21.假設(shè)某銀行在2006會計年度結(jié)束時，其正常類貸款為30億人民幣，關(guān)注類貸款為15億人民幣，次級類貸款為5億人民幣•可疑類貸款為2億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為( )。

　　A.15%

　　B.12%

　　C.45%

　　D.25%

　　22.已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類，次級類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是3億，特種準備是4億，那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是( )。

　　A.0.25

　　B.0.83

　　C.0.82

　　D.0.3

　　23.影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于( )。

　　A.行業(yè)因素

　　B.產(chǎn)品因素

　　C.地區(qū)因素

　　D.宏觀經(jīng)濟因素

　　24.CreditMetrics的說法錯誤的是( )。

　　A.CreditMetrics模型是從資產(chǎn)組合的角度來看待信用風險的

　　B.CreditMetrics模型本原理是信用等級變化分析

　　C.CreditMetrics模型是將單一信用工具放入資產(chǎn)組合中衡量其對整個組合風險狀況的作用

　　D.CreditMetrics模型組合的違約遵從泊松過程

　　25.不屬于按照信貸產(chǎn)品分類的個人客戶的是( )。

　　A.假按揭

　　B.汽車消費信貸

　　C.信用卡消費信貸

　　D.違約概率

　　26.下列關(guān)于個人客戶信用風險說法錯誤的是( )。

　　A.個人客戶信用風險主要表現(xiàn)為自身作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中的違約

　　B.通過人民銀行個人信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫可以獲得個人客戶的信用記錄

　　C.通過海關(guān)、法院不能獲得個人客戶的信息記錄

　　D.個人信用評分系統(tǒng)具有控制個人客戶信用風險的基本要求

　　27.下列說法不正確的是( )。

　　A.信用評分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數(shù)關(guān)系 .

　　B.專家判斷和信用評分法比違約概率模型具有優(yōu)越性

　　C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一

　　D.違約概率模型能直接估計客戶的違約概率

　　28.關(guān)于商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級的說法，正確的是( )。

　　A.內(nèi)部評級主要對客戶的信用風險及債項的交易風險進行評價

　　B.內(nèi)部評級是主要依靠專家定性分析

　　C.內(nèi)部評級是專業(yè)評級機構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估

　　D.內(nèi)部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè)

　　29.以下說法中不正確的是( )。

　　A.違約頻率是事后的檢驗結(jié)果

　　B.違約概率和違約頻率不是同一個概念

　　C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的

　　D.違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測

　　30.假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10%，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15.8%，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風險中性定價原理，上述風險債券的違約概率約為( )。

　　A.2.5%

　　B.5%

　　C.10%

　　D.15%

　　31.假定銀行總體經(jīng)濟資本為C，有3個分配單元，對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVaR1，CVaR2，CVaR3，如果該商業(yè)銀行采用基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟資本配置方法，則第3個單元對應(yīng)的經(jīng)濟資本為( )。

　　A.CVaR3

　　B.C×CVaR3

　　C.C×CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3)

　　D.CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3)

　　32.在信用風險管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運能力、資產(chǎn)流動性等情況的財務(wù)指標來進行客戶信用風險識別，以下各財務(wù)比率不屬于盈利能力指標的是( )。

　　A.資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

　　B.總資產(chǎn)收益率

　　C.銷售凈利潤

　　D.資本收益率

　　33.商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的SPV的主要目的是( )。

　　A.支付標的資產(chǎn)的所有收益

　　B.為了真正實現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離

　　C.為了購買權(quán)益資產(chǎn)

　　D.為了進行總收益率互換

　　34.下列各項中可以防止信貸風險過于集中于某一地區(qū)的限額管理類別是( )。

　　A.單一客戶風險限額

　　B.組合風險限額

　　C.集團客戶風險限額

　　D.以上均不對

　　35.與綜合風險報告內(nèi)容不同，專項風險報告主要是( )。

　　A.轄內(nèi)各類風險總體狀況

　　B.風險應(yīng)對策略

　　C.對管理范圍的重大風險事項進行報告

　　D.加強風險管理

　　36.假定某公司2006年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產(chǎn)總額為150萬元，年底資產(chǎn)總額為220萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為( )。

　　A.54%

　　B.108%

　　C.53%

　　D.56%

　　37.采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1億元，回收成本為0.8億元，違約風險暴露為1.5億元，則違約損失率為( )。

　　A.86.67%

　　B.13.33%

　　C.16.67%

　　D.20%

　　38.根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測模型LOSSCAL的技術(shù)文件中所披露的信息，( )等產(chǎn)品因素對違約損失率的影響貢獻程度最高。

　　A.企業(yè)融資杠桿率

　　B.行業(yè)因素

　　C.宏觀經(jīng)濟周期因素

　　D.清償優(yōu)先性

　　39.外債總額與國民生產(chǎn)總值之比反映了一國長期的外債負擔情況，一般的限度是( )。

　　A.20%～25%

　　B.15%～25%

　　C.10%～20%

　　D.10%～25%

　　40.一銀行2006年貸款應(yīng)提準備為2000億元，貸款損失準備充足率為80%，則貸款實際計提準備為( ).

　　A.1300億元

　　B.1600億元

　　C.1800億元

　　D.1700億元

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