23.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)評級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法下信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量框架的表述，正確的有( )。

　　A.有居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予35%的權(quán)重

　　B.表外信貸資產(chǎn)采用信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)轉(zhuǎn)換為信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　C.商業(yè)銀行只能用信用衍生工具進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋

　　D.無居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予25%的權(quán)重

　　E.商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)包括表外債權(quán)

　　【答案與解析】正確答案：BE

　　A中應(yīng)為75%。C中，商業(yè)銀行可以通過抵押、擔(dān)保、信用衍生工具進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)

　　緩釋。D中應(yīng)為35%。

　　24.國家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基于對一個(gè)國家的綜合評級(jí)，該評級(jí)包括( )。

　　A.國家信用風(fēng)險(xiǎn)評級(jí) B.對一國發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件概率的估計(jì)

　　C.跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)評級(jí) D.對轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生概率的估計(jì)

　　E.事件風(fēng)險(xiǎn)評級(jí)

　　【答案與解析】正確答案：ABCDE

　　25.驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有( )。

　　A.CAP曲線與AR值 B.ROC曲線與A值 C.二項(xiàng)分布檢驗(yàn)

　　D.貝葉斯錯(cuò)誤率 E.C.P模型

　　【答案與解析】正確答案：ABD

　　二項(xiàng)式分布檢驗(yàn)是對違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性進(jìn)行檢驗(yàn)的方法，C、P是中國人民的首字母縮寫，不是與國家風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量有關(guān)的模型。

　　26.影響違約損失率的因素包括( )。

　　A.產(chǎn)品因素 B.公司因素 C.行業(yè)因素

　　D.地區(qū)因素 E.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素

　　【答案與解析】正確答案：ABCDE

　　這些因素從宏觀到微觀，考生按照順序可以方便記憶。

　　27.下列關(guān)于缺口分析的理解，正確的有( )。

　　A.缺El分析是衡量利率變動(dòng)對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法

　　B.某時(shí)間段的缺口乘以假定的利率變動(dòng)，得出這一利率變動(dòng)對凈利息收入變動(dòng)的大致影響

　　C.當(dāng)某一時(shí)間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)債敏感型缺口

　　D.在正缺口情況下，市場利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

　　E.在負(fù)缺口情況下，市場利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　【答案與解析】正確答案：ABC

　　遇到缺121這個(gè)知識(shí)點(diǎn)時(shí)，簡單記住正缺口就是銀行正資產(chǎn)，負(fù)缺口就是銀行在負(fù)債。于是，在正缺口情況下，市場利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入上升。在負(fù)缺口情況下，市場利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入下降。