三、判斷題

　　1. 基本指標法用多種指標構(gòu)成的指標體系衡量商業(yè)銀行的整體操作風險。 ( )

　　2. 風險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔該業(yè)務(wù)或市場具有的風險。簡單地說就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔風險。 ( )

　　3. 系統(tǒng)性風險因素對貸款組合信用風險的影響，主要是由行業(yè)風險和區(qū)域風險的變動反映出來。 ( )

　　4. 商業(yè)銀行可以利用缺口分析法，針對特定時段，計算到期資產(chǎn)和到期負債之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在過去特定時段內(nèi)的流動性是否充足。 ( )

　　5.商業(yè)銀行內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。具體來說，內(nèi)部控制是指商業(yè)銀行內(nèi)部的管理控制系統(tǒng)。 ( )

　　6. 一個債務(wù)人只能擁有一個債項評級。 ( )

　　7. 商業(yè)銀行在開發(fā)系統(tǒng)的過程中，必須有操作風險模型開發(fā)和模型獨立驗證的嚴格程序。任何操作風險內(nèi)部計量系統(tǒng)必須提供與巴塞爾委員會規(guī)定的操作風險范圍和損失事件類型一致的操作風險分類數(shù)據(jù)。( )

　　8. 商業(yè)銀行應(yīng)制定跨業(yè)務(wù)類別、跨時期分配操作風險損失的標準，對于已反映在商業(yè)銀行的信用風險數(shù)據(jù)中的操作風險損失，在計算最低監(jiān)管資本時將其視為信用風險損失，計入操作風險資本。( )

　　9. 風險管理部門負責對商業(yè)銀行遵守法規(guī)情況以及董事會、高級管理層履行職責情況進行監(jiān)督，并通過審計等手段對本行的經(jīng)營決策、風險管理和內(nèi)部控制等內(nèi)容進行監(jiān)督。( )

　　10. 為客戶提供外匯交易服務(wù)時未能立即進行對沖的外匯敞口頭寸和銀行對外幣走勢有某種預期而持有的外匯敞口頭寸會導致外匯交易風險。( )

　　11. 健全有效的內(nèi)部控制應(yīng)該是不同要素、不同環(huán)節(jié)組成的有機體。從要素方面看，內(nèi)部控制必須包括內(nèi)部控制環(huán)境、風險識別與評估、內(nèi)部控制措施、信息交流與反饋以及監(jiān)督評價與糾正五個要素。從運行方面看，內(nèi)部控制是一個由決策、建設(shè)與管理、執(zhí)行與操作、監(jiān)督與評價、改進五個環(huán)節(jié)組成的有機系統(tǒng)。( )

　　12. 貸款定價的公式是：貸款最低定價=(資金成本+經(jīng)營成本+資本成本)/貸款額。( )

　　13. 目前，違規(guī)、內(nèi)部欺詐等損失事件在我國商業(yè)銀行操作風險中占比超過60%，這說明我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制存在的最嚴重問題是制度的遵循性，也就是內(nèi)部控制的符合性或者合規(guī)性問題。( )

　　14. 要清楚地認識到，保險只是操作風險管理的補充手段之一，預防和減少操作風險的發(fā)生，最終還要靠商業(yè)銀行自身加強風險管理。( )

　　15. 業(yè)務(wù)外包能減少董事會和高級管理層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責任。外包服務(wù)的最終責任人仍是商業(yè)銀行，對客戶和監(jiān)管者仍承擔著保證服務(wù)質(zhì)量、安全、透明度和管理匯報的責任。( )

　　答案解析

　　/ A/ B/ A/ A/ A/ B/ C/ B/ C/ B/ C/ D/ C/ D/ A/ D/ A/ B/ D / A/ B/ A/ A/ A/ D/ D/ B/ A/ A/ A/ C/ C/ D/ C/ B/ B/ D/ B/ B/ D/ C/ C/ B/ C/ A/ A/ D/ A/ A/ C/ B/ A/ A/ B/ C/ A/ B/ C/ C/ B/ A/ A/ D/ B/ B/ D/ D/ D/ A/ B/ C/ B/ A/ D/ D/ D/ A/ D/ C/ A/ C/ B/ B/ B/ C/ C/ C/ C/ A/ B/

　　ABCD/ ABCD/ ABC/ AD/ ACD/ AC/ ABCE/ BCD/ ABCE/ ABDE/ BCDE/ ABCDE/ ABCDE/ ABCDE/ ACDE/ ABDE/ ABCD/ ABDE/ ABE/ ABCDE/ ABE/ DE/ ABE/ ABCE/ ABC/ CDE/ ABDE/ ACD/ ABCDE/ ABCD/ ABD/ BC/ ACDE/ ABCE/ BCD/ ABC/ ABCE/ ABCDE/ CDE/ DE/

　　×/ √/ ×/ ×/ √/ ×/ √/ ×/ ×/ √/ √/ ×/ ×/ √/ ×

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