101 B,C

　　系統(tǒng)解析:

　　違約概率和違約損失率是不同的概念，所以A項錯誤;違約頻率是事后檢驗的結(jié)果，所以D選項錯誤：違約頻率不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)，所以E項錯誤。

　　102 A,B,C,D

　　系統(tǒng)解析:

　　A、C、D、E項都可能造成借款人的資金緊張，所以會影響借款人的還款能力，這樣也就造成了借款人信用風險的提高。

　　103 A,B,C,D,E

　　系統(tǒng)解析:

　　權(quán)利質(zhì)押的范圍包括匯票、支票、本票、債券、存款單等。

　　104 B,C,E

　　系統(tǒng)解析:

　　行業(yè)風險分析的主要內(nèi)容有：行業(yè)特征及定位;商業(yè)成熟期分析;行業(yè)周期性分析;行業(yè)的成本及盈利性分析;行業(yè)依賴性分析;行業(yè)競爭力及代替性分析;行業(yè)成功的關鍵因素分析;行業(yè)監(jiān)管政策和有關環(huán)境分析。A、D項不屬于行業(yè)風險分析的內(nèi)容。

　　105 B,C

　　系統(tǒng)解析:

　　保證法律責任分為連帶責任保證和一般責任保證兩種。

　　106 A,B,C,D,E

　　系統(tǒng)解析:

　　市場風險計量方法包括：①缺口分析;②久期分析;③外匯敞口分析;④風險價值;⑤敏感度分析;⑥壓力測試;⑦情景分析;⑧事后檢驗。

　　107 A,B,C

　　系統(tǒng)解析:

　　限額管理是對商業(yè)銀行市場風險進行有效控制的一項重要手段。常用的市場風險限額包括交易限額、風險限額、止損限額。交易限額是對總交易頭寸或凈交易頭寸設定的限額，風險限額是對基于量化方法計算出的市場風險參數(shù)來設定限額，止損限額是指所允許的最大損失額。

　　108 A,B,C,D,E

　　系統(tǒng)解析:

　　面對當前復雜多變的全球經(jīng)濟、金融格局，各國政府及監(jiān)管機構(gòu)有必要進一步加強并深化銀行監(jiān)管，主要因為：銀行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務;銀行普遍存在通過擴大資產(chǎn)規(guī)模來增加利潤的發(fā)展沖動;存款人與銀行的關系屬于特殊的債權(quán)人與債務人關系，而兩者所掌握的信息是極不對稱的;風險是銀行體系不可消除的內(nèi)生因素，銀行機構(gòu)正是通過管理和經(jīng)營風險獲得收益;銀行業(yè)先天存在壟斷與競爭的悖論。

　　109 A,C,D,E

　　系統(tǒng)解析:

　　中國銀監(jiān)會在總結(jié)國內(nèi)外銀行業(yè)監(jiān)管經(jīng)驗的基礎上提出了四條銀行監(jiān)管的具體目標：通過審慎有效的監(jiān)管，保護廣大存款人和金融消費者的利益;通過審慎有效的監(jiān)管，增進市場信心;通過金融、相關金融知識的宣傳教育工作和相關信息的披露，增進公眾對現(xiàn)代金融的了解;努力減少金融犯罪，維護金融穩(wěn)定。

　　110 A,D,E

　　系統(tǒng)解析:

　　流動性負債包括活期存款、中央銀行存款、定期存款、應付賬款和其他應付款、票據(jù)和債券等。

　　111 A,B,D

　　系統(tǒng)解析:

　　根據(jù)我國監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可選擇標準法、替代標準法或高級計量法來計量操作風險監(jiān)管資本。標準法、替代標準法或高級計量法的復雜程度和風險敏感度逐漸增強。

　　112 A,B,C,D

　　系統(tǒng)解析:

　　縱觀國際金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，商業(yè)銀行的風險管理模式大體經(jīng)歷了四個發(fā)展階段：資產(chǎn)風險管理模式階段一負債風險管理模式階段一資產(chǎn)負債風險管理模式階段一全面風險管理模式階段。

　　113 B,C,D,E

　　系統(tǒng)解析:

　　根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務特征及誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類。

　　114 A,C,D,E

　　系統(tǒng)解析:

　　商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須貫徹全面、審慎、有效、獨立的原則。

　　115 A,B,C,D

　　系統(tǒng)解析:

　　先進的風險管理理念主要包括：①風險管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段;②風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現(xiàn)風險與收益的平衡;③風險管理戰(zhàn)略應納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務于業(yè)務發(fā)展;④應充分了解所有風險，并建立和完善風險控制機制，對于不了解或無把握控制風險的業(yè)務，應采取審慎態(tài)度對待。樹立正確的風險管理理念是健康的風險文化的內(nèi)容。

　　116 A,C,D

　　系統(tǒng)解析:

　　止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當某個頭寸的累計損失達到或接近止損限額時，就必須對該頭寸進行對沖交易或立即變現(xiàn)。止損限額使用于一日、.周或一個月等一段時間內(nèi)的累計損失。

　　117 A,B,C,D

　　系統(tǒng)解析:

