31.在商業(yè)銀行內(nèi)部控制評價中，應(yīng)遵循的原則不包括(　　)。

　　A.系統(tǒng)性

　　B.獨(dú)立性

　　C.安全性

　　D.重要性

　　32.某商業(yè)銀行根據(jù)外部評級和內(nèi)部評級數(shù)據(jù)結(jié)合分析，得出8級借款人的違約概率是20%，在年初商業(yè)銀行貸款客戶中有100個B級借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業(yè)銀行B級借款人的違約頻率是(　　)。

　　A.20%

　　B.19%

　　C.25%

　　D.30%

　　33.20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進(jìn)入(　　)。

　　A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

　　B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

　　C.全面風(fēng)險管理模式階段

　　D.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

　　34.如果1年期零息國債收益率是10%，某公司零息債券一年期承諾收益率是15%，違約損失率是100%，那么根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得出的違約概率是(　　)。

　　A.0.03

　　B.0.04

　　C.0.05

　　D.1

　　35.以下關(guān)于信用聯(lián)動票據(jù)的論述，正確的是(　　)。

　　A.信用聯(lián)動票據(jù)可以人為安排沒有信用等級的貸款資產(chǎn)，并承擔(dān)這些資產(chǎn)的信用風(fēng)險

　　B.商業(yè)銀行是信用聯(lián)動票據(jù)的中介

　　C.如果商業(yè)銀行資產(chǎn)發(fā)生違約，那么損失由SPV承擔(dān)

　　D.信用聯(lián)動票據(jù)不能夠分散商業(yè)銀行資產(chǎn)的信用風(fēng)險

　　36.效率比率體現(xiàn)的是管理層管理和控制資產(chǎn)的能力，又稱(　　)。

　　A.盈利能力比率

　　B.效果比率

　　C.效能比率

　　D.營運(yùn)能力比率

　　37.以下哪一項不是利用衍生金融工具對沖市場風(fēng)險的優(yōu)點(diǎn)?(　　)

　　A.衍生產(chǎn)品的構(gòu)造方式多種多樣

　　B.能夠完全消除市場風(fēng)險

　　C.交易靈活便捷

　　D.在操作過程中不會附帶新的風(fēng)險產(chǎn)生

　　38.我國商業(yè)銀行的風(fēng)險預(yù)警體系中，紅色預(yù)警法是一種(　　)。

　　A.定性分析法

　　B.定量分析法

　　C.定性和定量相結(jié)合的分析法

　　D.以上都不對

　　39.銀行要承受不同形式的(　　)，這包括因金融創(chuàng)新的步伐過快，不能保證金融交易的合法性，從而無法獲得相應(yīng)法律保護(hù)的風(fēng)險。

　　A.法律風(fēng)險

　　B.國家風(fēng)險

　　C.聲譽(yù)風(fēng)險

　　D.流動性風(fēng)險

　　40.以下關(guān)于期權(quán)的論述錯誤的是(　　)。

　　A.期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成

　　B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值

　　C.對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的內(nèi)在價值為零

　　D.對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的總價值為零

　　41.根據(jù)巴塞爾委員會的《資本協(xié)議市場風(fēng)險補(bǔ)充規(guī)定》，計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本的公式為(　　)。

　　A.市場風(fēng)險監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子3)×VaR

　　B.市場風(fēng)險監(jiān)管資本=最低乘數(shù)因子3×VaR

　　C.市場風(fēng)險監(jiān)管資本=附加因子+最低乘數(shù)因子3×VaR

　　D.市場風(fēng)險監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子5)×VaR

　　42.一段時間內(nèi)的交易筆數(shù)/柜員人數(shù)是(　　)的計算公式。

　　A.柜員平均工作量

　　B.交易結(jié)果和財務(wù)核算結(jié)果間的差異

　　C.系統(tǒng)數(shù)量

　　D.員工人均培訓(xùn)費(fèi)用

　　43.(　　)是對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。

　　A.凈頭寸限額

　　B.總頭寸限額

　　C.風(fēng)險限額

　　D.止損限額

　　44.與綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險報告不同，專項風(fēng)險報告主要是(　　)。

　　A.對常規(guī)信息進(jìn)行定期報告

　　B.至少每年準(zhǔn)備一次

　　C.僅對影響信用機(jī)構(gòu)的重大風(fēng)險事件進(jìn)行報告

　　D.定期報告

　　45.常用的風(fēng)險價值建模技術(shù)不包括(　　)。

　　A.方差—協(xié)方差方法

　　B.歷史模擬法

　　C.蒙特卡羅模擬法

　　D.情景分析法

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