一、單項(xiàng)選擇題

　　1.A如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險(xiǎn)分散的效果會隨著各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較差;當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好。但是風(fēng)險(xiǎn)分散只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.D通常情況下用正態(tài)分布來描述股票價(jià)格(或資產(chǎn)組合)每日收益率的分布。

　　3.A正態(tài)隨機(jī)變量x落在距均值1倍、2倍、2.5倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率分別如下：

　　P(μ一σ

　　P(μ一2σ

　　P(μ一2.5 σ

　　4.D風(fēng)險(xiǎn)分散只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，故選項(xiàng)A錯(cuò)誤;風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的實(shí)施成本主要在于風(fēng)險(xiǎn)分析和經(jīng)濟(jì)資本配置方面的支出，故選項(xiàng)B錯(cuò)誤;風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事前(損失發(fā)生前)對風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償，故選項(xiàng)C錯(cuò)誤。

　　5.C商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在績效考核和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)方面。

　　6.A均值一方差模型是馬柯維茨提出來的，是最基本的框架。

　　7.A均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對損失而非平均損失;零值VaR是以初始價(jià)值為基準(zhǔn)測度風(fēng)險(xiǎn)的絕對損失而非期末價(jià)值、相對損失;而且均值VaR和零值VaR都是在一定持有期和置信水平下的最大損失。

　　8.B當(dāng)兩個(gè)資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率相同時(shí)，需要比較一下標(biāo)準(zhǔn)差，選擇波動(dòng)率小的組合。

　　9.B擔(dān)保屬于非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。

　　10.B監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的方法計(jì)算出來的，已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1.ACD全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，包括內(nèi)部環(huán)境、目標(biāo)設(shè)定、事件識別、風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)反映、控制活動(dòng)、信息和交流、監(jiān)控等8個(gè)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理的8個(gè)要素都是為企業(yè)的4個(gè)目標(biāo)服務(wù)的。企業(yè)層級包括整個(gè)企業(yè)范圍、職能部門范圍、業(yè)務(wù)線范圍、子公司范圍。企業(yè)各個(gè)層級都要堅(jiān)持同樣的4個(gè)目標(biāo)。

　　2.ACE資本金是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和吸收損失的第一資金來源而非最后資金來源，并且是為了保護(hù)存款者，而非貸款者。

　　3.DE某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款屬于信用風(fēng)險(xiǎn);美元貶值屬于市場風(fēng)險(xiǎn);由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分持有的債券屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　4.ABCDE有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收入證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款屬于操作風(fēng)險(xiǎn);信用分?jǐn)?shù)較低屬于信用風(fēng)險(xiǎn);由于房地產(chǎn)市場回落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)屬于市場風(fēng)險(xiǎn);銀行間資金吃緊屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn);在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　5.BCDE如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險(xiǎn)分散的效果會隨著各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)有所不向。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較差;當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好。系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不能通過分散投資加以消除，非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可以通過分散投資加以消除。

　　6.ABCDE為了避免各類風(fēng)險(xiǎn)在地區(qū)、產(chǎn)品、行業(yè)和客戶群的過度集中，商業(yè)銀行可以采取統(tǒng)一授信管理、資產(chǎn)組合管理、資產(chǎn)證券化以及信用衍生產(chǎn)品等一系列全新的技術(shù)和方法來降低各類風(fēng)險(xiǎn)。

　　7.ABC既要盈利，又要保證安全、具有很好的流動(dòng)性是商業(yè)銀行經(jīng)營的原則。

　　8.ABD市場風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

　　9.BCDE總體組合限額和授信集中度限額是組合限額的兩類，而設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中在組合層面的某些方面，從而有效地控制組合信用風(fēng)險(xiǎn)，提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平。資產(chǎn)證券化有利于分散信用風(fēng)險(xiǎn)，提高金融系統(tǒng)的安全性。信用衍生產(chǎn)品是可以將單筆貸款或資產(chǎn)組合的全部違約風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給交易對方。

　　10.CD資產(chǎn)收益率的不確定性就是風(fēng)險(xiǎn)的集中體現(xiàn)，而風(fēng)險(xiǎn)的大小可以由未來收益率與預(yù)期收益率的偏離程度來反映，即方差和標(biāo)準(zhǔn)差。

　　三、判斷題

　　1.A經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失(非預(yù)期損失)所需持有的資本數(shù)額。

　　2.B經(jīng)濟(jì)資本主要不是用來抵御商業(yè)銀行的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，而是非預(yù)期損失的。

　　3.B根據(jù)馬柯維茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合具有降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的作用，并不能降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

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