第51題

　　各國監(jiān)管當局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風險評估方法是( )。

　　A.現金流分析法

　　B.缺口分析法

　　C.流動性比率/指標法

　　D.久期分析法

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]流動性比率/指標法是各國監(jiān)管當局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風險評估方法。

　　第52題

　　在現代商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險規(guī)避可以通過限制某些業(yè)務的( )配置來實現。

　　A.風險管理

　　B.資源

　　C.經濟資本

　　D.經營風險

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]在現代商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險規(guī)避可以通過限制某些業(yè)務的經濟資本配置來實現。例如，商業(yè)銀行首先將所有業(yè)務面臨的風險進行量化，然后依據董事會所確定的風險戰(zhàn)略和風險偏好確定經濟資本分配，最終表現為授信額度和交易限額等各種限制條件。

　　第53題

　　違約損失率估計應基于經濟損失，下列選項不屬于其經濟損失范圍的是( )。

　　A.債務人違約造成的較大的直接或間接損失或成本

　　B.違約債項回收金額的時間價值

　　C.銀行自身處置和清收能力對貸款回收的影響

　　D.債務人的企業(yè)發(fā)生重大變故對還款能力的影響

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]違約損失率估計應基于經濟損失，包括由于債務人違約造成的較大的直接和間接的損失或成本，以及違約債項回收金額的時間價值、銀行自身處置和清收能力對貸款回收的影響。

　　第54題

　　商業(yè)銀行風險管理內部控制應當具有高度的( )。

　　A.風險性

　　B.獨立性

　　C.權威性

　　D.制度性

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]商業(yè)銀行風險管理內部控制應當具有高度的權威性，任何人不得擁有不受內部控制約束的權力，內部控制存在的問題應當能夠得到及時反饋和糾正。

　　第55題

　　如果模型是用來計算與風險相對應的監(jiān)管資本，則置信水平應該取監(jiān)管機構所要求的( )。

　　A.80%

　　B.85%

　　C.90%

　　D.99%

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]如果模型是用來計算與風險相對應的監(jiān)管資本，則置信水平應該取監(jiān)管機構所要求的99%;如果模型只是用于銀行內部風險計量或不同市場風險的比較，置信水平的選取就并不十分重要。

　　第56題

　　國家風險限額管理基于對一個國家的綜合評級，至少( )重新檢查一次。

　　A.一個月

　　B.半年

　　C.一年

　　D.三年

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]國家風險限額是用來對某一國家的信用風險暴露進行管理的額度框架。國家風險限額管理基于對一個國家的綜合評級，至少一年重新檢查一次。

　　第57題

　　風險價值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、匯率等市場風險要素的變化可能對( )造成的最大損失。

　　A.資產價值

　　B.市場價值

　　C.成本價值

　　D.信用價值

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]風險價值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、匯率等市場風險要素的變化可能對資產價值造成的最大損失。

　　第58題

　　下列關于風險報告的職責敘述錯誤的是( )。

　　A.使員工在業(yè)務部門、流程和職能單元之間分享風險信息

　　B.實施并支持多種的風險語言/術語

　　C.保證對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識

　　D.利用內部數據和外部事件、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風險管理和目標實施提供支持

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]風險報告的職責主要體現在以下幾個方面：(1)保證對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識。(2)傳遞商業(yè)銀行的風險偏好和風險容忍度。(3)實施并支持一致的風險語言/術語。(4)使員工在業(yè)務部門、流程和職能單元之間分享風險信息。(5)告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責。(6)利用內部數據和外部事件、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風險管理和目標實施提供支持。(7)保障風險管理信息及時、準確地向上級或者同級的風險管理部門、外部監(jiān)管部門、投資者報告。

　　第59題

　　JP摩根的統計分析顯示：當風險產生后才進行事后處理，其降低風險損失的效力低于( )。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.20%

　　D.25%

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]JP摩根的統計分析顯示：在貸款決策前預見風險并采取預控措施，對降低實際損失的貢獻度為50%～60%;在貸后管理過程中監(jiān)測到風險并迅速補救，對降低風險損失的貢獻度為25%～30%;而當風險產生后才進行事后處理，其效力則低于20%。

　　第60題

　　下列關于違約概率的敘述有誤的是( )。

　　A.計算違約概率的1年期限與財務報表周期以及內部評級的最短時間完全一致，使監(jiān)管當局在推行內部評級法時保持更高的一致性，而基于貸款期限就無法做到這一點

　　B.《巴塞爾新資本協議》要求實施內部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應的違約概率時，只可以使用一項技術

　　C.針對信息和技術的局限性，銀行可運用專家判斷對估值結果進行調整

　　D.違約概率是借款人在未來一定時期內發(fā)生違約的可能性

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]違約概率是指借款人在未來一定時期內發(fā)生違約的可能性。計算違約概率的1年期限與財務報表周期以及內部評級的最短時間完全一致，使監(jiān)管當局在推行內部評級法時保持更高的一致性，而基于貸款期限就無法做到這一點。違約概率是實施內部評級法的商業(yè)銀行需要準確估計的重要風險要素，無論商業(yè)銀行是采用內部評級法初級法還是內部評級法高級法，都必須按照監(jiān)管要求估計違約概率�！栋腿麪栃沦Y本協議》要求實施內部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應的違約概率，可采用內部違約經驗、映射外部數據和統計違約模型等與數據基礎一致的技術估計平均違約概率，可選擇一項主要技術，輔以其他技術作比較，并進行可能的調整，確保估值能準確反映違約概率。此外，針對信息和技術的局限性，銀行可運用專家判斷對估值結果進行調整。

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