第一章 風(fēng)險管理基礎(chǔ)

　　考點難點分析

　　一、風(fēng)險與損失收益的區(qū)別

　　風(fēng)險是收益的概率分布。損失是一個事后概念，反映風(fēng)險事件發(fā)生后所造成的實際結(jié)果;風(fēng)險是一個明確的事前概念，金融性風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失。

　　二、商業(yè)銀行風(fēng)險管理發(fā)展階段

　　商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式大體經(jīng)歷四個階段，順序依次為資產(chǎn)風(fēng)險管理模式一負債風(fēng)險管理模式一資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式一全面風(fēng)險管理模式。其中缺口分析，久期分析成為資產(chǎn)負債風(fēng)險管理的重要分析手段。

　　1988年《巴賽爾資本協(xié)議》的出臺，標(biāo)志著國際銀行業(yè)的全面風(fēng)險管理原則體系基本形成。

　　三、商業(yè)銀行風(fēng)險主要類別的重要內(nèi)容

　　1.信用風(fēng)險

　　信用風(fēng)險分為違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險，違約風(fēng)險既可以針對個人，也可針對企業(yè)，很多銀行倒閉案例都是由信用風(fēng)險引發(fā)的。

　　2.操作風(fēng)險

　　操作風(fēng)險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面，具有非營利性。

　　3.國家風(fēng)險國家風(fēng)險分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險三類，國家風(fēng)險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風(fēng)險，無論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都可能遭受國家風(fēng)險帶來的損失。

　　四、商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略

　　1.風(fēng)險管理五大策略

　　這五大策略分為風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險補償。

　　2.風(fēng)險對沖

　　風(fēng)險對沖是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險非常有效的辦法，風(fēng)險對沖可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險，風(fēng)險對沖可分為自我對沖和市場對沖。

　　五、監(jiān)管資本

　　核心資本和附屬資本的內(nèi)容區(qū)別：

　　核心資本包括權(quán)益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤)和公開儲備。 附屬資本包括未公開儲備、重估儲備、普通貸款儲備以及混合性債務(wù)工具。

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