5.2007年底，美國爆發(fā)了次級債危機。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向言用分數(shù)較低、收入證明缺失、負債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回落，客戶負擔逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機就產(chǎn)生了。危機使信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機構的投資受損，并進一步致使銀行問資金吃緊。危機殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了( )等風險。

　　A.市場風險 B.信用風險 C.操作風險

　　D.流動性風險 E.聲譽風險

　　【答案與解析】正確答案：ABCDE

　　這段文字中，有一些關鍵字值得注意：“違規(guī)”是操作風險;“信用分數(shù)”是信用風險;“房地產(chǎn)市場”是市場風險;“資金吃緊”是流動性風險;“形象”是聲譽風險。

　　6.風險管理信息系統(tǒng)應當( )。

　　A.建立錯誤承受程序

　　B.設置災難恢復以及應急操作程序

　　C.隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄

　　D.設置嚴格的網(wǎng)絡安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法人侵

　　E.為所有系統(tǒng)用戶設置相同的使用權限和識別標志

　　【答案與解析】正確答案：ABCD

　　風險管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的“無形資產(chǎn)”，必須設置嚴格的質(zhì)量和安全保障示準確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷的運行。應當為每個系統(tǒng)用戶設置獨特的識別標志，并定期更換密碼或磁卡，E錯誤。另外看到了E中出現(xiàn)了“所有”、“相同”這種過于絕對的詞匯，就要加倍留意。這類題目，只要內(nèi)容積極正面，都是正確選項。

　　8.現(xiàn)代商業(yè)銀行管理的最重要的兩份報告是( )。

　　A.每日風險狀況報告 B.每日資產(chǎn)負債表 C.每日現(xiàn)金流量表

　　D.每日收益/損失表 E.每日宏觀數(shù)據(jù)報告

　　【答案與解析】正確答案：AD

　　作為知識點記憶。

　　9.2001年，我國監(jiān)管當局出臺了貸款風險分類的指導原則，把貸款分為五類。下列定義正確的有( )。

　　A.正常：借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還

　　B.關注：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素

　　C.次級：借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失

　　D.可疑：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也可能會造成一定損失

　　E.損失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分

　　【答案與解析】正確答案：ABE