32.下列關(guān)于外匯敞口分析的說法，正確的有( )。

　　A.外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣錯(cuò)配

　　B.當(dāng)在某一時(shí)間段內(nèi)，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時(shí)，所產(chǎn)生的差額就形成了外匯敞口

　　C.在進(jìn)行敞口分析時(shí)，銀行只需分析各幣種敞口折成報(bào)告貨幣并加總軋差形成的外匯總敞口

　　D.銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易業(yè)務(wù)和非交易業(yè)務(wù)形成的外匯敞口加以區(qū)分

　　E.對(duì)因存在外匯敞口而產(chǎn)生的匯率風(fēng)險(xiǎn)，銀行通常采用套期保值和限額管理等方式進(jìn)行控制

　　【答案與解析】正確答案：ABDE

　　C中“只需要”的措辭就要引起考生注意。C錯(cuò)在也需要分析單幣種敞口頭寸，以及通過不同計(jì)算方法算的總敞口頭寸。

　　33.下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說法，正確的有( )。

　　A.是一種全值估計(jì)方法，可以處理非線性、大幅波動(dòng)及“肥尾”問題

　　B.如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機(jī)數(shù)，可能導(dǎo)致錯(cuò)誤結(jié)果

　　C.可以通過設(shè)置削減因子，使得模擬結(jié)果對(duì)近期市場(chǎng)的變化更快地做出反應(yīng)

　　D.不存在模型風(fēng)險(xiǎn)

　　E.計(jì)算量很大，且準(zhǔn)確性地提高速度較慢

　　【答案與解析】正確答案：ABCE

　　本題考查蒙特卡洛模擬法的相關(guān)知識(shí)，需要考生自己看書掌握，本題中D是很明顯的錯(cuò)誤，因?yàn)閷?duì)于風(fēng)險(xiǎn)，沒有不存在的說法，蒙特卡洛模擬法對(duì)于基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)因素仍有一定的假設(shè)，存在一定的模型風(fēng)險(xiǎn)。

　　34.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的優(yōu)點(diǎn)包括( )。

　　A.可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值(VAR值)來表示

　　B.是一種能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

　　C.有利于進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和管理

　　D.簡明易懂.適宜董事會(huì)和高級(jí)管理層了解本行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)總體水平

　　【答案與解析】正確答案：ABCD

　　關(guān)于市場(chǎng)內(nèi)部模型最重要的缺陷就是E所述的問題，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型未涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能對(duì)銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件，需要用壓力測(cè)試對(duì)其進(jìn)行補(bǔ)充�？忌�要留意這句話，經(jīng)常出各種類型考題。