第1題

　　以下論述正確的是( )。

　　A 對(duì)商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感

　　B 對(duì)商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對(duì)銀行信用和利率水平很敏感

　　C 對(duì)商業(yè)銀行而言，公司、機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感

　　D 對(duì)商業(yè)銀行而言，公司、機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平很敏感

　　E 零售存款客戶和公司、機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平都很不敏感

　　【正確答案】：A,D

　　[答案解析]掌握零售存款客戶和公司、機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平的敏感性。

　　第2題

　　根據(jù)巴塞爾委員會(huì)規(guī)定，為了具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足哪些條件?( )

　　A 董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架梅

　　B 銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且確實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

　　C 銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法

　　D 必須具備完善、健康的公司治理結(jié)構(gòu)

　　E 必須設(shè)立有專門的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，受董事會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)

　　【正確答案】：A,B,C

　　[答案解析]C、D項(xiàng)并不是巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定。

　　第3題

　　商業(yè)銀行員工由于知識(shí)/技能匱乏而給商業(yè)銀行造成風(fēng)險(xiǎn)的主要行為模式包括( )。

　　A 在工作中，自己意識(shí)不到缺乏必要的知識(shí)，按照自己認(rèn)為正確而實(shí)際錯(cuò)誤的方式工作

　　B 意識(shí)到自己缺乏必要的知識(shí)，但是出于顏面或者其他原因而不向管理層提出或者聲明其無(wú)法勝任某一工作或者不能處理面對(duì)的情況

　　C 意識(shí)到自己缺乏必要的知識(shí)，積極努力學(xué)習(xí)，盡快提高自己的業(yè)務(wù)水平

　　D 意識(shí)到本身缺乏必要的知識(shí)，并進(jìn)而利用這種缺陷

　　E 意識(shí)到本身缺乏必要的知識(shí)，提出離開相應(yīng)的工作崗位

　　【正確答案】：A,B,D

　　[答案解析]CE做法都不會(huì)增大風(fēng)險(xiǎn)，其中C的做法是減小風(fēng)險(xiǎn)。

　　第4題

　　商業(yè)銀行在對(duì)客戶進(jìn)行信用限額管理的過(guò)程中，給予客戶的授信額度包括( )。

　　A 貸款

　　B 可交易資產(chǎn)

　　C 衍生產(chǎn)品

　　D 信用證

　　E 抵押

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]給予客戶的授信額度根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露來(lái)進(jìn)行。應(yīng)當(dāng)包括貸款、可交易資產(chǎn)、衍生工具及其他或有負(fù)債。在本題中，信用證就是一種或有負(fù)債。抵押只是一種擔(dān)保方式，不屬于或有負(fù)債。

　　第5題

　　以下對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的方法中，能使商業(yè)銀行形成合理的資金來(lái)源和使用分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的方法有( )。

　　A 控制各類資金來(lái)源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日

　　B 在日常經(jīng)營(yíng)中持有足夠水平的流動(dòng)資金，持有合理的流動(dòng)資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲(chǔ)備

　　C 制訂適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來(lái)源的穩(wěn)定性與多樣化

　　D 制訂風(fēng)險(xiǎn)集中限額，監(jiān)測(cè)日常遵守的情況

　　E 以同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù)等這類性質(zhì)的資金作為商業(yè)銀行資金的主要來(lái)源，因?yàn)槠滟Y金來(lái)源更加分散

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]本題綜合考查了考生對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的知識(shí)貫通。A、B、C、D都能使銀行形成合理的資金來(lái)源和使用分布結(jié)構(gòu)。E以同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù)作為資金的主要來(lái)源，在不利情況下是會(huì)喪失流動(dòng)性的。

　　第6題

　　目前業(yè)界比較流行的高級(jí)計(jì)量法主要有( )。

　　A 基本指標(biāo)法

　　B 記分卡法

　　C 損失分布法

　　D 標(biāo)準(zhǔn)法

　　E 內(nèi)部衡量法

　　【正確答案】：B,C,E

　　[答案解析]在復(fù)雜性和風(fēng)險(xiǎn)敏感性上逐漸增強(qiáng)的方法順序是：基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級(jí)計(jì)量法。高級(jí)計(jì)量法包括：內(nèi)部衡量法(IMA);損失分布法(LDA);極值原理法(EVT);貝葉斯網(wǎng)絡(luò)法(BBN);記分卡法(SCA)。

　　第7題

　　根據(jù)2001年我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于( )。

　　A 關(guān)注類貸款

　　B 次級(jí)類貸款

　　C 可疑類貸款

　　D 損失類貸款

　　E 不良貸款

　　【正確答案】：C,E

　　[答案解析]題目中所說(shuō)的是可疑類貸款，同時(shí)它又屬于不良貸款。歸納記憶各種貸款特征：關(guān)注類，有不利因素;次級(jí)類，一定損失;可疑類，較大損失;損失類，無(wú)法挽回。

　　第8題

　　根據(jù)國(guó)際最佳實(shí)踐，財(cái)務(wù)報(bào)表分析應(yīng)特別注重識(shí)別和評(píng)價(jià)( )。

　　A 財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)

　　B 經(jīng)營(yíng)管理狀況

　　C 資產(chǎn)管理狀況

　　D 負(fù)債管理狀況

　　E 領(lǐng)導(dǎo)后備力量

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]領(lǐng)導(dǎo)后備為量顯然不是財(cái)務(wù)報(bào)表中能反映出來(lái)的。財(cái)務(wù)報(bào)表分析應(yīng)特別注重識(shí)別和評(píng)價(jià)上述四項(xiàng)內(nèi)容。

　　第9題

　　設(shè)計(jì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額體系時(shí)應(yīng)綜合考慮的因素包括( )。

　　A 自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度

　　B 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門的過(guò)往業(yè)績(jī)

　　C 工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)

　　D 能夠承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平

　　E 定價(jià)、估值和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]做這類“綜合考慮”的題目時(shí)，只要選項(xiàng)對(duì)題干是有關(guān)聯(lián)的，就都選上。設(shè)計(jì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額體系時(shí)應(yīng)綜合考慮的因素還包括壓力測(cè)試結(jié)果、內(nèi)部控制水平、資本實(shí)力、外部市場(chǎng)的發(fā)展變化情況等。

　　第10題

　　有效的信用監(jiān)測(cè)體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)包括( )。

　　A 確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對(duì)方當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)

　　B 監(jiān)鋇0對(duì)合同條款的遵守情況

　　C 評(píng)估抵押品相對(duì)債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵押品市值的變動(dòng)趨勢(shì)

　　D 識(shí)別貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)

　　E 對(duì)已發(fā)生問(wèn)題的授信對(duì)象或項(xiàng)目，可迅速進(jìn)入補(bǔ)救和管理程序

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]該體系是監(jiān)測(cè)體系，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)是最基礎(chǔ)的工作，而不是監(jiān)測(cè)體系要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。有效的信用監(jiān)測(cè)體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)還包括識(shí)別合同還款的違約情況，并及時(shí)對(duì)潛在的有問(wèn)題授信進(jìn)行分類。

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