三、判斷題

　　1. 對單一法人客戶的財務(wù)報表分析主要是對資產(chǎn)負(fù)債表和財務(wù)比率進(jìn)行分析的。 【】

　　2. 流動比率的高低與企業(yè)償債能力成反方向變動關(guān)系。 【】

　　3. 保證這一擔(dān)保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同。 【】

　　4. Credit Monitor模型的核心思想是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險中立者。 【】

　　5. 同一客戶不同貸款的客戶評級不一致，因為每筆交易的性質(zhì)存在差異。 【】

　　6. 債項評級可以反映債項本身的交易風(fēng)險，不能同時反映客戶信用風(fēng)險和債項交易風(fēng)險。 【】

　　7. 商業(yè)銀行客戶信用評級大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析蘭個主要發(fā)展階段。 【】

　　8. 中國人民銀行《貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則》規(guī)定，從2001年起，在我國各類銀行全面施行貸款質(zhì)量五級分類管理，即：正常、關(guān)注、逾期、壞賬和呆賬。 【】

　　9. 組合的總體風(fēng)險通常小于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總。 【】

　　10.個人住房貸款“假按揭”是指事業(yè)單位職工或者其他關(guān)系人冒充客戶，通過虛假購買的方式套取銀行貸款的行為。 【】

　　11.集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購以及債務(wù)重組屬于縱向一體化集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易�！尽�

　　12.一個債務(wù)人只能擁有一個債項評級。 【】

　　13.Credit Monitor模型認(rèn)為，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)。 【】

　　14.信用風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性特征。 【】

　　15.良好的風(fēng)險報告路徑應(yīng)采取橫向報送與縱向傳送相結(jié)合的矩陣式。 【】

　　16.貸款定價是由市場、銀行和監(jiān)管機構(gòu)這三個方面形成均衡定價的主要力量。 【】

　　17.信用價差衍生產(chǎn)品的投資方式只能是線性的。 【】

　　18.在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里“資本分配”中的資本是指本年度的銀行資本。 【】

　　19.某組合風(fēng)險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子就越小。WwW.kAO8.Cc/ 【】

　　20.秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾相關(guān)系數(shù)在數(shù)學(xué)上具有良好的性質(zhì)，但既不能刻畫兩個變量之間的相關(guān)程度，而且也無法通過各變量的邊緣分布刻畫兩個變量的聯(lián)合分布。 【】

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