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險控制措施的描述，正確的有( )。

　　A.限額管理對控制商業(yè)銀行業(yè)務(wù)活動的風(fēng)險非常重要，目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險總能被事先設(shè)定的風(fēng)險資本加以覆蓋

　　B.信用風(fēng)險緩釋是指銀行運用合格的抵(質(zhì))押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險

　　C.商業(yè)銀行銀行信用風(fēng)險控制措施主要包括限額管理、信用風(fēng)險緩釋、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制、資產(chǎn)證券化與信用衍

　　生產(chǎn)

　　D.商業(yè)銀行利用資產(chǎn)證券化能夠改善資本狀況，增強商業(yè)銀行的流動性

　　E.商業(yè)銀行利用資產(chǎn)證券化能夠增強盈利能力，改善商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)

　　18. 貸款定價通常由( )等因素決定。

　　A.資本成本

　　B.經(jīng)營成本

　　C.風(fēng)險成本

　　D.債務(wù)成本

　　E.股權(quán)成本

　　19. 某企業(yè)于當(dāng)年初向商業(yè)銀行申請了一筆1000 萬元1 年期專用機器設(shè)備抵押貸款。到年底時，由于企業(yè)財務(wù)狀況惡化，無法如期全額償還本金和利息。為了減少損失，銀行緊急與企業(yè)磋商進行貸款重組，則下列重組措施可行的有( )。

　　A.調(diào)整信貸產(chǎn)品

　　B.減少貸款額度

　　C.調(diào)整貸款期限

　　D.調(diào)整貸款利率

　　E.限制企業(yè)經(jīng)營活動

　　20. 根據(jù)銀監(jiān)會《商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系監(jiān)管指引》，內(nèi)部評級法的核心應(yīng)用范圍包括( )。

　　A.限額設(shè)定

　　B.信貸政策的制定

　　C.授信審批

　　D.風(fēng)險報告

　　E.風(fēng)險監(jiān)控

　　21. 模型驗證在商業(yè)銀行內(nèi)部評級法中具有極其重要的作用，因為( )。

　　A.驗證是銀行優(yōu)化內(nèi)部評級模型的重要手段

　　B.驗證是監(jiān)管當(dāng)局衡量銀行內(nèi)部評級模型有效性的重要手段

　　C.驗證可以分析內(nèi)部評級模型對客戶違約風(fēng)險的區(qū)分能力，并針對問題提出改進

　　D.驗證可以通過統(tǒng)計手段檢驗不同信用等級違約概率的準確性

　　E.驗證可以評估銀行資產(chǎn)組合的風(fēng)險特征和所面臨的市場環(huán)境

　　22. 市場風(fēng)險可以分為( )。

　　A.利率風(fēng)險

　　B.匯率風(fēng)險

　　C.股票價格風(fēng)險

　　D.商品價格風(fēng)險

　　E.市場信用風(fēng)險

　　23. 遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素不包括( )。

　　A.即期匯率

　　B.市場對匯率波動方向和幅度的估計

　　C.兩種貨幣之間的利率差

　　D.期限

　　E.交易金額

　　24. 遠期外匯交易是由交易雙方約定在未來某個特定日期，依交易時所約定的( )進行交割的外匯交易。

　　A.幣種

　　B.匯率

　　C.金額

　　D.利率

　　E.期限

　　25. 對買方期權(quán)(Call Option)而言，下列因素增大(增加)使得買方期權(quán)價值一定增加的有( )。

　　A.期限增加

　　B.波動率增加

　　C.市場價格增加

　　D.流動性增大

　　E.波動率減少

　　26. 商業(yè)銀行對交易賬戶進行市值重估時常用的方法有( )。

　　A.使用凈現(xiàn)值

　　B.使用賬面價值

　　C.盯住市場價格，按照當(dāng)前市場價格計值

　　D.使用歷史價值

　　E.按照有關(guān)模型計算價值

　　27. 下列應(yīng)當(dāng)劃歸為商業(yè)銀行銀行賬戶的外幣業(yè)務(wù)有( )。

　　A.外匯存款

　　B.外匯貸款

　　C.同業(yè)外幣拆借

　　D.投資性外幣債券

　　E.以外幣計價的金融工具

　　28. 公允價值的計量方式包括( )。

　　A.直接使用可獲得的市場價格

　　B.如不能獲得市場價格，則應(yīng)使用公認的模型估算市場價格

　　C.實際支付價恪(無依據(jù)證明期不具有代表性)

　　D.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場預(yù)期不沖突

　　E.以上均對

　　29. 收益率曲線圖中的橫坐標和縱坐標分別表示( )。

　　A.資產(chǎn)的到期期限

　　B.資產(chǎn)的不同市場價格

　　C.資產(chǎn)的到期收益率

　　D.資產(chǎn)的現(xiàn)值

　　E.資產(chǎn)的當(dāng)期收益率

　　30. 一般來說，收益率曲線( )。

　　A.形狀反映了長短期收益率之的關(guān)系

　　B.是市場對當(dāng)前經(jīng)濟狀況的判斷

　　C.是對未來經(jīng)濟增長預(yù)期的結(jié)果

　　D.是對未來通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果

　　E.是對未來資本回報預(yù)期的結(jié)果

　　31. 以下哪種情況使得一只債券的價格偏離了根據(jù)收益率曲線推算出來的理論價格。( )

