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　　第一章 風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1.下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，(　　)只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　C.風(fēng)險(xiǎn)對沖

　　D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　2.在實(shí)際應(yīng)用中，通常用正態(tài)分布來描述(　　)的分布。

　　A.每日股票價(jià)格

　　B.每日股票指數(shù)

　　C.股票價(jià)格每日變動(dòng)值

　　D.股票價(jià)格每日收益率

　　3.假設(shè)某股票一個(gè)月后的股價(jià)增長率服從均值為2%、方差為0.01%的正態(tài)分布，則一個(gè)月后該股票的股價(jià)增長率落在(　　)區(qū)間內(nèi)的概率約為68%。

　　A.(1%，3%)

　　B.(0.4%，0.6%)

　　C.(1.99%，2.01%)

　　D.(1.98%，2 02%)

　　4.下列各項(xiàng)說法正確的是(　　)

　　A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避不發(fā)生實(shí)施成本

　　C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事后(損失發(fā)生后)對風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

　　D.風(fēng)險(xiǎn)分散的成本與承擔(dān)的潛在風(fēng)險(xiǎn)損失相比是非常有意義的

　　5.商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在(　　)兩個(gè)方面。

　　A.資本金管理和負(fù)債管理

　　B.資產(chǎn)管理和負(fù)債管理

　　C.績效考核和風(fēng)險(xiǎn)管理

　　D.流動(dòng)性管理和績效考核

　　6.馬柯維茨提出的(　　)描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實(shí)踐的主流方法。

　　A.均值一方差模型

　　B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型

　　C.套利定價(jià)理論

　　D.二叉樹模型

　　7.下列關(guān)于VaR的說法，正確的是(　　)

　　A.均值VaR是以均值作為基準(zhǔn)來測度風(fēng)險(xiǎn)

　　B.均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的平均損失

　　C.零值VaR是以期末價(jià)值作為基準(zhǔn)來測度風(fēng)險(xiǎn)

　　D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對損失

　　8.如果第一個(gè)資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為8%，標(biāo)準(zhǔn)差為6%。第二個(gè)資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為8%，標(biāo)準(zhǔn)差為3%。那么投資者通常選擇哪個(gè)資產(chǎn)組合來投資(　　)

　　A.第一個(gè)

　　B.第二個(gè)

　　C.第一個(gè)或第二個(gè)均可

　　D.均不選擇

　　9.(　　)是指國際債權(quán)人在進(jìn)行國際資金融通時(shí)往往要求當(dāng)?shù)匦抛u(yù)好的銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)或政府為其提供擔(dān)保。

　　A.保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　B.非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　C.兩者都是

　　D.兩者都不是

　　10.(　　)是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。

　　A.會(huì)計(jì)資本

　　B.監(jiān)管資本

　　C..經(jīng)濟(jì)資本

　　D.實(shí)收資本

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1.下列關(guān)于全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的說法，正確的是(　　)

　　A.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素有8個(gè)

　　B.企業(yè)的4個(gè)目標(biāo)都是為全面風(fēng)險(xiǎn)管理的8個(gè)要素服務(wù)的

　　C.企業(yè)的層級，包括整個(gè)企業(yè)、各職能部門、各條業(yè)務(wù)線以及下屬各子公司

　　D.企業(yè)各個(gè)層級都要堅(jiān)持同樣的4個(gè)目標(biāo)

　　E.外部環(huán)境屬于全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

　　2.下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有(　　)

　　A.商業(yè)銀行資本是商業(yè)銀行發(fā)放貸款(尤其是長期貸款)和其他投資的資金來源之一

　　B.在市場經(jīng)濟(jì)的投資者利益保護(hù)基本框架下，資本金是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和吸收損失的最后資金來源

　　C.在市場經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行資本承擔(dān)著限制銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張的重要經(jīng)濟(jì)職能

　　D.在市場經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行資本金作為保護(hù)貸款者的緩沖器，在維持市場信心方面發(fā)揮關(guān)鍵作用

　　E.現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，風(fēng)險(xiǎn)管理作為自上而下的過程，都是由代表資本的董事會(huì)推動(dòng)并承擔(dān)最終責(zé)任的

　　3.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是(　　)

　　A.某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價(jià)值下降，這反映了銀行的國家風(fēng)險(xiǎn)

　　C.由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D.央行提高法定準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風(fēng)險(xiǎn)

　　E.結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失效，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　4.2007年年底，美國爆發(fā)了次級債危機(jī)。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收入證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)使信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊。危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了(　　)等風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.市場風(fēng)險(xiǎn)

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　5.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的有(　　)

　　A.風(fēng)險(xiǎn)分散不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況

　　C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免該業(yè)務(wù)或市場具有的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)管理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一行業(yè)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款人

　　E.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的局限性在于它是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管理策略

　　6.商業(yè)銀行為了避免信貸資產(chǎn)在某些地區(qū)、行業(yè)和客戶群過度集中，可以采取(　　)等法，控制信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.信用衍生產(chǎn)品

　　B.資產(chǎn)證券化

　　C.限額管理

　　D.資產(chǎn)組合管理

　　E.統(tǒng)一授信管理

　　7.商業(yè)銀行的經(jīng)營原則是(　　)

　　A.盈利性

　　B.安全性

　　C.流動(dòng)性

　　D.擴(kuò)張性

　　E.競爭性

　　8.市場風(fēng)險(xiǎn)是我國商業(yè)銀行所要面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一。它包括(　　)

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　E.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　9.為了避免風(fēng)險(xiǎn)在地區(qū)、產(chǎn)品、行業(yè)和客戶群的過度集中，商業(yè)銀行可以采取(　　)等一系列全新的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和方法，防范和轉(zhuǎn)移種類風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.人員培訓(xùn)

　　B.總體組合限額

　　C.資產(chǎn)證券化

　　D.信用衍生產(chǎn)品

　　E.授信集中度限額

　　10.可以用來量化收益的風(fēng)險(xiǎn)或者說收益率的波動(dòng)性的指標(biāo)有(　　)

　　A.預(yù)期收益率

　　B.中位數(shù)

　　C.方差

　　D.標(biāo)準(zhǔn)差

　　E.眾數(shù)

　　三、判斷題

　　1.經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。(　　)

　　A.對

　　B.錯(cuò)

　　2.經(jīng)濟(jì)資本主要是用來抵御商業(yè)銀行的預(yù)期損失的。(　　)

　　A.對

　　B.錯(cuò)

　　3.根據(jù)馬柯維茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合投資具有降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的作用。(　　)

　　A.對

　　B.錯(cuò)

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