　　根據(jù)國際先進銀行的市坊風險管理實踐，市場風險報告具有多種形式和作用，包括：投資組合報告、風險分解“熱點”報告、最佳投資組合復制報告、最佳風險對沖策略報告。

　　118 B,C

　　系統(tǒng)解析:

　　流動性應急計劃主要包括兩方面內(nèi)容：危機處理方案、彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序。

　　119 A,B,C

　　系統(tǒng)解析:

　　商業(yè)銀行除了借鑒和掌握先進的流動性管理知識/技術(shù)外，針對我國當前的經(jīng)濟形勢和實際市場狀況，還應當高度重視一下流動性風險管理要點：提高流動性管理的預見性、建立多層次的流動性屏障、通過金融市場控制風險。D、E項屬于流動性應急計劃的內(nèi)容。

　　120 A,B,C,D,E

　　系統(tǒng)解析:

　　風險監(jiān)管框架涵蓋了六個相互銜接、循環(huán)往復的監(jiān)管步驟：了解機構(gòu)、風險評估、規(guī)劃監(jiān)管行動、準備風險為本的現(xiàn)場檢查、實施風險為本的現(xiàn)場檢查并確定評級、監(jiān)管措施、效果評價和持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測。

　　121 A,C,D

　　系統(tǒng)解析:

　　依據(jù)中國銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，風險監(jiān)管核心指標分為三個主要類別：風險水平類指標、風險遷徙類指標、風險抵補類指標。

　　122 A,B,C,D,E

　　系統(tǒng)解析:

　　附屬資本包括重估儲備、一般準備、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)換債券、混合資本債券、長期次級債務。

　　123 A,B,C,D,E

　　系統(tǒng)解析:

　　監(jiān)管部門應對商業(yè)銀行資本管理程、序進行評估。完整的資本充足率評估程序包括五個方面：董事會和高級管理層的監(jiān)督、健全的資本評估、風險的全面評估、完善的監(jiān)測和報告系統(tǒng)、健全的內(nèi)部控制檢查。

　　124 A,B,C,D,E

　　系統(tǒng)解析:

　　與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風險具有以下明顯特征：內(nèi)部關聯(lián)交易頻繁;連環(huán)擔保十分普遍;真實財務狀況難以掌握;系統(tǒng)性風險較高;風險識別和貸后管理難度大。

　　125 B,C,D,E

　　系統(tǒng)解析:

　　個人零售貸款，可以分為汽車消費貸款、信用卡消費貸款、助學貸款、留學貸款、助業(yè)貸款等。其風險主要表現(xiàn)在：借款人的真實收入狀況難以掌握，尤其是無固定職業(yè)者和自由職業(yè)者;借款人的償債能力有可能不穩(wěn)定(如職業(yè)不穩(wěn)定的借款人、面臨就業(yè)困難的大學生等);貸款購買的商品質(zhì)量有問題或價格下跌導致消費者不愿履約;抵押權(quán)益實現(xiàn)困難。經(jīng)銷商風險是個人住房按揭貸款的

　　風險。

　　126 A,B,C,D,E

　　系統(tǒng)解析:

　　有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐的有強化聲譽風險管理培訓、確保實現(xiàn)承諾、從投訴和批評中積累早期預警經(jīng)驗、盡量保持絕大多數(shù)利益持有者的期望和商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致、增強客戶/公眾的透明度、將商業(yè)銀行的社會責任感和經(jīng)營目標結(jié)合起來、保持與媒體的良好接觸、制定危機管理規(guī)劃。

　　127 A,B,C,D,E

　　系統(tǒng)解析:

　　銀行風險監(jiān)管指標的監(jiān)測評價應遵循準確性原則、可比性原則、及時性原則、持續(xù)性原則、保密性原則、法人并表原則。

　　128 A,C,D,E

　　系統(tǒng)解析:

　　我國商業(yè)銀行信用風險監(jiān)管指標包括不良資產(chǎn)率、貸款損失準備率、不良貸款率、預期損失率、單一客戶授信集中度、不良貸款撥付覆蓋率等。B項屬于商業(yè)銀行流動性風險管理方法。

　　129 A,B,E

　　系統(tǒng)解析:

　　我國銀行監(jiān)管領域所依據(jù)的主要法律包括《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》《中國人民銀行法》《商業(yè)銀行法》《行政許可法》等。D項《金融違法行為處罰法》屬于行政法規(guī);C項《貸款通則》屬于金融規(guī)章制度和商業(yè)銀行風險監(jiān)管相關指引。

　　130 A,B,C,D

　　系統(tǒng)解析:

　　單一客戶授信集中度屬于信用風險類的監(jiān)管指標，其計算公式為最大一家客戶貸款總額/資本凈額×100%，取得貸款的客戶可以是法人、其他經(jīng)濟組織、自然人、個體工商戶。

　　相關推薦：

　　試題:法律法規(guī)與綜合|個人理財|個人貸款|公司信貸|風險管理

　　考試吧策劃：2014上半年銀行業(yè)初級資格考試備考沖刺專題

　　溫馨提示：2014上半年銀行業(yè)初級專業(yè)資格考試時間及安排