　　A.債券的流動性不足

　　B.偏離的價格無法通過市場機制加以修正

　　C.債券的流動性足夠大

　　D.這種偏差只是短暫現(xiàn)象，很快就會回到合理價位

　　E.該債券成交不活躍

　　32. 缺口分析的局限性是( )。

　　A.只考慮了重新定價風(fēng)險，未考慮基準風(fēng)險

　　B.未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響

　　C.忽略了同一時段內(nèi)不同頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異

　　D.忽略了各幣種匯率變動的相關(guān)性

　　E.只能反映利率變動的短期影響

　　33. 以下關(guān)于風(fēng)險價值(VAR)的說法正確的是( )。

　　A.VaR 是對未來風(fēng)險的事前預(yù)測

　　B.VaR 考慮不同的風(fēng)險因素、不同投資組合(產(chǎn)品)之間風(fēng)險分散化效應(yīng)

　　C.VaR 具有傳統(tǒng)計量方法不具備的特性和優(yōu)勢

　　D.VaR 將成為業(yè)界和監(jiān)管部門計量監(jiān)控市場風(fēng)險的主要手段

　　E.VaR 值的局限性就包括無法預(yù)測尾部極端損失情況、單邊市場走勢極端情況

　　34. 下列關(guān)于蒙特卡羅模擬法的說法中正確的是( )。

　　A.產(chǎn)生大重路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠

　　B.是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

　　C.可以通過設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地做出反應(yīng)

　　D.準確性的提高速度較快

　　E.存在一定的模型風(fēng)險

　　35. ( )是負責(zé)市場風(fēng)險管理的部門通常應(yīng)履行的具體職責(zé)。

　　A.擬訂市場風(fēng)險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審批

　　B.識別、計量和監(jiān)測市場風(fēng)險

　　C.監(jiān)測相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機構(gòu)對市場風(fēng)險限額的遵守情況，報告超額情況

　　D.設(shè)計、實施事后檢驗和壓力測試

　　E.識別、評估新產(chǎn)品/新業(yè)務(wù)中所包含的市場風(fēng)險，審核相應(yīng)的操作和風(fēng)險管理程序

　　36. 商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制的主要方法有( )。

　　A.限額管理

　　B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　C.風(fēng)險對沖

　　D.經(jīng)濟資本配置

　　E.風(fēng)險分解

　　37. 設(shè)計市場風(fēng)險限額體系時應(yīng)綜合考慮的因素包括( )。

　　A.自身業(yè)務(wù)性質(zhì)，規(guī)模和復(fù)雜程度

　　B.業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的過往業(yè)績

　　C.工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗

　　D.能夠承擔(dān)的市場風(fēng)險水平

　　E.定價、估價和市場風(fēng)險計量系統(tǒng)

　　38. 以下屬于銀行賬戶利率風(fēng)險管理方法的是( )。

　　A.完善銀行賬戶利率風(fēng)險治理結(jié)構(gòu)

　　B.加強資產(chǎn)負債匹配管理

　　C.完善商業(yè)銀行的定價機制

　　D.實施業(yè)務(wù)多元化的發(fā)展戰(zhàn)略

　　E.以上都是

　　39. 2012 年6 月，中國證監(jiān)會頒布《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，將市場風(fēng)險資本計算納入統(tǒng)一的資本監(jiān)管框架之中，在市場風(fēng)險領(lǐng)域充分吸收巴塞爾委員會最新監(jiān)管要求，引進先進的風(fēng)險管理理念和技術(shù)，同時考慮對中國實際情

　　況的適用性，主要提出以下要求( )。

　　A.在第一支柱下市場風(fēng)險資本要求覆蓋范圍包括交易賬戶的利率風(fēng)險和股票風(fēng)險，交易賬戶和銀行賬戶的匯率和商品風(fēng)險

　　B.在改進市場風(fēng)險標準法計量方法的同時，首次推出以VaR 值計量為核心市場風(fēng)險內(nèi)部模型法

　　C.明確了實施最低定性和定量要求，對返回檢驗、壓力測試、模型驗證等相關(guān)工作提出了具體要求

　　D.增加壓力風(fēng)險價值納入市場風(fēng)險資本計量的要求

　　E.補充新增風(fēng)險計量要求

　　40. 為減少或避免商業(yè)銀行追逐短期利益的高風(fēng)險投機行為，商業(yè)銀行宜采用( )指標來評估交易人員和業(yè)務(wù)部門的業(yè)績。

　　A.歷史模擬法

　　B.壓力測試

　　C.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率

　　D.經(jīng)濟增加值

　　E.VaR 值

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