2013銀行從業(yè)考試《風險管理》習題及答案2

　　1.風險對沖是指通過投資或購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動正相關(guān)或完全正相關(guān)的某種資產(chǎn)或金 融衍生產(chǎn)品來沖銷風險的一種風險管理策略。 (　　)

　　2.風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率，屬于靜態(tài)指標。 (　　)

　　3.如果變量X、Y之間的線性相關(guān)系數(shù)為0，則表明變量X、y之間是獨立的。 (　　)

　　4.市場風險主要包括利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險，這幾種風險往往是相互 交織，互相影響的。 (　　)

　　5.信貸資產(chǎn)證券化，是銀行將已經(jīng)存在的信貸資產(chǎn)集中起來并分檔，對應(yīng)不同檔(信用等級)的資 產(chǎn)向市場上的投資者發(fā)行不同收益率的證券，從而使信貸資產(chǎn)在原持有者資產(chǎn)負債表上消失。 (　　)

　　6.商業(yè)銀行對企業(yè)信用分析的5

　　Cs系統(tǒng)是指品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營環(huán)境。 (　　)

　　7.Credit Monitor模型認為，企業(yè)向銀行借款相當于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)。 (　　)

　　8.商業(yè)銀行公司治理的核心是在所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托代理關(guān)系而提出 的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制。 (　　)

　　9.情景分析是一種單因素分析方法。 (　　)

　　10.風險就是指損失的大小。 (　　)

　　11.貸款定價中的風險成本和貸款成本，分別是用來抵消預(yù)期損失和非預(yù)期損失的。 (　　)

　　12.商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風險的能力越強，商業(yè)銀行可能面臨的風險也就越少。 (　　)

　　13.根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法依賴程度的不同，內(nèi)部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非 零售暴露，兩種評級法都必須估計的風險因素是違約概率。 (　　)

　　14.銀行監(jiān)管應(yīng)當遵循的基本原則包括依法原則、公開原則、公正原則、效率原則。 (　　)

　　15.《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VaR方法計量信用風險。 (　　)