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　　一、單選題(請(qǐng)?jiān)谙铝兴膫�(gè)選項(xiàng)中選擇最恰當(dāng)?shù)囊豁?xiàng)填入括號(hào)中。)

　　1. 對(duì)法人客戶的財(cái)務(wù)狀況分析采取的方法不包括( )。

　　A.財(cái)務(wù)報(bào)表分析

　　B.財(cái)務(wù)比率分析

　　C.預(yù)期盈利分析

　　D.現(xiàn)金流量分析

　　2. 在對(duì)商業(yè)銀行客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，以下不屬于財(cái)務(wù)報(bào)表分析的是( )。

　　A.財(cái)務(wù)報(bào)表是否如實(shí)提供會(huì)計(jì)信息

　　B.財(cái)務(wù)報(bào)表是否采用統(tǒng)一的編制基礎(chǔ)

　　C.核查存貨周轉(zhuǎn)率、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等營(yíng)運(yùn)能力比率

　　D.有無(wú)隨意變更會(huì)計(jì)處理方法

　　3. 某公司2006 年銷售收入為2 億元，銷售成本為1.5 億元，2006 年期初應(yīng)收賬款為7500 萬(wàn)元，2006 年期末應(yīng)收賬款為9500 萬(wàn)元，則下列財(cái)務(wù)比率計(jì)算正確的有( )。

　　A.銷售毛利率為75%

　　B.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為2.11

　　C.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為171 天

　　D.銷售毛利率為25%

　　4. 在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過程中，分析企業(yè)償債能力的指標(biāo)不包括( )。

　　A.存貨周轉(zhuǎn)率

　　B.速動(dòng)比率

　　C.資產(chǎn)負(fù)債比率

　　D.利息保障倍數(shù)

　　5. ( )是用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力。

　　A.盈利能力比率

　　B.效率比率

　　C.杠桿利率

　　D.流動(dòng)比率

　　6. 某公司流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)6000 萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)4000 萬(wàn)元，存貨合計(jì)2000 萬(wàn)元，則該公司速動(dòng)比率為( )。

　　A.1

　　B.0.6

　　C.1.5

　　D.0.5

　　7. 針對(duì)企業(yè)短期貸款，商業(yè)銀行對(duì)其現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于( ) 。

　　A.未來經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量

　　B.正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量

　　C.融資能力

　　D.投資能力

　　8. 商業(yè)銀行與借款人及其他第三人簽訂協(xié)議后，當(dāng)借款人財(cái)務(wù)狀況惡化、違反借款合同或無(wú)法償還貸款本息時(shí)，銀行可以通過執(zhí)行擔(dān)保( )。

　　A.確保貸款的資金安全

　　B.爭(zhēng)取貸款本息的最終償還或減少損失

　　C.減少負(fù)債的損失

　　D.以抵押品價(jià)值來補(bǔ)償經(jīng)濟(jì)資本

　　9. 某兒童玩具廠欲向銀行借貸以擴(kuò)大生產(chǎn)，擬請(qǐng)附近一家聲譽(yù)卓著的公立幼兒園為其擔(dān)保，該幼兒園( )。

　　A.如有足夠資金可以提供擔(dān)保

　　B.有資格提供擔(dān)保

　　C.經(jīng)銀行同意即可提供擔(dān)保

　　D.無(wú)資格提供擔(dān)保

　　10. 下列關(guān)于留置的說法，不正確的是( )。

　　A.留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同等主合同

　　B.留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損失賠償金、留置物保管費(fèi)用和實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用

　　C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動(dòng)產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人須經(jīng)法院判決后

　　方可以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償

　　D.留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式

　　11. 下列有關(guān)集團(tuán)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)特征的說法，不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高

　　B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控難度較大

　　C.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

　　D.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

　　12. 與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)更加關(guān)注( )可能造

　　成的影響。

　　A.管理層風(fēng)險(xiǎn)

　　B.生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)

　　13. 根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行公司法人的信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系應(yīng)當(dāng)包括( )兩個(gè)維度。

　　A.內(nèi)部評(píng)級(jí)和外部評(píng)級(jí)

　　B.客戶評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)

