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　　【單選】

　　某公司打算運用 6 個月期的滬深 300 股價指數(shù)期貨，為其價值 500 萬元的股票組合套期保值，該組合的 β 值為 1.2，當時的期貨價格為 400 元，則該公司應賣出的期貨合約數(shù)量為( )份。

　　A.15

　　B.27

　　C.50

　　D.60

　　【答案】C

　　【解析】股指期貨最佳套期保值數(shù)量：N = β????????，由于一份該期貨合約的價值為 400×300=12 萬元，因此該公司應賣出的期貨合約的數(shù)量為：N = 1.2 ×50012= 50(份)

　　【單選】

　　金融互換的套利運用的是( )。

　　A.比較優(yōu)勢原理

　　B.成本效益原理

　　C.木桶原理

　　D.鱷魚法則

　　【答案】A

　　【解析】金融互換的套利運用的是比較優(yōu)勢原理。根據(jù)比較優(yōu)勢理論，只要滿足以下兩種條件，就可以通過互換進行套利：①雙方對對方的資產(chǎn)或負債均有需求;②雙方在兩種資產(chǎn)或負債上存在比較優(yōu)勢。選項 A 正確。

　　【單選】

　　某美式看跌期權(quán)標的資產(chǎn)現(xiàn)價為 72 美元，期權(quán)的執(zhí)行價格為 68 美元，則期權(quán)費的合理范圍在( )。

　　A.0-72 美元之間

　　B.0-68 美元之間

　　C.4-68 美元之間

　　D.5-70 美元之間

　　【答案】B

　　【解析】歐式(美式)看漲期權(quán)的期權(quán)費取值的合理范圍為：max[St − Xe−r(T−t)，0] ≤ c ≤ St 歐式看跌期權(quán)的期權(quán)費取值的合理范圍為：max[Xe−r(T−t) − St，0] ≤ p ≤ Xe−r(T−t) 美式看跌期權(quán)價值的合理范圍：max[X − St，0] ≤ p ≤ X，選項 B 正確。

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