查看匯總：2014銀行初級(jí)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》預(yù)測(cè)試題及答案匯總

　　一、單項(xiàng)選擇題.以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中。只有一項(xiàng)符合題目要求.請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng),不選、錯(cuò)選均不得分。(共90題。每題0.5分，共45分)

　　1、 在我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)踐中，對(duì)不良貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)化解的手段不包括(　　)。

　　A.催收

　　B.重組

　　C.訴訟

　　D.貸款的借新還舊

　　2、 (　　)就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失時(shí)間進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。隨著相關(guān)因素發(fā)生變化,模型能預(yù)測(cè)出潛在損失及原因,并對(duì)未來(lái)環(huán)境進(jìn)行分析。

　　A.隨機(jī)模型

　　B.計(jì)量模型

　　C.資本模型

　　D.因果模型

　　3、 根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》,其中資本收益率的計(jì)算公式為(　　)。

　　A.資本收益率=稅后凈利潤(rùn)/期末資產(chǎn)總額

　　B.資本收益率=稅后凈利潤(rùn)/平均資產(chǎn)總額

　　C.資本收益率=稅后凈利潤(rùn)/期末所有者權(quán)益

　　D.資本收益率=息稅前利潤(rùn)/平均凈資產(chǎn)

　　4、 (　　)是操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程的開(kāi)始,也是后續(xù)環(huán)節(jié)順利開(kāi)展的基礎(chǔ)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　C.風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量

　　D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

　　5、 .如果操作風(fēng)險(xiǎn)損失與信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)，并在過(guò)去已反映在銀行信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)中，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求,在計(jì)算最低監(jiān)管資本時(shí)應(yīng)將其視為(　　)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)損失

　　B.操作風(fēng)險(xiǎn)損失

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)損失

　　D.其他風(fēng)險(xiǎn)損失

　　6、 從操作層面上講，(　　)不用于經(jīng)濟(jì)資本的配臵。

　　A.預(yù)期損失分配法

　　B.損失變化分配法

　　C.矩陣分解法

　　D.收入變動(dòng)法

　　7、 某商業(yè)銀行根據(jù)外部評(píng)級(jí)和內(nèi)部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)結(jié)合分析，得出8級(jí)借款人的違約概率是20%，在年初商業(yè)銀行貸款客戶中有100個(gè)B級(jí)借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業(yè)銀行B級(jí)借款人的違約頻率是(　　)。

　　A.20%

　　B.19%

　　C.25%

　　D.30%

　　8、 如果人民幣基礎(chǔ)利率低于美元基準(zhǔn)利率4個(gè)百分點(diǎn)，則根據(jù)利率平價(jià)理論，遠(yuǎn)期人民幣對(duì)美元應(yīng)更加傾向于(　)。

　　A.升值

　　B.保持不變

　　C.貶值

　　D.隨機(jī)變化

　　9、 下列關(guān)于壓力測(cè)試的說(shuō)法，不正確的是(　)。

　　A.壓力測(cè)試對(duì)在正常市場(chǎng)情況下銀行所承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析

　　B.壓力測(cè)試可用來(lái)估算一些極端不利的情況可能造成的潛在損失

　　C.壓力測(cè)試主要采用敏感性分析和情景分析方法進(jìn)行模擬和估計(jì)

　　D.應(yīng)當(dāng)定期對(duì)壓力測(cè)試的設(shè)計(jì)和結(jié)果進(jìn)行審查，不斷完善其程序

　　10、 根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)重操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本，其中代理服務(wù)的系數(shù)是(　)。

　　A.18%

　　B.15%

　　C.12%

　　D.10%

　　11、 違約概率的估計(jì)包括兩個(gè)層面，一是單一借款人的違約概率，二是(　　)所有借款人的違約概率。

　　A.某一地區(qū)

　　B.某一行業(yè)

　　C.某一組合

　　D.某一信用等級(jí)

　　12、 CreditMmonitorTM可直接對(duì)公司用于評(píng)級(jí)，但它的評(píng)級(jí)與通常的評(píng)級(jí)過(guò)程不同的是(　　)。

　　A.先有違約概率，再有公司信用等級(jí)

　　B.先有信用等級(jí)，再有關(guān)于該等級(jí)的違約概率

　　C.同時(shí)給出信用等級(jí)與違約概率

　　D.只給出公司的信用等級(jí)而無(wú)法給出違約概率

　　13、 香港金融管理局建議商業(yè)銀行應(yīng)保持7日內(nèi)的負(fù)錯(cuò)配金額不超過(guò)負(fù)債的(　)。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.25%

　　D.30%

　　14、 為了便于決策，商業(yè)銀行應(yīng)該為所選定的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)設(shè)定(　　)條件，并根據(jù)其所包含的風(fēng)險(xiǎn)情況確定相應(yīng)的監(jiān)測(cè)頻率。

　　A.計(jì)算公式，監(jiān)測(cè)方法

　　B.門(mén)檻值，監(jiān)測(cè)頻率

　　C.計(jì)算公式，監(jiān)測(cè)流程

　　D.假設(shè)條件，監(jiān)測(cè)流程

　　15、 根據(jù)我國(guó)相關(guān)法律規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)該為所選的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)設(shè)定門(mén)檻值，如上下不超過(guò)(　　)，不超過(guò)(　　)元人民幣。

　　A.5%，1000

　　B.3%，1000

　　C.5%，5000

　　D.3%，5000

　　16、 商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的估計(jì)，一般不包括(　　).

　　A.違約概率

　　B.實(shí)際損失

　　C.違約損失率

　　D.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　17、 以下是商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的融資指標(biāo)/信號(hào)的因素有(　)

　　A.某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加

　　B.債權(quán)人提取要求兌付

　　C.資產(chǎn)質(zhì)量下降

　　D.所發(fā)行的股票價(jià)格下跌

　　18、 在標(biāo)準(zhǔn)法下銀行業(yè)務(wù)被劃分為8個(gè)產(chǎn)品線,以下(　　)不屬于上述產(chǎn)品線。

　　A.公司金融

　　B.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

　　C.零售銀行業(yè)務(wù)

　　D.投資管理

　　19、 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)在(　　)明確要求商業(yè)銀行進(jìn)行銀行賬戶和交易賬戶的劃分。

　　A.2003

　　B.2004

　　C.2005

　　D.2006

　　20、 (　　) 的一種做法是銀行將有問(wèn)題的貸款打折扣出售給債務(wù)國(guó)或其他第三者,調(diào)換成在債務(wù)國(guó)的股權(quán)投資，銀行或其他第三者獲得債務(wù)國(guó)的公司股票,收取有關(guān)公司的股息分紅，而放棄收取償還的利息和本金。

　　A.債務(wù)重新安排

　　B.貝克計(jì)劃

　　C.債務(wù)-權(quán)益互換

　　D.以上都是

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