二、多項選擇題

　　1. 集團法人客戶與單一法人客戶相比，它的信用風(fēng)險特征有【 ABC】。

　　A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

　　B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

　　C.真實財務(wù)狀況難以掌握

　　D.系統(tǒng)風(fēng)險性低

　　E.風(fēng)險識別難度大，貸后監(jiān)督難度較小

　　【答案解析】：與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風(fēng)險具有以下明顯特征：內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁，連環(huán)擔(dān)保十分普遍，真實財務(wù)狀況難以掌握，系統(tǒng)風(fēng)險性高，風(fēng)險識別和貸后管理難度較大，所以ABC正確，DE錯誤。

　　2. 根據(jù)大多數(shù)國家的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金流量表分為【 ACE】。

　　A.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量表

　　B.銷售活動的現(xiàn)金流量表

　　C.投資活動的現(xiàn)金流量表

　　D.資金活動的現(xiàn)金流量表

　　E.融資活動的現(xiàn)金流量表

　　【答案解析】：根據(jù)大多數(shù)國家的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金流量表分為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量表、投資活動的現(xiàn)金流量表、融資活動的現(xiàn)金流量表。

　　3. 商業(yè)銀行信用風(fēng)險計量經(jīng)歷了【ABD】三個主要發(fā)展階段。

　　A.專家判斷法

　　B.信用評分模型

　　C.專家調(diào)查列舉法

　　D.違約概率模型分析

　　E.情景分析法

　　【答案解析】：商業(yè)銀行信用風(fēng)險計量經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型分析三個主要發(fā)展階段，所以ABD正確;CE項指風(fēng)險識別常用的方法。

　　4. 下列關(guān)于客戶信用評級的說法正確的是【BCDE】。

　　A.客戶信用評級是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)

　　B.客戶評級的評價主體是商業(yè)銀行

　　C.客戶評級的評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險

　　D.客戶評價結(jié)果是信用等級和違約概率

　　E.客戶信用評級反映客戶違約風(fēng)險的大小

　　【答案解析】：信用風(fēng)險計量是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，所以A項不正確;客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小，評價主體是商業(yè)銀行，客戶評級的評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險，客戶評價結(jié)果是信用等級和違約概率，所以BCDE正確。

　　5. 違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性的驗證常用的方法包括【 ABCE】。

　　A.二項分布檢驗

　　B.卡方分布檢驗

　　C.正態(tài)分布檢驗

　　D.均勻分布檢驗

　　E.檢驗給定年份某一等級PD預(yù)測準(zhǔn)確性

　　【答案解析】：違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性的驗證常用的方法包括二項分布檢驗、卡方分布檢驗、正態(tài)分布檢驗、檢驗給定年份某一等級PD預(yù)測準(zhǔn)確性、檢驗給定年份不同等級PD預(yù)測準(zhǔn)確性等。

　　6. 在我國銀行業(yè)實踐中，可以根據(jù)運作機制將風(fēng)險預(yù)警方法分為三類，其中包括【 BCD】。

　　A.綠色預(yù)警法

　　B.紅色預(yù)警法

　　C.藍色預(yù)警法

　　D.黑色預(yù)警法

　　E.紫色預(yù)警法

　　【答案解析】：在我國銀行業(yè)實踐中，可以根據(jù)運作機制將風(fēng)險預(yù)警方法分為三類，其中包括紅色預(yù)警法、藍色預(yù)警法、黑色預(yù)警法，所以BCD正確。

　　7. Credit Portfo1io View模型是目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型之一，這一模型認為違約率取決于【ACD】。

　　A.宏觀變量的歷史數(shù)據(jù)

　　B.宏觀變量的前景預(yù)測

　　C.對整個經(jīng)濟體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革

　　D.僅影響單個宏觀變量的沖擊或改革

　　E.單個借款人的信用評級

　　【答案解析】：Credit Portfolio View模型是目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型之一，這一模型認為違約率取決于宏觀變量的歷史數(shù)據(jù)、對整個經(jīng)濟體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革、僅影響單個宏觀變量的沖擊或改革，所以ACD正確。

　　8. 信用風(fēng)險監(jiān)測是商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程中的重要環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需借助許多方法來完成，當(dāng)其對單一客戶進行風(fēng)險檢測時，需要借助的方法有【ABCD】。

　　A.6C法

　　B.客戶信用評級方法

　　C.貸款分類方法

　　D.信用評分方法

　　E.組合管理方法

　　【答案解析】：信用風(fēng)險監(jiān)測是商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程中的重要環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需借助許多方法來完成，當(dāng)其對單一客戶進行風(fēng)險檢測時，需要借助的方法有6C法、客戶信用評級方法、貸款分類方法、信用評分方法，所以ABCD正確。

　　9. 商業(yè)銀行在進行集團客戶限額管理的過程中，應(yīng)注意的問題有【 ABC】。

　　A.統(tǒng)一識別標(biāo)準(zhǔn)，實施集團總量控制

　　B.掌握充分信息，避免過度授信

　　C.主辦銀行牽頭，建立集團客戶小組

　　D.盡量少用抵押，爭取多用保證

　　E.與集團客戶簽訂授信協(xié)議，客戶無需報告其有關(guān)關(guān)聯(lián)交易

　　【答案解析】：商業(yè)銀行在進行集團客戶限額管理的過程中，應(yīng)注意的問題有統(tǒng)一識剮標(biāo)準(zhǔn)，實施集團總量控制，掌握充分信息，避免過度授信，主辦銀行牽頭，建立集團客戶小組，全面負責(zé)對集團有關(guān)信息的收集、分析、授信協(xié)調(diào)以及跟蹤監(jiān)管工作，所以ABC正確。

　　10.信用衍生產(chǎn)品是用來轉(zhuǎn)移/對沖信用風(fēng)險的金融工具，下列屬于信用衍生品的是【ABDE】。

　　A.信用違約互換

　　B.總收益互換

　　C.成本收益互換

　　D.信用價差衍生產(chǎn)品

　　E.信用聯(lián)動票據(jù)

　　【答案解析】：信用衍生產(chǎn)品是用來轉(zhuǎn)移/對沖信用風(fēng)險的金融工具。信用違約互換、總收益互換、信用價差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動票據(jù)屬于信用衍生品，所以ABDE正確。

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