2020年基金從業(yè)《證券投資基金》練習(xí)題匯總

　　1、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR，下列表述正確的是()。

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，又稱在險(xiǎn)價(jià)值，是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)，投資組合所面臨的潛在最大損失

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，又稱在險(xiǎn)價(jià)值，是指在一定的持有期和給定的置信水平下，對風(fēng)險(xiǎn)因子的暴露程度

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，又稱在險(xiǎn)價(jià)值，是指在一定的持有期和給定的置信水平下，投資對象對市場變化的敏感度

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，又稱在險(xiǎn)價(jià)值，是指在一定的持有期和給定的置信水平下，從資產(chǎn)最高價(jià)到接下來最低價(jià)格的損失

　　參考答案：A

　　參考解析：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，又稱在險(xiǎn)價(jià)值，是指在給定的時(shí)間區(qū)間內(nèi)和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)，投資組合所面臨的潛在最大損失。

　　2、下列()的參與使套期保值能夠順利進(jìn)行。

　　A. 另類投資者

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)投資

　　C. 投機(jī)者

　　D. 戰(zhàn)略投資者

　　參考答案：C

　　參考解析：投機(jī)者是期貨市場的重要組成部分，是期貨市場必不可少的潤滑劑。投機(jī)交易增強(qiáng)了市場的流動(dòng)性.承擔(dān)了套期保值交易轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)，是期貨市場正常運(yùn)營的保證。正是因?yàn)橛型稒C(jī)者參與，套期保值才能順利進(jìn)行，而使期貨市場具有經(jīng)濟(jì)功能。

　　3、有效前沿是能夠達(dá)到的最優(yōu)的投資組合的集合，它位于所有資產(chǎn)和資產(chǎn)組合的()。

　　A. 右上方

　　B. 右下方

　　C. 左上方

　　D. 左下方

　　參考答案：C

　　參考解析：有效前沿是能夠達(dá)到的最優(yōu)的投資組合的集合，它位于所有資產(chǎn)和資產(chǎn)組合的左上方。

　　4、對股票投資組合進(jìn)行相對收益歸因分析，最常用的業(yè)績歸因方法是()。

　　A. 特雷諾比率法

　　B. 夏普比率法

　　C. Brinson模型法

　　D. 詹森比率法

　　參考答案：C

　　參考解析：對股票投資組合進(jìn)行相對收益歸因分析，最常用的業(yè)績歸因方法是Brinson方法。

　　5、下列關(guān)于融資交易和融券交易的說法中，錯(cuò)誤的是()。

　　A. 融資和融券業(yè)務(wù)都會(huì)放大投資收益率或損失率

　　B. 用證券沖抵保證金時(shí)，不同證券必須以證券市值或凈值按不同的折算率進(jìn)行折算

　　C. 融資即投資者借入資金購買證券，融券即投資者借入證券賣出

　　D. 目前，上海證券交易所規(guī)定融資融券保證金比例不得低于100%

　　參考答案：D

　　參考解析：上海證券交易所規(guī)定的融資融券保證金比例不得低于50%。

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