第 1 頁：判斷題

第 2 頁：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

第 4 頁：多項(xiàng)選擇題

第 5 頁：參考答案

　　三、多項(xiàng)選擇題(共40小題，每小題1分。下列選項(xiàng)中有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求。多選、少選、錯(cuò)選均不得分0)

　　101.良好的聲譽(yù)是商業(yè)銀行生存之本。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容包括(　　)。

　　A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念

　　B.有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程及政策

　　C.深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值

　　D.有明確記載的危機(jī)處理或決策流程

　　E.建設(shè)學(xué)習(xí)型組織

　　102.關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失，下列表述正確的有(　　)。

　　A.是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望

　　B.代表大量貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失

　　C.是商業(yè)銀行沒有預(yù)計(jì)到的損失

　　D.代表大量貸款或交易組合過去一段時(shí)期的平均損失

　　E.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口

　　103.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方式包括(　　)。

　　A.保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　B.備用信用證

　　C.擔(dān)保

　　D.客戶分散

　　E.價(jià)格補(bǔ)償

　　104.關(guān)于債權(quán)評(píng)級(jí)和客戶評(píng)級(jí)，下列表述說法正確的有(　　)。

　　A.客戶信用評(píng)級(jí)主要針對(duì)交易主體

　　B.它們反映了信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度

　　C.債權(quán)評(píng)級(jí)的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

　　D.一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可以有不同的債權(quán)評(píng)級(jí)

　　E.一個(gè)債務(wù)人可以有多個(gè)客戶評(píng)級(jí)

　　105.關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程，下列表述正確的有(　　)。

　　A.適時(shí)、準(zhǔn)確地監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理最基本的要求

　　B.壓力測(cè)試法是商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

　　C.風(fēng)險(xiǎn)控制要求隨時(shí)關(guān)注所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理措施的實(shí)施質(zhì)量和效果

　　D.風(fēng)險(xiǎn)控制是對(duì)經(jīng)過識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧?/P>

　　E.常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法有專家調(diào)查列舉法、VaR分析法、情景分析法等

　　106.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)，下列表述正確的有(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并非是指實(shí)際發(fā)生的最大損失

　　B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是以概率百分比表示的價(jià)值

　　C.VaR的計(jì)算涉及倆個(gè)因素，即置信水平、持有期的選取

　　D.如果模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者本身，則時(shí)間的間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性;如果資產(chǎn)組合變動(dòng)頻繁，時(shí)間間隔應(yīng)該短，反之時(shí)問間隔就應(yīng)該長(zhǎng)

　　E.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在的最大損失

　　107.即期外匯買賣是外匯交易中最基本的交易，它的作用在于(　　)。

　　A.防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.控制匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C.規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.滿足客戶對(duì)不同貨幣的需求

　　E.用來調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例

　　108.關(guān)于缺口分析，下列表述正確的有(　　)。

　　A.當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　B.當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

　　C.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　D.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　E.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

　　109.下列屬于蒙特卡洛模擬法優(yōu)點(diǎn)的有(　　)。

　　A.是一種全值估計(jì)方法，可以處理非線性、大幅波動(dòng)及“肥尾”問題

　　B.計(jì)算量較小，且準(zhǔn)確性提高速度較快

　　C.比歷史模擬方法更精確和可靠

　　D.如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機(jī)數(shù)，可能導(dǎo)致錯(cuò)誤結(jié)果

　　E.可以通過設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對(duì)近期市場(chǎng)的變化更快地做出反應(yīng)

　　110.商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)按可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)劃分。下列屬于可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)的有(　　)。

　　A.火災(zāi)

　　B.搶劫

　　C.高管欺詐

　　D.改變市場(chǎng)定位

　　E.交易差錯(cuò)

　　111.下列各選項(xiàng)中，屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的有(　　)。

　　A.制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案

　　B.建立完善的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系

　　C.購(gòu)買保險(xiǎn)

　　D.業(yè)務(wù)外包

　　E.計(jì)提預(yù)期損失

　　112.流動(dòng)性比率/指標(biāo)法是各國(guó)監(jiān)管部門和商業(yè)銀行廣泛使用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法。下列各選項(xiàng)中，屬于流動(dòng)性比率/指標(biāo)的有(　　)。

