一、單項選擇題

　　1. 【 C】是指由于利率、匯率的不利變化而使銀行的表內和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險。

　　A.流動性風險

　　B.操作風險

　　C.市場風險

　　D.信用風險

　　【答案解析】：市場風險是指由于利率、匯率的不利變化而使銀行的表內和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險。

　　2. 某銀行用1年期英鎊存款作為1年期美元貸款的融資來源，存款按照歐元同業(yè)拆借市場利率每年定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每年定價一次，該筆美元貸款為可提前償還的貸款。A銀行所面臨的市場風險不包括【B】。

　　A.匯率風險

　　B.重新定價風險

　　C.期權性風險

　　D.基準風險

　　【答案解析】：某銀行用1年期英鎊存款作為1年期美元貸款的融資來源，所以D項正確;該筆美元貸款為可提前償還的貸款，所以C項正確;由于匯率的不利變動，貸款和存款也會發(fā)生變動，所以A項正確。故本題答案為B。

　　3. 1年期的2億人民幣的定期存款利率為4%，目前，1年期人民幣貸款的利率為8%，銀行將獲得4%的正利差，1年期無風險的美元收益率為10%，該銀行將1億元人民幣用于人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時假定不存在匯率風險，則該銀行以上交易的利差為【C】。

　　A.2%

　　B.4%

　　C.5%

　　D.8%

　　【答案解析】：銀行的資產加權收益率：50%×10%+50%×8%=9%，9%-4%=5%，同銀行的定期存款利息成本相比，銀行產生了5%的正利差，所以答案為C。

　　4. 下列不屬于商品價格風險的是【D】。

　　A.農產品

　　B.礦產品

　　C.股票

　　D.黃金

　　【答案解析】：商品價格風險的定義中不包括黃金這種貴金屬，黃金是被納入匯率風險類考慮的。

　　5. 即期交易中的交付及付款在合約訂立后的幾個營業(yè)日內完成?【 B】

　　A.一個

　　B.兩個

　　C.三個

　　D.當日

　　【答案解析】：即期交易中的交付及付款在合約訂立后的兩個營業(yè)日內完成。

　　6. 【C】是期權的買方在期權到期日前，不得要求期權的賣方履行期權合約，僅能在到期日當天要求期權賣方履行期權合約。

　　A.美式期權

　　B.買方期權

　　C.歐式期權

　　D.平價期權

　　【答案解析】：歐式期權是期權的買方在期權到期日前，不得要求期權的賣方履行期權合約，僅能在到期日當天要求期權賣方履行期權合約。

　　7. 《巴塞爾新資本協議》規(guī)定，商業(yè)銀行交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按照【C】定價。

　　A.歷史成本wWW.KAo8.Cc

　　B.市場估值

　　C.模型

　　D.公允價值

　　【答案解析】：商業(yè)銀行交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按照模型定價，所以C項正確。

　　8. 【B】是期權的執(zhí)行價格比現在的即期市場價格差。

　　A.價內期權

　　B.價外期權

　　C.平價期權

　　D.賣方期權

　　【答案解析】：價外期權是期權的執(zhí)行價格比現在的即期市場價格差，所以答案是B。

　　9. 缺口分析和久期分析采用的都是【 B】敏感性分析。

　　A.匯率

　　B.利率

　　C.商品價格

　　D.股票價格

　　【答案解析】：缺口分析是對利率變動進行敏感性分析的方法之一，久期分析是衡量利率變動對銀行經濟價值影響的一種方法，久期分析也是對利率變動進行敏感性分析的方法之一，所以B項正確。

　　10.一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭100，澳大利亞元多頭200，英鎊多頭150，瑞士法郎空頭120，歐元空頭280。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為【D】。

　　A.200

　　B.400

　　C.800

　　D.850

　　【答案解析】：累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和，即100+200+150+120+280=850，所以D項正確

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