2013銀行從業(yè)考試《風險管理》習題及答案2

　　81.對于操作風險，商業(yè)銀行可以采取的計算方法不包括(　　)。

　　A.標準法

　　B.基本指標法

　　C.內(nèi)部模型法

　　D.高級計量法

　　82.(　　)是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類、性質(zhì)。

　　A.識別風險

　　B.制作風險清單

　　C.感知風險

　　D.分析風險

　　83.影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于(　　)。

　　A.項目因素

　　B.公司因素

　　C.行業(yè)因素

　　D.宏觀經(jīng)濟因素

　　84.下列關(guān)于信用評分模型的說法，不正確的是(　　)。

　　A.信用評分模型是建立在對歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上的

　　B.信用評分模型可以給出客戶信用風險水平的分數(shù)

　　C.信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數(shù)值

　　D.由于歷史數(shù)據(jù)更新速度較慢，信用評分模型使用的回歸方程中各特征變量的權(quán)重在一定時 間內(nèi)保持不變，從而無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化

　　85.下列關(guān)于貨幣互換的說法，不正確的是(　　)。

　　A.貨幣互換是指交易雙方基于不同的貨幣進行的互換交易

　　B.貨幣互換通常需要在互換交易的期初和期末交換本金，不同貨幣本金的數(shù)額由事先確定的匯率決定

　　C.貨幣互換既明確了利率的支付方式，又確定了匯率

　　D.貨幣互換交易雙方規(guī)避了利率和匯率波動造成的市場風險

　　86.下列關(guān)于計算VaR的方差-協(xié)方差法的說法，不正確的是(　　)。

　　A.不能預測突發(fā)事件的風險

　　B.成立的假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性

　　C.反映了風險因子對整個組合的一階線性影響

　　D.充分度量了非線性金融工具的風險

　　87.商業(yè)銀行的整體風險控制環(huán)境不包括(　　)。

　　A.公司治理結(jié)構(gòu)

　　B.合規(guī)文化

　　C.信息系統(tǒng)建設(shè)

　　D.外部控制體系

　　88.以下不是缺口分析的局限性的一項是(　　)。

　　A.忽略了同一時段內(nèi)不同頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異

　　B.只考慮了由于重新定價期限的不同而帶來的利率風險，未考慮基準風險，也未考慮支付時間的變化

　　C.當利率的變動大于1%時，結(jié)果不準確

　　D.不能反映利率變動對非利息收入的影響

　　89.(　　)通常被看做是核心存款的重要組成部分。

　　A.零售存款

　　B.公司存款

　　C.機構(gòu)存款

　　D.大額存款

　　90.下列屬于戰(zhàn)略風險識別中觀層面內(nèi)容的是(　　)。

　　A.進入或退出市場的決策是否恰當

　　B.資產(chǎn)投資組合中是否存在高風險、低收益的金融產(chǎn)品

　　C.是否忽視對前臺業(yè)務(wù)人員職業(yè)道德和風險管理的約束

　　D.建立企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當