　　A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B.大額負(fù)債依賴度

　　C.貸款總額與總資產(chǎn)的比率

　　D.總資產(chǎn)報(bào)酬率

　　E.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率

　　113.我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的通常做法有(　　)。

　　A.在總行設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)，制定全行的流動(dòng)性管理政策

　　B.將總行缺口分散到分行

　　C.通過制定本外幣資金管理辦法，對(duì)日常頭寸的監(jiān)控、調(diào)撥、清算進(jìn)行管理

　　D.運(yùn)用貨幣市場(chǎng)、公開市場(chǎng)等于外部市場(chǎng)平盤，保證在分行分散管理、配置資金

　　E.通過對(duì)貸存比、流動(dòng)性比率、中長(zhǎng)期貸款比例等指標(biāo)的考核，加強(qiáng)對(duì)全行流動(dòng)性的管理

　　114.下列各選項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)的有(　　)。

　　A.盈利水平下降

　　B.債權(quán)人提前要求兌付

　　C.存款大量流失

　　D.被迫從市場(chǎng)上購(gòu)回已發(fā)行的債券

　　E.發(fā)行的股票價(jià)格上漲

　　115.根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，商業(yè)銀行交易賬戶包括的內(nèi)容有(　　)。

　　A.為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸

　　B.為避免交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的頭寸

　　C.商業(yè)銀行賬號(hào)提供的貸款業(yè)務(wù)

　　D.商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)

　　E.商業(yè)銀行從事自營(yíng)而短期持有并旨在日后出售或計(jì)劃從買賣的實(shí)際獲取其價(jià)差、其他價(jià)格及利率變動(dòng)中獲利的金融工具頭寸

　　116.在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件，包括(　　)。

　　A.整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

　　B.利率變化及預(yù)期

　　C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的影響效果

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)

　　E.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性

　　117.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)，下列表述正確的有(　　)。

　　A.是反映貸款按期歸還情況的指標(biāo)

　　B.是衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度的指標(biāo)

　　C.屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)

　　D.表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

　　E.屬于靜態(tài)指標(biāo)

　　118.風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)是衡量商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況的靜態(tài)指標(biāo)。其中，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)包括(　　)。

　　A.不良資產(chǎn)率

　　B.預(yù)期損失率

　　C.市值敏感性比率

　　D.貸款損失準(zhǔn)備金率

　　E.累積外匯敞口頭寸比例

　　119.根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本應(yīng)當(dāng)至少滿足的條件包括(　　)。

　　A.董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)

　　B.商業(yè)銀行應(yīng)建立與本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度相適應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

　　C.商業(yè)銀行應(yīng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)，定期根據(jù)損失數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并將評(píng)估結(jié)果納入操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和控制

　　D.商業(yè)銀行應(yīng)建立清晰的操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部報(bào)告路線

　　E.商業(yè)銀行應(yīng)投入充足的人力和物力支持在業(yè)務(wù)條線實(shí)施操作風(fēng)險(xiǎn)管理，并確保內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)的有效性

　　120.根據(jù)數(shù)據(jù)的來源不同，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)可以分為(　　)。

　　A.內(nèi)部數(shù)據(jù)

　　B.外部數(shù)據(jù)

　　C.中間計(jì)量數(shù)據(jù)

　　D.組合結(jié)果數(shù)據(jù)

　　E.歷史數(shù)據(jù)

　　121.良好的銀行公司治理應(yīng)具備的特征有(　　)。

　　A.銀行內(nèi)部有效的制衡關(guān)系和清晰的職責(zé)邊界

　　B.完善的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理體系

　　C.科學(xué)的激勵(lì)約束機(jī)制

　　D.與股東價(jià)值相掛鉤的有效監(jiān)督考核機(jī)制

　　E.先進(jìn)的管理信息系統(tǒng)

　　122.利率風(fēng)險(xiǎn)按照來源不同，可以分為(　　)。

　　A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　E.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　123.內(nèi)部流程因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)主要包括(　　)。

　　A.財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤

　　B.文件/合同缺陷

　　C.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷

　　D.錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告

　　E.結(jié)算/支付錯(cuò)誤

　　124.操作風(fēng)險(xiǎn)分為由(　　)所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.技術(shù)

　　B.系統(tǒng)