　　C.資產(chǎn)評(píng)級(jí)和負(fù)債評(píng)級(jí)

　　D.分類評(píng)級(jí)和總類評(píng)級(jí)

　　14. ( )是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

　　15. 下列關(guān)于客戶信用評(píng)級(jí)的說法，不正確的是( )。

　　A.評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約數(shù)額

　　B.評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)

　　C.是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小

　　D.評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行

　　16. 根據(jù)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法，不同信用等級(jí)的客戶，其違約風(fēng)險(xiǎn)與信用等級(jí)之間的變化趨勢(shì)應(yīng)當(dāng)為( )。

　　A.違約風(fēng)險(xiǎn)隨信用等級(jí)的下降而呈加速下降的趨勢(shì)

　　B.違約風(fēng)險(xiǎn)隨信用等級(jí)的下降而呈加速上升的趨勢(shì)

　　C.違約風(fēng)險(xiǎn)隨信用等級(jí)的上升而呈加速上升的趨勢(shì)

　　D.上述說法均錯(cuò)誤

　　17. 客戶信用評(píng)級(jí)中，違約概率的估計(jì)包括( )兩個(gè)層面。

　　A.單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率

　　B.單一借款人的違約概率和該借款人所有債項(xiàng)違約概率

　　C.某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率

　　D.單一借款的違約頻率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約頻率

　　18. ( )可用于對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的事后檢驗(yàn)，但不能作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)。

　　A.違約頻率

　　B.違約概率

　　C.專家判斷法

　　D.債項(xiàng)評(píng)級(jí)

　　19. 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量經(jīng)歷了三個(gè)主要發(fā)展階段是( )。

　　A.專家判斷法—信用評(píng)分模型—違約概率模型分析

　　B.信用評(píng)分模型—專家判斷法—違約概率模型分析

　　C.違約概率模型分析—信用評(píng)分模型—專家判斷法

　　D.專家判斷法—違約概率模型分析—信用評(píng)分模型

　　20. 下列商業(yè)銀行客戶中，僅適合采用專家判斷法進(jìn)行信用評(píng)級(jí)的是( )。

　　A.債務(wù)人

　　B.借款人

　　C.投資者

　　D.存款人

　　21. 低利率水平表示央行正在實(shí)施相對(duì)寬松的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，( )。

　　A.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都難以估計(jì)

　　B.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)有一定程度的提高

　　C.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)有一定程度的降低

　　D.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都不會(huì)改變

　　22. 5CS 方法是商業(yè)銀行使用最廣泛的、傳統(tǒng)的企業(yè)信用分析方法，這種方法不包含下列哪一項(xiàng)因素?( )。

　　A.經(jīng)營(yíng)環(huán)境

　　B.專家的主觀估計(jì)

　　C.還款能力

　　D.資本實(shí)力

　　23. 下列關(guān)于信用評(píng)分模型的說法，正確的有( )。

　　A.信用評(píng)分模型是建立在對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上

　　B.信用評(píng)分模型可以給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)

　　C.信用評(píng)分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

　　D.信用評(píng)分模型可以及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化

　　24. 以下( )不屬于違約概率模型。

　　A.Risk Calc 模型

　　B.Credit Monitor 模型

　　C.Logit 模型

　　D.KPMG 的風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型

　　25. 假設(shè)某企業(yè)信用評(píng)級(jí)為BBB，對(duì)其項(xiàng)目貸款的年利率為10%。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，同類評(píng)級(jí)的企業(yè)違約后，貸款回收率為30%。若同期信用評(píng)級(jí)為AAA 企業(yè)的此類項(xiàng)目貸款的年利率為5%，則根據(jù)KPMG 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型，該信用評(píng)級(jí)為BBB級(jí)的企業(yè)客戶在1 年內(nèi)的違約概率為( )。

　　A.5%

　　B.6%

　　C.7%

　　D.8%

　　26. 下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說法，不正確的是( )。

　　A.債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)可能的損失率

　　B.客戶評(píng)級(jí)針對(duì)客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)，再將其加總得出客戶評(píng)級(jí)

　　C.在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)

　　D.在某一個(gè)時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

　　27. 違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是指?jìng)鶆?wù)人違約時(shí)的預(yù)期( )。

