2.債券價值分析

8.2.a

了解DCF估值法的概念和應(yīng)用

8.2.b

掌握債券價格和到期收益率的關(guān)系

8.2.c

理解債券的到期收益率和當(dāng)期收益率的區(qū)別，以及兩者與債券價格的關(guān)系。

8.2.d

理解利率的期限結(jié)構(gòu)和信用利差

8.2.e

掌握債券久期（麥考利久期和修正久期）的計算方法和應(yīng)用

3.貨幣市場工具

8.3.a

掌握貨幣市場工具的特點

8.3.b

理解常用貨幣市場工具類型

9.衍生工具

1.衍生工具概述

9.1.a

理解衍生品合約的概念和特點

9.1.b

了解衍生品合約中的買入和賣出

2.遠(yuǎn)期合約和期貨合約

9.2.a

理解期貨和遠(yuǎn)期的定義與區(qū)別

9.2.b

理解期貨和遠(yuǎn)期的市場作用

3.期權(quán)合約

9.3.a

了解期權(quán)合約和影響期權(quán)定價的因子

4.互換合約

9.4.a

理解互換合約的概念

9.4.b

了解影響互換合約定價的因子

9.4.c

理解遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)和互換的區(qū)別

10.另類投資

1.另類投資概述

10.1.a

理解另類投資的優(yōu)點和局限

10.1.b

理解另類投資的投資對象

2.私募股權(quán)投資

10.2.a

了解私募股權(quán)投資

3.不動產(chǎn)投資

10.3.a

了解不動產(chǎn)投資

4.大宗商品投資

10.4.a

了解各類大宗商品投資

11.投資者需求與資產(chǎn)配置

1.投資者類型和特征

11.1.a

掌握投資者的主要類型、區(qū)分方法和特征

2.投資者需求和投資政策

11.2.a

理解不同類型投資者在資產(chǎn)配置上的需求和差異

11.2.b

理解投資政策說明書包含的主要內(nèi)容

12.投資組合管理

1.系統(tǒng)性風(fēng)險、非系統(tǒng)性風(fēng)險和風(fēng)險分散化

12.1.a

掌握系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險的概念和來源

12.1.b

理解風(fēng)險和收益的對應(yīng)關(guān)系

12.1.c

掌握分散風(fēng)險的原理和方法

2.資產(chǎn)配置

12.2.a

理解不同資產(chǎn)間的相關(guān)性，及其對風(fēng)險和收益的影響

12.2.b

理解均值方差法及其應(yīng)用

12.2.c

理解最小方差法及有效性前沿、資本市場線

12.2.d

理解CAPM模型的主要思想、資本市場線和證券市場線

12.2.e

理解戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置

3.被動投資和主動投資

12.3.a

了解市場有效性的三個層次

12.3.b

掌握主動投資和被動投資的概念、方法和區(qū)別

12.3.c

了解市場上主要的指數(shù)（股票和債券）的編制方法

12.3.d

了解市場有效性和主動、被動產(chǎn)品選擇的關(guān)系

12.3.e

了解完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和最優(yōu)化方法復(fù)制三種跟蹤指數(shù)方法的具體應(yīng)用環(huán)境