　　C.流動(dòng)性

　　D.外部事件

　　E.人員

　　125.我國(guó)商業(yè)銀行本外幣應(yīng)學(xué)習(xí)和引進(jìn)的國(guó)際先進(jìn)的流動(dòng)性管理方法有(　　)。

　　A.依靠歷史數(shù)據(jù)判斷與估計(jì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.及時(shí)掌握行內(nèi)所有資產(chǎn)負(fù)債期限的匹配情況

　　C.進(jìn)行動(dòng)態(tài)的、精確的流動(dòng)性缺口管理

　　D.建立和運(yùn)用資產(chǎn)負(fù)債管理信息系統(tǒng)

　　E.依賴管理人員的主觀判斷與估計(jì)

　　126.建立良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的優(yōu)勢(shì)表現(xiàn)在(　　)。

　　A.能有效幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失

　　B.招募和保留最佳雇員

　　C.維護(hù)客戶和供應(yīng)商的忠誠(chéng)度

　　D.吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競(jìng)爭(zhēng)力

　　E.最大限度地減少訴訟威脅和監(jiān)管要求

　　127.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案，其中的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)包括(　　)。

　　A.實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素

　　B.與其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手戰(zhàn)略實(shí)施方案的比較

　　C.實(shí)施方案的潛在收益以及可以接受的風(fēng)險(xiǎn)水平

　　D.盡可能包括實(shí)施方案的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析

　　E.銀行日常經(jīng)營(yíng)管理的規(guī)范

　　128.下列屬于商業(yè)銀行面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的有(　　)。

　　A.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

　　D.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　E.品牌風(fēng)險(xiǎn)

　　129.市場(chǎng)準(zhǔn)入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場(chǎng)主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動(dòng)的機(jī)制。銀行的市場(chǎng)準(zhǔn)入不包括(　　)。

　　A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入

　　B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

　　C.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入

　　D.資質(zhì)準(zhǔn)入

　　E.風(fēng)險(xiǎn)控制水平

　　130.風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管框架是由若干個(gè)相互銜接的具體監(jiān)管步驟組成的、不斷循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管流程，除了規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，其他的流程有(　　)。

　　A.了解機(jī)構(gòu)

　　B.準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查

　　C.對(duì)監(jiān)管結(jié)果匯總報(bào)告

　　D.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查并確定評(píng)級(jí)

　　E.監(jiān)管措施、效果評(píng)價(jià)和持續(xù)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)

　　131.我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)的“三性原則”有(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)性

　　B.流動(dòng)性

　　C.安全性

　　D.效益性

　　E.穩(wěn)定性

　　132.商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)中，核心監(jiān)管指標(biāo)包括(　　)。

　　A.流動(dòng)性比率

　　B.人民幣超額準(zhǔn)備金率

　　C.外幣超額備付金率

　　D.核心負(fù)債比率

　　E.流動(dòng)性缺口率

　　133.董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理職能，負(fù)責(zé)(　　)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.識(shí)別

　　B.評(píng)估

　　C.回避

　　D.監(jiān)測(cè)

　　E.控制

　　134.在我國(guó)銀行業(yè)實(shí)踐中，可以根據(jù)運(yùn)作機(jī)制將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法分為三類，其中包括(　　)。

　　A.紅色預(yù)警法

　　B.黃色預(yù)警法

　　C.藍(lán)色預(yù)警法

　　D.黑色預(yù)警法

　　E.紫色預(yù)警法

　　135.以下說法中，正確的有(　　)。

　　A.違約概率即通常所稱的違約損失概率

　　B.違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念

　　C.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的

　　D.違約頻率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)

　　E.違約頻率可作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)

　　136.權(quán)利質(zhì)押的范圍包括(　　)。

　　A.匯票

　　B.支票

　　C.本票

　　D.債券

　　E.存款單

　　137.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法包括(　　)。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外匯敞口分析

　　D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

　　E.敏感度分析

　　138.常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額包括(　　)。

　　A.交易限額

　　B.風(fēng)險(xiǎn)限額

　　C.止損限額

　　D.損失限額

　　E.追索限額

　　139.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式有(　　)。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　E.資產(chǎn)損失管理模式

　　140.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)分為三個(gè)主要類別，分別有(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)收益指標(biāo)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)

　　E.風(fēng)險(xiǎn)排序指標(biāo)

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