　　A.表內(nèi)項(xiàng)目暴露總和

　　B.表外項(xiàng)目暴露總和

　　C.表內(nèi)表外項(xiàng)目暴露總和

　　D.表內(nèi)減表外項(xiàng)目

　　28. 客戶風(fēng)險(xiǎn)的基本面指標(biāo)不包括( )。

　　A.品質(zhì)類指標(biāo)

　　B.技術(shù)類指標(biāo)

　　C.實(shí)力類指標(biāo)

　　D.環(huán)境類指標(biāo)

　　29. 運(yùn)營(yíng)效率屬于( )指標(biāo)。

　　A.品質(zhì)類指標(biāo)

　　B.技術(shù)類指標(biāo)

　　C.實(shí)力類指標(biāo)

　　D.環(huán)境類指標(biāo)

　　30. 下列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是( )。

　　A.正常貸款遷徙率

　　B.關(guān)注類貸款遷徙率

　　C.可疑類貸款遷徙率

　　D.預(yù)期損失率

　　31. 假設(shè)某商業(yè)銀行的五級(jí)貸款分類情況為：正常類貸款150 億，關(guān)注類貸款40 億，次級(jí)類貸款5 億，可疑類貸款4 億，損失多貸款1 億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于( )。

　　A.20%

　　B.15%

　　C.10%

　　D.5%

　　32. 某銀行當(dāng)期期初關(guān)注類貸款余額為4500 億元，至期末轉(zhuǎn)為次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600 億元，期間

　　關(guān)注類貸款因回收減少了1000 億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為( )。

　　A.11.11%

　　B.17.14%

　　C.22.22%

　　D.25%

　　33. 貸款遷徙類指標(biāo)主要用于衡量商業(yè)銀行( )的變化程度。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　34. 不良貸款撥備覆蓋率計(jì)算公式為( )。

　　A.(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)÷(次級(jí)類貸款+可疑類貸款)

　　B.(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)÷(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)

　　C.(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備)÷(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)

　　D.(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備)÷(次級(jí)類貸款+可疑類貸款)

　　35. 如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行當(dāng)期的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款500 億，關(guān)注類貸款30 億，次級(jí)類貸款10 億，可疑類貸款7 億，損失類貸款3 億，如果撥備的一般準(zhǔn)備為15 億，專項(xiàng)準(zhǔn)備為8 億，特種準(zhǔn)備為2 億，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備覆蓋率( )。

　　A.100%

　　B.125%

　　C.50%

　　D.80%

　　36. 下列風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)中，能夠反映商業(yè)銀行審慎經(jīng)營(yíng)狀況的是( )。

　　A.預(yù)期損失率

　　B.貸款損失準(zhǔn)備充足率

　　C.正常貸款遷徙率

　　D.不良資產(chǎn)/貸款率

　　37. 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的正確程序是( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)分析，后評(píng)價(jià)，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)處置

　　B.風(fēng)險(xiǎn)分析，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)處置，后評(píng)價(jià)

　　C.信用信息的收集與傳遞，后評(píng)價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)分析，風(fēng)險(xiǎn)處置

　　D.信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)分析，風(fēng)險(xiǎn)處置，后評(píng)價(jià)

　　38. 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的媒介，從報(bào)告的使用者來看，可以分為內(nèi)部報(bào)告和外部報(bào)告，以下不屬于內(nèi)部報(bào)告的是( )。

　　A.提供監(jiān)管數(shù)據(jù)

　　B.配合內(nèi)部審計(jì)檢查

　　C.識(shí)別當(dāng)期風(fēng)險(xiǎn)特征

　　D.評(píng)價(jià)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　39. 商業(yè)銀行在針對(duì)單一客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，一般首先需要計(jì)算客戶的( )。

　　A.平均債務(wù)承受能力

　　B.最低債務(wù)承受能力

　　C.一般債務(wù)承受能力

　　D.最高債務(wù)承受能力

　　40. 商業(yè)銀行降低貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)最有效的辦法是( )。

　　A.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理

　　B.組合限額管理

　　C.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理

　　D.客戶授信限額管理

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